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第n个违约互换的解析定价算法
被引量：
1
1
作者
马岩
陈典发
《南开大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第5期38-43,共6页
研究了第n个信用违约互换的定价问题.在参考信用体违约相关但本金不同的最一般情形下,得到了第n个违约互换权益金的解析表达式,避免了以往信用衍生产品定价方法对Monte Carlo模拟的依赖.数值实验证明了此方法的可行性和高效性.
关键词
第n个信用违约互换的定价
因子copula
算子
解析表达式
下载PDF
职称材料
题名
第n个违约互换的解析定价算法
被引量：
1
1
作者
马岩
陈典发
机构
南开大学数学科学学院
南开大学经济学院
出处
《南开大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第5期38-43,共6页
文摘
研究了第n个信用违约互换的定价问题.在参考信用体违约相关但本金不同的最一般情形下,得到了第n个违约互换权益金的解析表达式,避免了以往信用衍生产品定价方法对Monte Carlo模拟的依赖.数值实验证明了此方法的可行性和高效性.
关键词
第n个信用违约互换的定价
因子copula
算子
解析表达式
Keywords
valuing
nth
-to-
default
swap
factor
copula
operator
analytic
expression
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
第n个违约互换的解析定价算法
马岩
陈典发
《南开大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009
1
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