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不同担保类型之下违约损失率的结构特征：针对中国的实证
被引量：
12
1
作者
代太山
陈敏
杨晓光
《南方经济》
CSSCI
北大核心
2008年第8期28-39,共12页
信用资产的担保特性是其违约损失率(LGD)最重要的决定因素。通过实证研究挖掘不同担保类型的不良贷款的LGD的结构特征,对商业银行的信用风险管理、信贷投放导向以及信用风险监管,以及对资产管理公司的资产定价都有着重要的意义。本文以L...
信用资产的担保特性是其违约损失率(LGD)最重要的决定因素。通过实证研究挖掘不同担保类型的不良贷款的LGD的结构特征,对商业银行的信用风险管理、信贷投放导向以及信用风险监管,以及对资产管理公司的资产定价都有着重要的意义。本文以LossMetrics数据库中单笔单收的不良贷款数据为样本,对不同担保类型的LGD结构特征进行了详细实证分析,发现抵押担保和组合担保之下的LGD低于保证担保和信用担保之下的LGD,LGD与抵押品的市场价值负相关,LGD与现代企业制度密切相关等很多有价值的结果。
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关键词
不良贷款
违约损失率
担保类型
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职称材料
题名
不同担保类型之下违约损失率的结构特征：针对中国的实证
被引量：
12
1
作者
代太山
陈敏
杨晓光
机构
中国科学院
研究
生
院
管理
学院
中国科学院数学与系统科学研究院
东
和
中科
联合
lgd
实验室
出处
《南方经济》
CSSCI
北大核心
2008年第8期28-39,共12页
基金
国家自然科学基金(Nos.70425004,700221001)的资助
文摘
信用资产的担保特性是其违约损失率(LGD)最重要的决定因素。通过实证研究挖掘不同担保类型的不良贷款的LGD的结构特征,对商业银行的信用风险管理、信贷投放导向以及信用风险监管,以及对资产管理公司的资产定价都有着重要的意义。本文以LossMetrics数据库中单笔单收的不良贷款数据为样本,对不同担保类型的LGD结构特征进行了详细实证分析,发现抵押担保和组合担保之下的LGD低于保证担保和信用担保之下的LGD,LGD与抵押品的市场价值负相关,LGD与现代企业制度密切相关等很多有价值的结果。
关键词
不良贷款
违约损失率
担保类型
Keywords
Non-performing loans
Loss Given Default
Types of Security
分类号
F830.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
不同担保类型之下违约损失率的结构特征：针对中国的实证
代太山
陈敏
杨晓光
《南方经济》
CSSCI
北大核心
2008
12
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