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基于VAR模型的中国居民消费与经济增长的关系 被引量:19
1
作者 阙澄宇 马斌 《大连海事大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期68-73,共6页
为研究我国城镇、农村居民消费与经济增长之间的关系,采用我国1978—2008年的经济数据,在构建稳定的VAR模型基础上,通过建立协整方程,运用Granger因果检验方法、脉冲响应函数和方差分解方法,对其进行分析.结果表明:短期内农村居民消费... 为研究我国城镇、农村居民消费与经济增长之间的关系,采用我国1978—2008年的经济数据,在构建稳定的VAR模型基础上,通过建立协整方程,运用Granger因果检验方法、脉冲响应函数和方差分解方法,对其进行分析.结果表明:短期内农村居民消费对我国经济增长的拉动明显,长期内城镇居民消费对经济增长有较强的促进作用;城镇居民消费和农村居民消费都是经济增长的强Granger原因,农村居民消费的冲击会影响城镇居民消费,间接地对经济增长的波动产生较大影响. 展开更多
关键词 城镇居民消费 农村居民消费 经济增长 向量自回归(var)模型 脉冲响应 方差分解
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国际碳期货价格与国内碳价动态关系 被引量:13
2
作者 邹绍辉 张甜 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2018年第5期70-79,共10页
碳排量的快速增加带来了严重的环境问题,并制约着经济社会的可持续发展。利用市场机制实现减排已经成为主要的碳排放控制路径。随着国内外碳市场的不断发展,国外碳期货市场必然影响国内碳现货市场的价格形成机制,进而两者的具体互动关... 碳排量的快速增加带来了严重的环境问题,并制约着经济社会的可持续发展。利用市场机制实现减排已经成为主要的碳排放控制路径。随着国内外碳市场的不断发展,国外碳期货市场必然影响国内碳现货市场的价格形成机制,进而两者的具体互动关系对于投资者理性投资和风险规避尤为重要。选取2013年12月至2017年10月之间的国际碳期货价格和国内碳价日交易数据,综合运用协整检验和Granger因果检验,在检验的基础上构建向量自回归(vector autoregression,VAR)模型,并用脉冲响应函数及方差分解法解析国际碳期货价格和国内碳价相互影响程度。研究结果表明:国际碳期货价格与国内碳价之间存在着长期的稳定关系,呈现出明显的单向因果关系;国内碳市场缺乏定价能力,因此其对国际碳期货市场影响较弱,处于被动地位。 展开更多
关键词 国际碳期货价格 国内碳价 向量自回归模型 脉冲响应 方差分解法
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A statistical analysis of spatiotemporal variations and determinant factors of forest carbon storage under China's Natural Forest Protection Program 被引量:9
3
作者 Shengnan Wu Jiaqi Li +5 位作者 Wangming Zhou Bernard Joseph Lewis Dapao Yu Li Zhou Linhai Jiang Limin Dai 《Journal of Forestry Research》 SCIE CAS CSCD 2018年第2期410-419,共10页
The Natural Forest Protection Program(NFPP)is one of the key ecological forestry programs in China.It not only facilitates the improvement of forest ecological quality in NFPP areas,but also plays a significant role i... The Natural Forest Protection Program(NFPP)is one of the key ecological forestry programs in China.It not only facilitates the improvement of forest ecological quality in NFPP areas,but also plays a significant role in increasing the carbon storage of forest ecosystems.The program covers 17 provinces,autonomous regions,and municipalities with correspondingly diverse forest resources and environments,ecological features,engineering measures and forest management regimes,all of which affect regional carbon storage.In this study,volume of timber harvest,tending area,pest-infested forest,firedamaged forest,reforestation,and average annual precipitation,and temperature were evaluated as factors that influence carbon storage.We developed a vector autoregression model for these seven indicators and we studied the dominant factors of carbon storage in the areas covered by NFPP.Timber harvest was the dominant factorinfluencing carbon storage in the Yellow and Yangtze River basins.Reforestation contributed most to carbon storage in the state-owned forest region in Xinjiang.In state-owned forest regions of Heilongjiang and Jilin Provinces,the dominant factors were forest fires and forest cultivation,respectively.For the enhancement of carbon sequestration capacity,a longer rotation period and a smaller timber harvest are recommended for the Yellow and Yangtze River basins.Trees should be planted in stateowned forests in Xinjiang.Forest fires should be prevented in state-owned forests in Heilongjiang,and greater forest tending efforts should be made in the state-owned forests in Jilin. 展开更多
关键词 Forest carbon storage Influencing factors Natural forest protection program variance decomposition vector autoregression(var) model
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FDI与人民币汇率变动相关关系的动态计量分析 被引量:2
4
作者 宋元梁 丁德科 《贵州财经学院学报》 2006年第5期19-24,共6页
借助于相关数据、运用向量自回归模型和脉冲响应函数实证分析得出结论:人民币汇率贬值对FD I在一定时期内会有促进作用,但长期内会造成FD I的波动甚至减少,而人民币实际汇率的稳定和坚挺则有助于外商形成对前期沉淀资本持续追加投资的... 借助于相关数据、运用向量自回归模型和脉冲响应函数实证分析得出结论:人民币汇率贬值对FD I在一定时期内会有促进作用,但长期内会造成FD I的波动甚至减少,而人民币实际汇率的稳定和坚挺则有助于外商形成对前期沉淀资本持续追加投资的预期。因此,人民币实际汇率升值会在一定时期内对FD I的流入产生一定的负面影响,但汇率调整后随着市场对人民币汇率波动预期的减弱,稳定、坚挺的汇率有助于吸引FD I流入。小幅升值并且稳定的人民币汇率政策是可取的。 展开更多
关键词 FDI 人民币汇率 向量自回归模型 脉冲响应函数 汇率政策
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城市空气质量与入境旅游关系研究 被引量:5
5
作者 任闯 孙瑞红 叶欣梁 《上海工程技术大学学报》 CAS 2017年第4期361-366,共6页
以空气质量指标和入境旅游人数的长期趋势和周期波动规律为研究对象,通过格兰杰因果关系检验和向量自回归(VAR)模型研究空气质量对入境旅游的影响.结果表明:空气质量对入境旅游的影响主要表现为周期波动关系,多数城市的空气质量指标季... 以空气质量指标和入境旅游人数的长期趋势和周期波动规律为研究对象,通过格兰杰因果关系检验和向量自回归(VAR)模型研究空气质量对入境旅游的影响.结果表明:空气质量对入境旅游的影响主要表现为周期波动关系,多数城市的空气质量指标季节变化是其入境旅游季节变化的格兰杰原因,舟山和三亚等市的空气质量不影响其入境旅游.在长期趋势上,只有少数城市的一氧化碳浓度(质量浓度)是入境旅游的格兰杰原因. 展开更多
关键词 空气质量 入境旅游 向量自回归模型 格兰杰因果关系检验
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长江经济带跨界污染对区域经济增长的影响——基于COD排放空间分布特征的分析
6
作者 孙思迪 韩毅 杨博文 《工程管理科技前沿》 CSSCI 北大核心 2024年第1期75-81,共7页
本文通过泰尔指数、向量自回归(VAR)模型等刻画长江经济带跨界污染排放对区域经济增长的影响。结果表明:在样本区间2005-2020年间,长江经济带九省二市污染排放总体呈波动下降的趋势,但存在显著的空间差异;VAR模型显示长江经济带污染排... 本文通过泰尔指数、向量自回归(VAR)模型等刻画长江经济带跨界污染排放对区域经济增长的影响。结果表明:在样本区间2005-2020年间,长江经济带九省二市污染排放总体呈波动下降的趋势,但存在显著的空间差异;VAR模型显示长江经济带污染排放量的变化无法缩小污染排放差异,而污染排放差异的变化则会降低污染排放量;经济增长对污染排放有抑制作用,而污染排放并不会推动经济的增长,反而呈现出一定的负向效应;长江经济带污染排放差异与经济增长表现出微弱的相关性。因此,应进行科学有序开发,建立长效保护机制,在控制排放总量的同时注意消除区域差异,将短期效益与长期愿景相结合,探索因地制宜的环境规制措施,以此来推动长江经济带跨界水污染的协同治理。 展开更多
关键词 长江经济带 跨界污染 泰尔指数 向量自回归(var)模型 协同治理
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由理论到数据:实证宏观经济学分析范式的演进 被引量:3
7
作者 丁志国 赵宣凯 《求是学刊》 CSSCI 北大核心 2012年第3期52-57,共6页
模型是实证宏观经济学研究的一项标志性成果,用于分析经济系统的因果关系,关注的是宏观经济冲击的识别问题。早期传统的结构方程从经济理论出发对宏观经济现象进行解释和预测,但由于在预测现实经济方面结果并不稳定,遭致理论界的批评。... 模型是实证宏观经济学研究的一项标志性成果,用于分析经济系统的因果关系,关注的是宏观经济冲击的识别问题。早期传统的结构方程从经济理论出发对宏观经济现象进行解释和预测,但由于在预测现实经济方面结果并不稳定,遭致理论界的批评。西姆斯在指出传统方法缺陷的基础上,以客观数据为对象提出了模型,打破了经济学的传统实证研究范式,成为实证宏观经济学因果分析的经典方法,并因此获得2011年度诺贝尔经济学奖。文章通过分析比较主要宏观经济计量方法的原理与应用,系统地梳理了模型的经济学思想及其演进路径。 展开更多
关键词 模型 实证宏观经济学 因果分析范式
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基于时滞效应的青岛市两阶段科技投入与产出互动关系 被引量:2
8
作者 董兴林 齐欣 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2018年第5期80-87,共8页
科技投入是科技产出的重要源泉。近年来,我国科技发达的地区无一不保持着较高的科技投入强度,但科技投入对科技产出的推动作用不仅取决于科技投入的多寡,还取决于科技投入的时间与方向。为了更有效地分析青岛市科技投入对于科技产出的作... 科技投入是科技产出的重要源泉。近年来,我国科技发达的地区无一不保持着较高的科技投入强度,但科技投入对科技产出的推动作用不仅取决于科技投入的多寡,还取决于科技投入的时间与方向。为了更有效地分析青岛市科技投入对于科技产出的作用,有必要将科技投入对科技产出的影响进行动态定量分析。考虑科技投入到产出的时滞性,应用VAR(vector autoregression)模型,科学选取指标,采用平稳性检验、Granger因果检验、协整检验、脉冲响应函数和方差分解对青岛市2004—2015年间科技投入与产出的数据进行动态关系的实证研究。结果表明:在知识转化阶段,科技投入到科技产出的时滞期为2年;在成果转化阶段时滞期为0.5年;科技投入与科技产出相互影响以及R&D全时人员对科技产出的正向影响显著。 展开更多
关键词 时滞效应 科技投入 科技产出 两阶段 向量自回归模型
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基于向量自回归模型的舰船维修价格波动预警机制 被引量:2
9
作者 杜军岗 黄栋 叶卫民 《装备学院学报》 2017年第3期57-61,共5页
针对舰船维修价格管理计划性较强和宏观经济环境复杂多变的矛盾,在对舰船维修价格波动预警机制分析的基础上,选取了舰船维修价格波动预警指标,设置了警限,建立了舰船维修价格波动预警指标体系。基于样本数据相关性、平稳性和协整性检验... 针对舰船维修价格管理计划性较强和宏观经济环境复杂多变的矛盾,在对舰船维修价格波动预警机制分析的基础上,选取了舰船维修价格波动预警指标,设置了警限,建立了舰船维修价格波动预警指标体系。基于样本数据相关性、平稳性和协整性检验分析结果,引入非平稳时间序列建模方法,建立了舰船维修价格波动的向量自回归预警模型,借助Granger因果关系检验、脉冲响应函数分析对模型进行动态分析,并优化了预警模型。最后,基于优化模型预测舰船维修价格波动趋势,进行了预警分析。 展开更多
关键词 舰船维修价格 波动预警 向量自回归模型
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基于VAR模型的沪深股市基金指数的实证分析 被引量:1
10
作者 翁东东 林双钦 《唐山学院学报》 2008年第2期73-76,80,共5页
以沪深股市基金指数为研究对象,通过向量自回归(VAR)模型、协整分析、向量误差修正模型(VECM)以及方差分解来检验两者之间的内在关系。结果表明,上证基金指数和深证基金指数对信息的反应不是非常一致,它们相互影响,且存在着长期均衡关系... 以沪深股市基金指数为研究对象,通过向量自回归(VAR)模型、协整分析、向量误差修正模型(VECM)以及方差分解来检验两者之间的内在关系。结果表明,上证基金指数和深证基金指数对信息的反应不是非常一致,它们相互影响,且存在着长期均衡关系,上证基金指数引导着深证基金指数,深证基金指数在一定程度上反过来影响着上证基金指数。 展开更多
关键词 基金指数 向量自回归模型 协整检验 格兰杰因果关系
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基于面板向量自回归模型高技术产业创新动态影响的研究 被引量:7
11
作者 魏洁云 江可申 《系统管理学报》 CSSCI 2014年第4期572-577,584,共7页
采用中国30省(市、区)1997-2010年高技术产业的面板数据,建立PVAR模型,研究不同技术来源与创新动态关系。通过使用正交脉冲响应函数和方差分解分离出自主研发、技术引进、购买国内技术和研发人员对创新影响水平。实证研究发现:①创... 采用中国30省(市、区)1997-2010年高技术产业的面板数据,建立PVAR模型,研究不同技术来源与创新动态关系。通过使用正交脉冲响应函数和方差分解分离出自主研发、技术引进、购买国内技术和研发人员对创新影响水平。实证研究发现:①创新产出、研发经费、国内技术和研发人员都会对创新产出产生促进作用;技术引进对创新产出先抑制后促进;②研发与技术引进之间存在替代关系,研发与购买国内技术之间存在同向互动关系;③研发人员对创新成果始终存在稳定的促进作用,其影响要滞后二期才达到最大。最后,提出针对性政策建议。 展开更多
关键词 研发 技术引进 购买国内技术 面板向量自回归模型 脉冲响应 方差分解
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基于VAR模型的新疆金沟河气象要素与径流关系分析 被引量:6
12
作者 李艺珍 毛建刚 +1 位作者 张明 岳春芳 《水资源与水工程学报》 CSCD 2020年第5期80-86,共7页
为探究气候变化下金沟河流域气象要素与径流之间的关系,根据新疆金沟河流域2006-2015年的月平均降水、积雪覆盖率、气温和径流资料,采用VAR模型方法分析了降水、积雪覆盖率、气温变化与径流变化之间的相互响应关系及响应程度。结果表明... 为探究气候变化下金沟河流域气象要素与径流之间的关系,根据新疆金沟河流域2006-2015年的月平均降水、积雪覆盖率、气温和径流资料,采用VAR模型方法分析了降水、积雪覆盖率、气温变化与径流变化之间的相互响应关系及响应程度。结果表明:降水、积雪覆盖率、气温与径流之间互相影响,但径流对降水、积雪覆盖率和气温的影响范围更大;径流对于降水、积雪覆盖率和气温的冲击响应方向不太一致,而降水、积雪覆盖率和气温对于径流冲击的响应均具有滞后性;通过方差分解可知,除径流自身冲击外,降水、积雪覆盖率和气温对径流变化的贡献程度依次为:气温>积雪覆盖率>降水,金沟河流域径流的主要影响因素为气温。研究结果可为流域内的各类水文计算提供参考依据。 展开更多
关键词 var模型 积雪覆盖率 格兰杰因果关系 脉冲响应函数 方差分解 新疆金沟河流域
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宏观经济因素对股市脉冲效果的分析 被引量:3
13
作者 黄秀海 《贵州财经学院学报》 2007年第1期57-59,共3页
根据宏观经济因素与股市关系,运用向量自回归理论的脉冲响应函数,建立了相应的冲击反应模型。实证结果显示货币供应量对股市波动影响显著,居民消费价格指数对股市脉冲作用有限。
关键词 var模型 脉冲响应函数 方差分解
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生产性服务业对装备制造业子行业效率的影响——基于东北地区的实证研究 被引量:3
14
作者 王青 李佳馨 郭辰 《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2019年第5期71-78,共8页
本文从生产性服务业对装备制造业效率影响的内在机理出发,利用2001~2017年东北地区生产性服务业与装备制造业数据,采用Malmquist指数法测算东北地区装备制造业各子行业的效率变化情况,并运用VAR模型分析了东北地区生产性服务业对装备... 本文从生产性服务业对装备制造业效率影响的内在机理出发,利用2001~2017年东北地区生产性服务业与装备制造业数据,采用Malmquist指数法测算东北地区装备制造业各子行业的效率变化情况,并运用VAR模型分析了东北地区生产性服务业对装备制造业各子行业效率的潜在影响。研究发现,东北地区装备制造业各子行业效率在生产性服务业冲击影响下呈现不同特征,通用设备制造业及交通运输设备制造业的效率对生产性服务业发展冲击的反应比其他子行业更加明显;电气机械及器材制造业效率受到冲击持续时间较短;仪器仪表及文化办公用机械制造业效率受到冲击持续时间较长,冲击时间周期明显要长于其他子行业。因此,实施差异化发展战略有利于推动东北地区装备制造业各子行业的协调发展。 展开更多
关键词 生产性服务业 装备制造业 MALMQUIST 指数 向量自回归 var 模型 产业结构
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我国短期跨境资本流动新动向研究 被引量:2
15
作者 李杰辉 《福建江夏学院学报》 2017年第2期1-13,共13页
短期跨境资本较大规模的变动将对一国经济的稳定性造成冲击。基于2004—2016年的季度数据,对我国短期跨境资本流动的规模及特性进行分析,并通过向量自回归模型(VAR)、脉冲响应函数及方差分解对我国短期跨境资本流动的影响因素进行实证... 短期跨境资本较大规模的变动将对一国经济的稳定性造成冲击。基于2004—2016年的季度数据,对我国短期跨境资本流动的规模及特性进行分析,并通过向量自回归模型(VAR)、脉冲响应函数及方差分解对我国短期跨境资本流动的影响因素进行实证分析。实证结果表明:经济增长、人民币名义汇率、国际经济金融形势是导致我国短期跨境资本流入的重要原因;对外开放程度与我国短期跨境资本流动互为双向因果关系;国内外利差、通货膨胀差、股票市场收益率以及国内外政策的变化并非引起我国短期跨境资本流动的主要原因,但对其具有不同程度的冲击。 展开更多
关键词 短期跨境资本 汇率 var模型
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非均匀环境中的参量多通道目标检测 被引量:1
16
作者 尚秀芹 宋红军 +1 位作者 徐海胜 郑经波 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第5期1095-1100,共6页
该文研究了非均匀环境中的参量多通道目标检测,其中,干扰信号用向量自回归(VAR)模型表示,且模型的空域协方差矩阵服从自由度为μ,均值为Q的复逆Wishart分布。当Q未知时,文章根据纽曼皮尔逊(NP)准则提出了NP参量自适应匹配滤波器(NP-PAM... 该文研究了非均匀环境中的参量多通道目标检测,其中,干扰信号用向量自回归(VAR)模型表示,且模型的空域协方差矩阵服从自由度为μ,均值为Q的复逆Wishart分布。当Q未知时,文章根据纽曼皮尔逊(NP)准则提出了NP参量自适应匹配滤波器(NP-PAMF),贝叶斯PAMF(B-PAMF)和归一化形式B-NPAMF;当Q已知时,文章根据最大后验概率(MAP)准则提出了MAP-PAMF和归一化形式MAP-NPAMF。结果表明:NP-PAMF和B-PAMF均和μ有关,当μ→∞时,B-PAMF趋于经典的PAMF;B-NPAMF与μ无关,和经典的NPAMF一致。在MAP-PAMF中,空域协方差矩阵的MAP估计由经典估计和先验知识构成,μ控制后者的权重。最后,文中分析了检测器的复杂度和检测性能。实验表明:贝叶斯的参量检测器具有很好的检测性能,且比归一化检测器的性能优越。 展开更多
关键词 目标检测 参量自适应匹配滤波 非均匀环境 向量自回归模型 逆Wishart分布
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不同环境规制政策对产业结构升级的影响——基于1995-2013年数据的实证分析 被引量:1
17
作者 王恒 《绵阳师范学院学报》 2016年第6期61-65,共5页
本文选取污染治理投资额和排污费征收额分别衡量命令控制型和经济激励型环境规制强度,用产值结构和劳动力结构综合衡量产业结构,以我国1995-2013年环境规制和产业结构升级为研究对象,用向量自回归模型、格兰杰因果关系检验和脉冲响应分... 本文选取污染治理投资额和排污费征收额分别衡量命令控制型和经济激励型环境规制强度,用产值结构和劳动力结构综合衡量产业结构,以我国1995-2013年环境规制和产业结构升级为研究对象,用向量自回归模型、格兰杰因果关系检验和脉冲响应分析两种环境规制手段对产业结构的影响效应。结果表明,两种环境规制手段和产业结构升级之间均存在长期均衡关系,且为正向均衡关系,经济激励型规制对产业结构升级的影响效应更显著。排污费征收额是产业结构升级的格兰杰原因,污染治理投资额和产业结构升级互为格兰杰原因。提出了继续积极推进实施经济激励型环境规制、合理提高环境规制强度的建议。 展开更多
关键词 环境规制 产业结构 var模型 协整
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数字经济与实体经济融合发展研究 被引量:1
18
作者 温凤媛 《沈阳师范大学学报(社会科学版)》 2024年第1期68-73,共6页
数字化时代,数字经济已经成为推动我国经济社会发展的新动力。基于2002—2021年数字经济与实体经济数据,构建向量自回归模型来探究数字经济、实体经济两组数据之间的联系,利用脉冲响应函数和方差分解法,探究二者之间的动态交互关系及当... 数字化时代,数字经济已经成为推动我国经济社会发展的新动力。基于2002—2021年数字经济与实体经济数据,构建向量自回归模型来探究数字经济、实体经济两组数据之间的联系,利用脉冲响应函数和方差分解法,探究二者之间的动态交互关系及当存在外部冲击时模型中变量对其反应速度。研究发现:数字经济与实体经济之间存在着长期稳定的协整关系,存在单向的格兰杰因果关系,即数字经济是实体经济增长的格兰杰原因;数字经济对实体经济具有驱动作用,可以为经济高质量发展提供有力支撑。 展开更多
关键词 数字经济 实体经济 向量自回归模型
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