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不同时变Copula-EVT-ES模型精度比较研究 被引量:19
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作者 于文华 魏宇 康明惠 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第5期32-45,共14页
结合EVT极值理论,构建了4类时变Copula模型,拟合了股指间的动态极值相依系数,并对各类资产组合进行了预期损失ES风险测度.通过Backtesting方法,对比研究了不同时变Copula-EVT-ES模型的风险测度精度.实证结果表明,在市场极端波动状况下,... 结合EVT极值理论,构建了4类时变Copula模型,拟合了股指间的动态极值相依系数,并对各类资产组合进行了预期损失ES风险测度.通过Backtesting方法,对比研究了不同时变Copula-EVT-ES模型的风险测度精度.实证结果表明,在市场极端波动状况下,结合EVT极值理论的时变Copula-ES模型能够对资产组合尾部极值风险进行有效测度,并且对于空头头寸的风险测度效果优于其在多头头寸的表现.善于刻画变量间厚尾极值相依关系的时变t Copula-EVT-ES能够取得较好的组合风险测度效果,而对于二元资产组合,在高风险水平上,时变SJC Copula-EVT-ES模型也值得重点关注. 展开更多
关键词 时变COPULA 极值理论 预期损失 BACKTESTING 测度精度
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一类具离散时变时滞和分布时滞神经网络的指数稳定性(英文) 被引量:6
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作者 宋学力 彭济根 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第4期731-740,共10页
本文讨论一类具离散时变时滞和分布时滞神经网络的指数稳定性。利用非线性测度,本文得到一个与时滞无关的充分条件,它保证了平衡点的存在性、唯一性和指数稳定性。既然新稳定准则不要求激活函数的有界性、单调性及可微性和随时间改变的... 本文讨论一类具离散时变时滞和分布时滞神经网络的指数稳定性。利用非线性测度,本文得到一个与时滞无关的充分条件,它保证了平衡点的存在性、唯一性和指数稳定性。既然新稳定准则不要求激活函数的有界性、单调性及可微性和随时间改变的传递延迟函数的可微性,那么它是某些已有结果的推广。此外,本文的方法的另一个优点是给出了解的指数收敛速度。最后,给出的例子说明我们的方法是有效的。 展开更多
关键词 指数稳定性 神经网络 分布时滞 时变时滞 非线性测度
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基于“灰度不减”公理的改进区间灰数预测模型 被引量:2
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作者 李翀 谢秀萍 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第2期75-78,共4页
以提高测度波动较大的区间灰数序列的拟合精度为目的,分析基于核和"灰度不减公理"的传统区间灰数预测模型的误差,发现在"灰度不减"公理条件下,定义两组含上、下限信息的核序列,可以达到降低误差的目的。以此为目的... 以提高测度波动较大的区间灰数序列的拟合精度为目的,分析基于核和"灰度不减公理"的传统区间灰数预测模型的误差,发现在"灰度不减"公理条件下,定义两组含上、下限信息的核序列,可以达到降低误差的目的。以此为目的分别构建了适应上、下限变化的核序列,然后建立两组核序列的预测模型,结合"灰度不减"公理,推导出测度值具有时变性的区间灰数预测模型;最后通过算例验证了模型的可行性。 展开更多
关键词 区间灰数 时变测度 灰度不减公理 预测模型 核预测
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A Measure for Assessing Functions of Time-Varying Effects in Survival Analysis
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作者 Anika Buchholz Willi Sauerbrei Patrick Royston 《Open Journal of Statistics》 2014年第11期977-998,共22页
A standard approach for analyses of survival data is the Cox proportional hazards model. It assumes that covariate effects are constant over time, i.e. that the hazards are proportional. With longer follow-up times, t... A standard approach for analyses of survival data is the Cox proportional hazards model. It assumes that covariate effects are constant over time, i.e. that the hazards are proportional. With longer follow-up times, though, the effect of a variable often gets weaker and the proportional hazards (PH) assumption is violated. In the last years, several approaches have been proposed to detect and model such time-varying effects. However, comparison and evaluation of the various approaches is difficult. A suitable measure is needed that quantifies the difference between time-varying effects and enables judgement about which method is best, i.e. which estimate is closest to the true effect. In this paper we adapt a measure proposed for the area between smoothed curves of exposure to time-varying effects. This measure is based on the weighted area between curves of time-varying effects relative to the area under a reference function that represents the true effect. We introduce several weighting schemes and demonstrate the application and performance of this new measure in a real-life data set and a simulation study. 展开更多
关键词 COX Model measure of DISTANCE SURVIVAL Analysis time-varying Effects
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具有多滞后时变区间Lurie控制系统的指数稳定性判据 被引量:5
5
作者 宋乾坤 《重庆师范学院学报(自然科学版)》 CAS 2003年第1期8-12,共5页
引入具有多滞后的时变区间Lurie控制系统的指数稳定概念,用矩阵测度和时滞微分不等式研究了具有多滞后的时变区间Lurie控制系统,推导出该系统指数稳定性的一些判据,推广和改进了前人的结果,并给出了应用的例子。
关键词 指数稳定性 多滞后 时变区间Lurie控制系统 矩阵测度 时滞微分不等式 时变区间动力系统
原文传递
基于STFT和神经网络相结合的时变谐波检测方法研究 被引量:3
6
作者 边海龙 陈光 《测控技术》 CSCD 2007年第12期11-14,共4页
电力系统中存在大量的时变谐波,传统的检测方法不能对其进行有效的分析。为此,提出了使用短时傅里叶变换(STFT)和神经网络相结合的算法对这类时变谐波进行检测,由于加窗变换所固有的混叠、泄漏等等,利用STFT只能获得谐波的粗略信息,但... 电力系统中存在大量的时变谐波,传统的检测方法不能对其进行有效的分析。为此,提出了使用短时傅里叶变换(STFT)和神经网络相结合的算法对这类时变谐波进行检测,由于加窗变换所固有的混叠、泄漏等等,利用STFT只能获得谐波的粗略信息,但是可将获得的信息作为神经网络建立的初始参数;给出了STFT窗函数的确定方法;研究了神经网络参数的选择方法;建立了神经网络对谐波做进一步的检测。仿真试验证明了本算法的有效性。 展开更多
关键词 时变谐波检测 短时傅里叶变换 人工神经网络
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多滞后时变区间Lurie控制系统的指数稳定性 被引量:1
7
作者 宋乾坤 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2004年第5期748-752,共5页
引进了多滞后时变区间Lurie控制系统是指数稳定的概念,用矩阵测度和时滞微分不等式研究了多滞后时变区间Lurie控制系统mx˙(t)=N[P(t),Q(t)]x(t)+N[Pi(t),Qi(t)]x(tτi)+bf(σ(t))i=1σ(t)=cTx(t)的指数稳定性,得到了该系统指数稳定的... 引进了多滞后时变区间Lurie控制系统是指数稳定的概念,用矩阵测度和时滞微分不等式研究了多滞后时变区间Lurie控制系统mx˙(t)=N[P(t),Q(t)]x(t)+N[Pi(t),Qi(t)]x(tτi)+bf(σ(t))i=1σ(t)=cTx(t)的指数稳定性,得到了该系统指数稳定的一些判据,推广和改进了前人的结果,并给出了应用的例子。 展开更多
关键词 多滞后时变区间Lurie控制系统 矩阵测度 时滞微分不等式 指数稳定
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时变区间矩阵稳定的判别准则 被引量:1
8
作者 张银萍 《华东冶金学院学报》 1994年第1期87-91,共5页
本文用矩阵测度和Wazewski不等式,给出了时变区间矩阵稳定和具有分解的时变区间矩阵稳定的充分条件,推广和改进了文[1-2]的工作。
关键词 时变区间矩阵 稳定性 矩阵测度
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基于时变Markov状态转换的RealizedGARCH族模型及其对期货波动率的预测 被引量:1
9
作者 吴志敏 蔡光辉 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2022年第4期397-414,共18页
近年来,Realized GARCH族模型在金融市场波动率研究中展现了良好的预测效果.该文在两个Realized GARCH族模型基础上,考虑波动率存在非线性结构特征,引入基于显著跳跃方差测度的时变Markov状态转换机制以构建时变MRS-Realized GARCH族模... 近年来,Realized GARCH族模型在金融市场波动率研究中展现了良好的预测效果.该文在两个Realized GARCH族模型基础上,考虑波动率存在非线性结构特征,引入基于显著跳跃方差测度的时变Markov状态转换机制以构建时变MRS-Realized GARCH族模型,推导其参数估计方法,并应用DM检验和MCS检验来评估模型的预测精度.最后,分别基于不同的评估方法,误差分布假设,滚动窗口长度,采样区间和跳跃测度对模型进行稳健性检验.以沪深300股指期货数据为例,实证研究表明:沪深300股指期货市场存在高波动和低波动状态,跳跃测度在低波动状态会对未来一期波动产生显著的正向影响,而在高波动状态会抑制未来一期波动;DM检验和MCS检验显示,时变MRS-Realized GARCH族模型在任意的损失函数指标下均具有最佳的波动预测效果;另外,稳健性检验结果证实该模型在不同情况下均具有最佳的预测表现. 展开更多
关键词 Realized GARCH族模型 时变Markov状态转换 跳跃测度 波动预测 MCS检验
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一类无界时变区间矩阵的稳定性分析
10
作者 温彦超 王汝凉 郭炜伟 《广西师范学院学报(自然科学版)》 2008年第2期21-25,共5页
利用Coppel’s不等式对无界时变区间矩阵和具有分解的无界时变区间矩阵的稳定性进行了研究,给出了区间矩阵稳定的充分条件.最后通过两个数值实例说明了所给方法的有效性.
关键词 时变区间矩阵 矩阵测度 Coppel’s不等式 稳定性
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具有多滞后的时变区间动力系统的指数稳定性
11
作者 宋乾坤 《湖州师范学院学报》 2004年第1期12-16,共5页
引进了多滞后时变区间动力系统的指数稳定的概念,用矩阵测度和时滞微分不等式研究了具有多滞后的时变区间动力系统的指数稳定性,得到了其指数稳定的一些判据,并给出了应用的例子,改进和推广了前人的工作.
关键词 时变区间系统 多时滞 矩阵测度 指数稳定
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单滞后时变区间动力系统的指数稳定性 被引量:6
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作者 孙继涛 邓飞其 刘永清 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第2期260-262,共3页
用矩阵测度和时滞微分不等式研究了单滞后时变区间动力系统 x(t) =N[P(t) ,Q(t) ]x(t) +N[C(t) ,D(t) ]x(t -τ) ,τ≥ 0 的指数稳定性 ,给出了其指数稳定的判别准则 ,推广和改进了文 [1~
关键词 单滞后时变区间动力系统 指数稳定性 鲁棒稳定性 矩阵测度
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