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极值copula的统计推断及实证研究
被引量：
3
1
作者
胡祥
张连增
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2017年第1期151-161,共11页
为了分析由极端事件所引起的巨额损失变量之间的相依关系,本文引入了比一般copula函数更有效的极值copula和上尾copula。我们介绍copula的对角截面以确定上尾相依系数。基于极大似然法,讨论了关于这些copula函数类的半参数估计方法。通...
为了分析由极端事件所引起的巨额损失变量之间的相依关系,本文引入了比一般copula函数更有效的极值copula和上尾copula。我们介绍copula的对角截面以确定上尾相依系数。基于极大似然法,讨论了关于这些copula函数类的半参数估计方法。通过构建Cramer-Von Mises统计量对copula的拟合优度进行假设检验。在实证分析部分,我们通过具体的实例来说明,在应用研究中该如何选取最优的copula以描述变量之间的相关性。
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关键词
极值
copula
上尾
copula
对角截面
半参数估计
假设检验
原文传递
基于极值copula和上尾copula的极端事件巨额损失统计推理研究
被引量：
1
2
作者
孟宜成
《兰州文理学院学报（自然科学版）》
2021年第3期21-26,共6页
当极端事件发生时由其所产生的高额损失存在诸多变量,将基于极值copula与上尾copula来理清它们之间的依赖关系.通过copula对角截面对上尾相依系数进行分析.利用极大似然法对copula类函数进行半参数预估.以构建C-M统计量的方式检验copul...
当极端事件发生时由其所产生的高额损失存在诸多变量,将基于极值copula与上尾copula来理清它们之间的依赖关系.通过copula对角截面对上尾相依系数进行分析.利用极大似然法对copula类函数进行半参数预估.以构建C-M统计量的方式检验copula的拟合优度.最后通过实证分析了描述变量相关性时选取最优copula的方法.
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关键词
极值
copula
上尾
copula
统计推理
极端事件
C-M统计量
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职称材料
题名
极值copula的统计推断及实证研究
被引量：
3
1
作者
胡祥
张连增
机构
中南财经政法大学金融学院
南开大学金融学院
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2017年第1期151-161,共11页
基金
国家自然科学基金面上项目(71271121)
国家社会科学基金面上项目(14BJY200)的资助
文摘
为了分析由极端事件所引起的巨额损失变量之间的相依关系,本文引入了比一般copula函数更有效的极值copula和上尾copula。我们介绍copula的对角截面以确定上尾相依系数。基于极大似然法,讨论了关于这些copula函数类的半参数估计方法。通过构建Cramer-Von Mises统计量对copula的拟合优度进行假设检验。在实证分析部分,我们通过具体的实例来说明,在应用研究中该如何选取最优的copula以描述变量之间的相关性。
关键词
极值
copula
上尾
copula
对角截面
半参数估计
假设检验
Keywords
extreme
value
copula
,
upper
tail
copula
,
diagonal
section,
semiparametric
estimationmethod,
hypothesis
testing
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
基于极值copula和上尾copula的极端事件巨额损失统计推理研究
被引量：
1
2
作者
孟宜成
机构
淮南师范学院金融与数学学院
出处
《兰州文理学院学报（自然科学版）》
2021年第3期21-26,共6页
基金
安徽高校自然科学研究重点项目“分数阶微分包含解的存在性与若干控制问题研究”(KJ2018A0470)。
文摘
当极端事件发生时由其所产生的高额损失存在诸多变量,将基于极值copula与上尾copula来理清它们之间的依赖关系.通过copula对角截面对上尾相依系数进行分析.利用极大似然法对copula类函数进行半参数预估.以构建C-M统计量的方式检验copula的拟合优度.最后通过实证分析了描述变量相关性时选取最优copula的方法.
关键词
极值
copula
上尾
copula
统计推理
极端事件
C-M统计量
Keywords
extremum
copula
upper
tail
copula
statistical
reasoning
extreme
event
C-M
statistics
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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被引量
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1
极值copula的统计推断及实证研究
胡祥
张连增
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2017
3
原文传递
2
基于极值copula和上尾copula的极端事件巨额损失统计推理研究
孟宜成
《兰州文理学院学报（自然科学版）》
2021
1
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