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投资者构成对固定收益产品短期价格行为的影响——基于中国银行间和交易所债券市场的研究 被引量：5
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作者 柯政 吴冲锋 《投资研究》 北大核心 2014年第12期74-87,共14页
我国银行间市场和交易所市场交易的部分债券相同,但短期价格行为有显著差异。本文构建了基于投资者类型的短期价格模型,将投资者分为以资产负债管理为主要目的"配置型"投资者和以价值增值为主要目的"交易型"投资者... 我国银行间市场和交易所市场交易的部分债券相同,但短期价格行为有显著差异。本文构建了基于投资者类型的短期价格模型,将投资者分为以资产负债管理为主要目的"配置型"投资者和以价值增值为主要目的"交易型"投资者,并利用我国的市场分割现象进行实证研究,得到一般性结论:债券市场价差序列存在一阶自回归关系,投资者构成差异可以解释市场间短期价格行为的差异,"配置型"投资者能够减少市场短期波动。 展开更多
关键词 银行间市场 交易所市场 短期价格行为 投资者构成
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