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基于分位广义双曲分布的联合建模
1
作者 李二倩 吴延科 田茂再 《数学的实践与认识》 北大核心 2018年第13期152-162,共11页
众所周知，广义双曲（generalized hyperbolic，GH）分布因具有比高斯分布更好的拟合而在金融时间序列建模方面有着广泛的应用，例如用GH分布拟合观察到的对数收益数据，因为高斯分布不能捕捉到外汇汇率对数收益标准化后的极端值的半重... 众所周知，广义双曲（generalized hyperbolic，GH）分布因具有比高斯分布更好的拟合而在金融时间序列建模方面有着广泛的应用，例如用GH分布拟合观察到的对数收益数据，因为高斯分布不能捕捉到外汇汇率对数收益标准化后的极端值的半重尾性质．然而，在实践中我们很少使用广义双曲分布，因为很难同时有效地得到5个参数的估计．为了克服这个困难，我们对响应变量服从广义双曲分布的数据提出了一种新的联合建模的方法，其中参数可以通过协变量的简单线性和对数线性形式进行建模．此外，我们分别用使用EM算法和鞍点逼近方法来对参数和分位数进行估计．并证明了分位数估计量的相合性和渐近正态性． 展开更多
关键词 广义双曲分布 参数分位回归 联合建模 EM估计 鞍点逼近
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带固定效应面板数据空间误差模型的分位回归估计 被引量：6
2
作者 戴晓文 晏振 田茂再 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第6期847-858,共12页
本文研究了含有个体固定效应的面板数据空间误差模型,基于工具变量法给出了估计模型未知参数的分位回归方法.随机模拟结果显示,工具变量分位回归估计是处理空间面板数据的有效手段,且明显优于均值回归方法.
关键词 面板数据 空间误差自回归模型 固定效应 分位回归 工具变量
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Poisson分布下基于鞍点逼近的慢性病风险差的置信区间构造 被引量：5
3
作者 白永昕 田茂再 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2017年第3期253-266,共14页
风险差是流行病学中重要的指标之一,常用来比较两种治疗或两种诊断的有效性.因此,风险差区间的精确估计对流行病病情的诊断以及治疗方案的选择有很重要的意义.结合Poisson抽样的优点以及慢性病发病周期长和发病率低的特点,利用鞍点逼近... 风险差是流行病学中重要的指标之一,常用来比较两种治疗或两种诊断的有效性.因此,风险差区间的精确估计对流行病病情的诊断以及治疗方案的选择有很重要的意义.结合Poisson抽样的优点以及慢性病发病周期长和发病率低的特点,利用鞍点逼近方法来构造了Poisson分布下风险差的置信区间.同时,通过实例和Monte Carlo模拟对传统的四种区间构造方法进行评价.模拟结果表明:在小样本情况下,鞍点逼近方法得到的置信区间大多数能保证覆盖率近似于期望的置信水平并且使得区间长度最短,是一种很好的置信区间构造方法. 展开更多
关键词 POISSON分布 鞍点逼近 MONTE CARLO模拟 置信区间
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慢性病发病率置信区间的构造 被引量：3
4
作者 白永昕 田茂再 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2016年第2期136-142,共7页
在流行病研究中,发病率是一个重要指标,该指标反映的是特定人群中某种疾病的发病程度.因此,对它的置信区间的构造在判别疾病发病程度上具有重要的医学意义.对于一些慢性疾(如癌症或心血管等),由于其发病周期长,发病率低,Poisson抽样下... 在流行病研究中,发病率是一个重要指标,该指标反映的是特定人群中某种疾病的发病程度.因此,对它的置信区间的构造在判别疾病发病程度上具有重要的医学意义.对于一些慢性疾(如癌症或心血管等),由于其发病周期长,发病率低,Poisson抽样下要比二项抽样,逆项抽样更符合事实.利用四种方法研究了泊松分布下慢性病发病率的置信区间构造,并通过Monte Ca·lo模拟对四种方法的表现性能进行比较.模拟结果表明:当发病率较高时,枢轴量方法无论在区间长度还是覆盖率上都袁现最佳:当发病率相对较低时,枢轴量方法在区间长度上略次于Wald统计量方法和得分方法,但是在覆盖率上袁现最佳.因此,枢轴量方法整体上表现的很好. 展开更多
关键词 发病率 Poisson抽样 区间估计 MONTE CARLO模拟
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最优分位水平及其衍生应用 被引量：1
5
作者 熊巍 田茂再 《高校应用数学学报（A辑）》 北大核心 2019年第1期25-43,共19页
分位数回归方法由于其具有稳健性,不仅能够全面刻画响应变量的条件分布,还能提供更有现实意义的回归参数,已经逐渐成为各个领域统计分析的强有力的工具.但在许多实际应用中,人们不仅想要探寻不同水平下(即不同分位数)响应变量与解释变... 分位数回归方法由于其具有稳健性,不仅能够全面刻画响应变量的条件分布,还能提供更有现实意义的回归参数,已经逐渐成为各个领域统计分析的强有力的工具.但在许多实际应用中,人们不仅想要探寻不同水平下(即不同分位数)响应变量与解释变量之间的关系,更希望找到一个最优水平,也即最优分位数,使其上的回归结果最真实可靠,最好地反映总体情况.文中提出一种新的回归方法一最优分位回归方法,给出此类问题一个完美的解决方案.该方法的灵感主要来源于稀疏函数的定义,可以证实与传统均值回归相比最优分位回归方法更具优势:(1)稳健性.不受误差分布的限制;(2)有效性.回归结果蕴含信息更丰富;(3)灵活性.对任意模型及数据均适用.文中的模拟结果也对以上三条性质给予极大的支持.最后食品消费数据的分析结果表明当考虑食品消费与人均收入的关系时,中下等收入人群的消费模式为社会的主流模式. 展开更多
关键词 稀疏函数 最优分位 分位数回归 稳健性
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分层混合效应模型迭代广义最小二乘估计的大样本性质 被引量：1
6
作者 王春雨 田茂再 《数学进展》 CSCD 北大核心 2018年第4期613-623,共11页
在许多领域中,我们常常需要处理具有分层结构的数据.对于这类数据,分层混合效应模型通过对回归系数进一步建模来刻画出同一层内变量之间的相关性.模型中随机部分比较复杂,这使得协方差矩阵的估计方法成为大家关注的问题.Goldstein(1986... 在许多领域中,我们常常需要处理具有分层结构的数据.对于这类数据,分层混合效应模型通过对回归系数进一步建模来刻画出同一层内变量之间的相关性.模型中随机部分比较复杂,这使得协方差矩阵的估计方法成为大家关注的问题.Goldstein(1986)提出了迭代广义最小二乘估计,并将它应用于一类特殊的分层模型——方差成分模型中,本文对其进行推广,对更一般的分层混合效应模型给出迭代广义最小二乘的具体表达形式,并运用到经济实例的分析中. 展开更多
关键词 分层模型 迭代广义最小二乘估计 方差协方差成分 最大似然估计
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左截断右删失剩余寿命分位数的置信区间构造 被引量：1
7
作者 白永昕 田茂再 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2017年第12期2412-2426,共15页
在医学领域、可靠性分析和人寿保险市场中,剩余寿命是重要的研究范畴之一.因此,剩余寿命分位数区间的精确估计有着重要的意义.但是,在左截断和右删失同时存在的临床数据下,样本量通常很小,传统的置信区间构造方法多数不理想,而且涉及到... 在医学领域、可靠性分析和人寿保险市场中,剩余寿命是重要的研究范畴之一.因此,剩余寿命分位数区间的精确估计有着重要的意义.但是,在左截断和右删失同时存在的临床数据下,样本量通常很小,传统的置信区间构造方法多数不理想,而且涉及到的估计量方差的计算非常繁琐.为了避免上述困难,文章利用Jackknife-d方法构造了左截断右删失剩余寿命分位数的置信区间.同时,通过蒙特卡罗模拟和实例分析对Jackknife-d方法和传统的4种方法进行评价.模拟结果表明:小样本下,Jackknife-d方法得到的置信区间长度最短且覆盖率在大多数情况下都接近于名义水平,是剩余寿命分位数置信区间构造的一种很好的方法. 展开更多
关键词 左截断右删失数据 剩余寿命分位数 置信区间
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满意度模型及其在大学生与父母亲子关系研究中的应用
8
作者 梅园 闫懋博 田茂再 《数学的实践与认识》 北大核心 2019年第11期78-90,共13页
为探索我国大学生群体与父母亲子关系的内在机制,将满意度模型运用到亲子关系这一领域,主要贡献包括三个方面:基于对国内外文献的归纳和提炼,创新性地建立了大学生与父母亲子关系的指标体系;对美国客户满意度模型进行了修改,得到亲子关... 为探索我国大学生群体与父母亲子关系的内在机制,将满意度模型运用到亲子关系这一领域,主要贡献包括三个方面:基于对国内外文献的归纳和提炼,创新性地建立了大学生与父母亲子关系的指标体系;对美国客户满意度模型进行了修改,得到亲子关系满意度模型;以及运用结构方程模型研究亲子关系满意度的内在机制. 展开更多
关键词 亲子关系 满意度模型 结构方程 因子分析
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