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基于VaR的我国煤炭行业金融安全影响因素分析 被引量：1
1
作者 李凯风 刘传哲 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第7期134-140,共7页
从金融科学、安全科学角度,提出煤炭行业金融安全的定义,认为煤炭企业融资和投资过程中的金融安全管理是我国能源安全的重要保证。可以从宏观经济状况、融资状况和投资条件3个方面分析影响煤炭行业金融安全的因素。采用金融安全管理中的... 从金融科学、安全科学角度,提出煤炭行业金融安全的定义,认为煤炭企业融资和投资过程中的金融安全管理是我国能源安全的重要保证。可以从宏观经济状况、融资状况和投资条件3个方面分析影响煤炭行业金融安全的因素。采用金融安全管理中的VaR风险估价方法将煤炭行业金融安全影响指标进行定量化描述,运用Eviews软件构建误差修正模型分析各个影响指标与煤炭行业金融安全之间的长期、短期经济关系,明确二者之间的影响机制。CPI、资金成本率和借款率对煤炭行业金融安全的短期波动有影响;从长期来看,GDP、资金成本率和借款率指标与煤炭金融安全有着正相关关系,CPI、资产负债率和汇率与煤炭金融安全有着负相关关系。 展开更多
关键词 能源金融 煤炭金融安全 安全影响因素 风险估价(var)模型 误差修正模型(ECM)
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VaR模型在我国金融风险管理中的运用研究 被引量：5
2
作者 张晨 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2003年第3期441-445,共5页
近20多年来金融市场迅猛发展,金融机构所面临的风险日趋复杂,主要风险已从信用风险转向了市场风险,表现为利率风险、股价风险和汇率风险的综合。我国金融市场是一个发展中的新兴市场,建立适应于我国金融市场的风险预测模型对我国金融风... 近20多年来金融市场迅猛发展,金融机构所面临的风险日趋复杂,主要风险已从信用风险转向了市场风险,表现为利率风险、股价风险和汇率风险的综合。我国金融市场是一个发展中的新兴市场,建立适应于我国金融市场的风险预测模型对我国金融风险管理十分必要。文章从研究VaR模型的具体操作方法入手,分析VaR法对于我国金融市场风险管理的影响,探讨VaR法在我国风险度量和金融监管中存在的问题并提出改进策略。 展开更多
关键词 var模型 金融市场 风险管理 风险预测模型 金融监管 中国 置信水平
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金融风险管理中的VaR模型及其应用 被引量：2
3
作者 刘红卫 孙文涛 《兰州文理学院学报（自然科学版）》 2014年第2期16-19,共4页
VaR模型是金融风险度量中一个常用的工具,近年来在银行、证劵及金融监管机构得到广泛的认可和应用,本文从研究VaR模型的操作方法入手,分析了VaR模型在金融风险管理中的影响及其存在的不足,并进行了实证研究.
关键词 var模型 参数估计 金融风险管理
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碳价格影响因素及碳市场风险度量研究 被引量：2
4
作者 赵芷萱 《山西青年职业学院学报》 2022年第2期104-108,共5页
以广东省碳排放配额成交价为研究对象,运用向量自回归模型,分析该成交价与经济发展水平、国外碳价格、新能源价格等因素之间的动态互动机制,运用方差分解方法分析在一定滞后期内各因素对广东省碳排放配额成交价的变化贡献度。基于已求... 以广东省碳排放配额成交价为研究对象,运用向量自回归模型,分析该成交价与经济发展水平、国外碳价格、新能源价格等因素之间的动态互动机制,运用方差分解方法分析在一定滞后期内各因素对广东省碳排放配额成交价的变化贡献度。基于已求解的向量自回归模型,进一步得出经因子调整后的碳配额预测价格及其损益分布,并利用在险价值模型度量碳市场风险。本文得出以下结论:一是除受自身影响外,以CER期货价格为代表的国外碳价格对广东省碳排放配额成交价影响最大;二是基于预测的价格分布,估计在尾部概率为5%的水平下,持有广东省碳排放配额的VaR为14.23元。 展开更多
关键词 碳价格 向量自回归模型 在险价值模型
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国库现金管理改革中的库底目标余额测算方法研究 被引量：1
5
作者 李春阳 徐传平 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2019年第12期35-44,共10页
国库现金管理改革是我国现代财政国库制度建设的重要内容。当前深化改革的主要任务是建立财政库底目标余额管理制度,关键是要采用科学的方法测定库底目标余额的合理规模。本文对目前常用的Baumol模型、Miller-Orr模型进行了分析,结合实... 国库现金管理改革是我国现代财政国库制度建设的重要内容。当前深化改革的主要任务是建立财政库底目标余额管理制度,关键是要采用科学的方法测定库底目标余额的合理规模。本文对目前常用的Baumol模型、Miller-Orr模型进行了分析,结合实际提出使用金融风险管理中的在险价值(VaR)模型,利用2012-2017年我国中央国库日度净流出数据,对中央国库库底目标余额进行了实际测算,发现中央财政库底目标余额的合理规模为1200亿元。本文同时提出了建立库底目标余额管理制度的有关政策建议。 展开更多
关键词 国库现金管理 库底目标余额管理制度 在险价值var模型
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区域饭店业经营风险测度研究——以浙江为例
6
作者 杨国强 《西安文理学院学报（自然科学版）》 2020年第4期22-26,共5页
为了对区域饭店业经营风险定量评价,以浙江为例,构建自回归条件异方差(GRACH)模型和风险价值(VaR)测度模型,对浙江饭店业总体及不同档次饭店每间可供出租客房收入(RevPAR)的波动性以及VaR风险进行研究.研究表明,浙江饭店业经营RevPAR波... 为了对区域饭店业经营风险定量评价,以浙江为例,构建自回归条件异方差(GRACH)模型和风险价值(VaR)测度模型,对浙江饭店业总体及不同档次饭店每间可供出租客房收入(RevPAR)的波动性以及VaR风险进行研究.研究表明,浙江饭店业经营RevPAR波动非常明显,波动方差风险较大,有聚集效应,且档次越高,经营风险越大.不同档次饭店VaR风险值有较大差异性.将经济学领域常用模型引入饭店业风险测度研究,为饭店业发展与经营提供理论帮助. 展开更多
关键词 区域饭店业 RevPAR 风险价值模型 风险测度
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基于SV模型的VaR Monte Carlo模拟 被引量：1
7
作者 马跃 李金玉 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期285-288,共4页
文章以上证综合指数为研究对象讨论了Monte Carlo模拟法计算VaR,分别利用SV-VaR模型和Monte Carlo-SV-VaR模型计算VaR值,并比较了这2个模型的精确度,从而为上证综合指数的风险度量提供一个参照。
关键词 var值 MONTE CARLO模拟 MONTE Carlo-SV-var模型
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基于GARCH-VaR模型的保险公司市场风险度量研究——以R保险公司为例 被引量：1
8
作者 杨馥 叶羲舒 《保险职业学院学报》 2021年第4期15-20,共6页
近年来,随着国内上市保险公司数量不断增加,市场风险已成为保险企业面临的主要风险。本文采用国内R保险公司股票每日收盘价数据建立股票价格的日对数收益率序列,根据金融时间序列的波动性和异方差性特征,以GARCH模型为基础建立反映其股... 近年来,随着国内上市保险公司数量不断增加,市场风险已成为保险企业面临的主要风险。本文采用国内R保险公司股票每日收盘价数据建立股票价格的日对数收益率序列,根据金融时间序列的波动性和异方差性特征,以GARCH模型为基础建立反映其股价变化的波动率模型,利用“方差—协方差法”计算VaR值,并通过与三家主要上市保险公司比较分析得出结论。研究表明:(1)GARCH-VaR模型能有效反映该保险公司股票价格波动及市场风险程度;(2)该公司风险价值呈现先升后小幅下降的趋势,2018年风险价值最高;(3)对于VaR值的解读需与财务指标相结合,净利润率上升也会导致下一期VaR值的下降。以此为基础,提出保险公司市场风险管理的对策建议。 展开更多
关键词 保险公司 市场风险度量 风险价值 GARCH-var模型
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不同价格政策视角下中美大豆期货市场的风险溢出效应 被引量：1
9
作者 陈作章 于宝山 王慈珺 《苏州大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2020年第2期104-113,192,共11页
受到由贸易保护主义引起的贸易战的影响,中美两国大豆期货价格波动增强。为保证豆农种植大豆的积极性,我国开始实行价格支持政策。选取2006—2018年的DCE黄大豆1号连续合约以及CBOT大豆主力连续合约的日收盘价数据,建立模型可以探讨在... 受到由贸易保护主义引起的贸易战的影响,中美两国大豆期货价格波动增强。为保证豆农种植大豆的积极性,我国开始实行价格支持政策。选取2006—2018年的DCE黄大豆1号连续合约以及CBOT大豆主力连续合约的日收盘价数据,建立模型可以探讨在政府颁布不同大豆价格支持政策前后,中美大豆期货市场的风险溢出的变化情况。研究发现:只有在市场化收购加补贴机制实施后,中美大豆期货市场风险关联性才有所加强,这说明该政策在对大豆价格具有一定的保护作用的同时也在一定程度上放开了我国大豆期货市场。因此,我国应坚持市场化改革方向,不断完善我国对大豆实行的价格支持政策,使其在保障豆农收入的同时,增强我国期货市场同国际期货市场的关联性;应加快活跃黄大豆2号期货并适当调整我国大豆产业发展方向。 展开更多
关键词 大豆期货 风险溢出 价格支持政策 风险价值 var模型
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投资组合的VaR风险价值分析 被引量：1
10
作者 甘小艇 吴雨珊 +1 位作者 顾乔美 徐敏 《楚雄师范学院学报》 2022年第3期72-77,共6页
本文采用VaR模型的三种常用方法 参数法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法分别对投资组合的风险价值进行计算。通过选取2018年10月8日到2019年3月1日的二十只股票数据,以此期间的股票基金指数成分股作为投资组合,利用MATLAB编程计算,估算出... 本文采用VaR模型的三种常用方法 参数法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法分别对投资组合的风险价值进行计算。通过选取2018年10月8日到2019年3月1日的二十只股票数据,以此期间的股票基金指数成分股作为投资组合,利用MATLAB编程计算,估算出在一定持有期和给定置信度下的VaR值。数值结果表明,三种方法效果差别不大,参数法较好。 展开更多
关键词 投资组合 风险价值 var模型
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