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含内生性时间不变效应变量的残差自回归误差分量模型
1
作者
伊晟
任献花
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第8期35-37,共3页
文章提出了含内生性时间不变效应变量的残差自回归误差分量模型,并推导了模型参数的两阶段最小二乘估计方法。为验证参数估计方法的正确性,应用蒙特卡洛模拟法,将模型与固定效应模型和随机效应模型进行了对比。通过均方根误差这一指标发...
文章提出了含内生性时间不变效应变量的残差自回归误差分量模型,并推导了模型参数的两阶段最小二乘估计方法。为验证参数估计方法的正确性,应用蒙特卡洛模拟法,将模型与固定效应模型和随机效应模型进行了对比。通过均方根误差这一指标发现,本文提出的参数估计方法可以较好地对该类面板数据模型的参数作出精确估计。
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关键词
内生性
一阶自回归
误差分量模型
时间不变效应
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职称材料
题名
含内生性时间不变效应变量的残差自回归误差分量模型
1
作者
伊晟
任献花
机构
上海
体育学院经济管理学院
上海
信息技术
学校
基础
教学部
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第8期35-37,共3页
基金
中国博士后科研基金资助项目(2016M600327)
文摘
文章提出了含内生性时间不变效应变量的残差自回归误差分量模型,并推导了模型参数的两阶段最小二乘估计方法。为验证参数估计方法的正确性,应用蒙特卡洛模拟法,将模型与固定效应模型和随机效应模型进行了对比。通过均方根误差这一指标发现,本文提出的参数估计方法可以较好地对该类面板数据模型的参数作出精确估计。
关键词
内生性
一阶自回归
误差分量模型
时间不变效应
Keywords
endogeneity
ar（1） process
error components model
time-invariant effect
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
含内生性时间不变效应变量的残差自回归误差分量模型
伊晟
任献花
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018
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