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题名连接BDI指数的船舶融资租赁区间积息互换
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作者
余方平
孟斌
匡海波
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机构
大连海事大学综合交通运输协同创新中心
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出处
《科研管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2019年第9期263-276,共14页
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基金
国家自然科学基金项目(71831002,71672016)
长江学者和创新团队发展计划(IRT_17R13)
+2 种基金
中国博士后科学基金项目(2019M651101)
辽宁省经济社会发展研究课题(2019lslktqn-021)
辽宁省高等教育内涵发展专项资金资助项目(20110117201,20110116102)
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文摘
连接航运指数船舶融资租赁区间积息互换是航运企业一种财务风险管理创新模式,在当前航运背景下具有潜在的广泛应用价值,本文围绕连接航运指数的船舶融资租赁区间积息互换展开研究。首先,结合利率互换理论和该模式特征,提出了连接BDI指数的船舶融资租赁区间积息互换框架和无套利中性定价理论。其次,借助随机过程方法,构建了BDI指数和利率走势双随机情景模拟下、连接BDI指数的船舶融资租赁区间积息互换模型,并给出了蒙特卡罗法模拟求解步骤。最后,采用实例进行了模型验证和情景分析,结果表明本文建立的连接BDI指数的船舶融资租赁区间积息互换模型可靠性较好,更贴近实际情况。
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关键词
BDI指数
船舶融资租赁
区间积息互换
二元数字期权
蒙特卡罗模拟
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Keywords
BDI index
ship finance leasing
range accrual swap
two digit option
Monte Carlo simulation
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分类号
F552.6
[经济管理—产业经济]
F550.66
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