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应用极值理论度量金融市场风险 被引量：2
1
作者 曹中 陶爱元 沈学桢 《商业研究》 北大核心 2006年第23期165-168,共4页
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果发现沪市的投资风险要小于深市。
关键词 极值理论 POT模型 广义帕累托分布 风险价值 预期超额损失
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基于模糊观测器的模糊混沌系统的延迟同步 被引量：3
2
作者 唐林俊 李东 王汉兴 《应用数学和力学》 EI CSCD 北大核心 2009年第6期750-756,共7页
引入了一种新的模糊观测器分析混沌系统的同步,构造了一种基于模糊观测器的驱动-响应延迟同步结构,利用Liapunov稳定性定理为其设计了一个简单的延迟同步标准,并证明对应控制增益矩阵可以通过LMI方法获得.最后,通过Chen系统的例子验证... 引入了一种新的模糊观测器分析混沌系统的同步,构造了一种基于模糊观测器的驱动-响应延迟同步结构,利用Liapunov稳定性定理为其设计了一个简单的延迟同步标准,并证明对应控制增益矩阵可以通过LMI方法获得.最后,通过Chen系统的例子验证所得结果的有效性. 展开更多
关键词 模糊混沌系统 延迟同步 模糊观测器
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我国城镇居民储蓄存款的实证分析
3
作者 肖云鹏 颜云志 +1 位作者 宋衍化 张倩 《中国集体经济》 2012年第07X期39-40,共2页
影响居民储蓄的影响因素有很多,文章对我国城镇居民的储蓄情况建立实证模型,进行多元线性回归分析来探讨影响储蓄的主要因素。
关键词 居民储蓄 多元线性回归 实证分析
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加W权Drazin逆显式表达式及其计算(英文) 被引量：1
4
作者 顾超 王国荣 《上海师范大学学报（自然科学版）》 2006年第4期15-19,共5页
给出了几个加权Drazin逆的显式表达式.通过这些表达式可以减少计算量.同时,通过一个秩方程,推导出求加权Drazin逆的一个计算方法.
关键词 加权Drain逆 指标 秩 加边矩阵
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带割点有限图上随机游动的首达时间(英文)
5
作者 张光林 王汉兴 《科学技术与工程》 2006年第2期105-108,共4页
考虑可以分解为有限群带割点有限图上的随机游动。利用群表示理论,得出了带割点群上随机游动首达时间概率母函数的明确表达式。进而得出其平均首达时间的表达式。
关键词 随机游动 马尔可大链 有限群 首达时间 割点
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IEEE 802.16带宽请求的性能分析
6
作者 高圣国 王汉兴 《北京邮电大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第1期40-44,共5页
为了分析IEEE 802.16点到多点模式下对非实时轮询业务和尽力而为服务的数据流的带宽竞争方案,提出了饱和条件下该竞争方案的马尔可夫链模型.利用该模型计算了带宽请求的延时与竞争窗口的大小、参与竞争的用户站(SS)数和每帧中用于带宽... 为了分析IEEE 802.16点到多点模式下对非实时轮询业务和尽力而为服务的数据流的带宽竞争方案,提出了饱和条件下该竞争方案的马尔可夫链模型.利用该模型计算了带宽请求的延时与竞争窗口的大小、参与竞争的用户站(SS)数和每帧中用于带宽请求的时隙数及最大重传数之间的关系.模拟结果表明,该模型对不同网络参数和SS数条件下的延时分析是较精确的. 展开更多
关键词 IEEE 802.16 带宽请求 性能分析 延时 马尔可夫链
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论不对称总需求冲击下的货币政策博弈与汇率稳定
7
作者 冉生欣 王品玲 《经济研究》 CSSCI 北大核心 2007年第10期68-81,共14页
本文创建了一个"核心—外围三国博弈模型";在此分析框架内,重点研究了当面临一次非对称的总需求冲击时,国家集团之间货币政策博弈的均衡问题,以及固定汇率制国家放弃该汇率制度的条件与时机。结论认为:汇率制度和汇率水平稳... 本文创建了一个"核心—外围三国博弈模型";在此分析框架内,重点研究了当面临一次非对称的总需求冲击时,国家集团之间货币政策博弈的均衡问题,以及固定汇率制国家放弃该汇率制度的条件与时机。结论认为:汇率制度和汇率水平稳定与否,不仅取决于外生经济冲击的量级,更取决于冲击的对称性;当核心国与浮动外围国采取合作的态度时,纳什均衡更容易实现,更有利于国际货币体系的稳定;实行钉住汇率制的关键在于政府当局的能力和信心;文章最后探讨和分析了我国应对当前经济冲击的宏观经济政策取向。 展开更多
关键词 不对称总需求冲击 货币政策博弈 汇率稳定 现行国际货币体系
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一类幂律图模型
8
作者 颜云志 王汉兴 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第8期1347-1349,1356,共4页
基于混合依顶点度择优和均匀选择顶点两种连边方式,建立了一类随机图演化模型,证明了该混合模型的度分布遵循幂律.注意到均匀选择顶点连边的随机图模型的度分布服从几何分布,文中结果表明,混合模型中择优连接方式对度分布尾部的影响居... 基于混合依顶点度择优和均匀选择顶点两种连边方式,建立了一类随机图演化模型,证明了该混合模型的度分布遵循幂律.注意到均匀选择顶点连边的随机图模型的度分布服从几何分布,文中结果表明,混合模型中择优连接方式对度分布尾部的影响居于主导地位. 展开更多
关键词 幂率图 度分布 无标度网络 随机图模型 Azuma-Hoeffding不等式
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离散的三项分布风险模型 被引量：3
9
作者 傅云斌 王汉兴 《应用数学与计算数学学报》 2005年第1期11-18,共8页
本文探讨了离散的三项分布风险模型,重点研究了与风险有关的最终破产概率和破产前一刻的盈余的概率律.本文对任意的初始盈余u≥0,给出了上述概率或概率律的递推公式,变换公式和显式公式.其结果可以在离散的多项分布风险模型中得到推广.
关键词 最终破产 调节系数 离散概率 风险分布模型
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具有双轨道翻转性质的同宿分支 被引量：1
10
作者 邓桂丰 朱德明 徐衍聪 《数学学报（中文版）》 SCIE CSCD 北大核心 2009年第1期33-46,共14页
研究了4维系统中连接强稳定与强不稳定方向的同宿轨线分支问题．不仅得到了1-同宿轨线，2^n-同宿轨线，1-周期轨线和2^n-周期轨线的存在性、数目、共存性和非共存性等结论，而且给出了系统的分支图．
关键词 同宿轨线 非主特征方向 周期轨线
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