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时变系数空间自回归面板数据模型的极大似然估计 被引量：10
1
作者 邓明 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2016年第9期96-103,共8页
本文对扰动项存在跨时期的异方差、但不存在序列相关的时变系数空间自回归模型提出了极大似然的估计方法,并证明了该估计量的一致性,同时,证明了该估计量渐进服从正态分布,由此说明该估计量具有优良的大样本性质。同时,我们还对本文所... 本文对扰动项存在跨时期的异方差、但不存在序列相关的时变系数空间自回归模型提出了极大似然的估计方法,并证明了该估计量的一致性,同时,证明了该估计量渐进服从正态分布,由此说明该估计量具有优良的大样本性质。同时,我们还对本文所提出估计量的小样本性质进行了数值模拟。本文研究表明,估计量虽然在N较小时偏差较大,但是随着N的不断增加,估计量偏差减小,体现了比较优良的渐进性质。同时,估计量的偏差会随着时期数的增加而变大,这说明本文所提出的估计方法适用于个体数较多、时期数较少的短面板数据。 展开更多
关键词 时变系数 空间自回归模型 极大似然估计
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一种舰载炮弹弹落点预测新方法探究 被引量：2
2
作者 李黎 刘忠 +1 位作者 刘志坤 贺静波 《应用科技》 CAS 2018年第4期95-99,共5页
针对无线定位技术应用于炮弹外弹道测量时,炮弹末段遇到定位不准确的问题,提出时变自回归(time-varying autoregressive,TVAR)时序预测炮弹弹落点的方法,根据X、Y和Z非耦合的时序点,分别建立检验最优阶数的时变自回归时序模型,使用递推... 针对无线定位技术应用于炮弹外弹道测量时,炮弹末段遇到定位不准确的问题,提出时变自回归(time-varying autoregressive,TVAR)时序预测炮弹弹落点的方法,根据X、Y和Z非耦合的时序点,分别建立检验最优阶数的时变自回归时序模型,使用递推最小二乘方法估计TVAR模型中的时变参数,选用傅里叶时间基,以炮弹高程与靶面相交作为判断条件,计算最后炮弹落点的靶面坐标。仿真实验选用外场无线定位弹载炮弹的末端153个采样定位数据,检验了模型外推弹落点模型预测高程落点与靶面相交时的采样时刻,估计坐标与弹坑定位测量数据坐标误差表明,时变自回归模型对炮弹落点的预测满足误差指标要求。 展开更多
关键词 TVAR模型 时变系数估计 预测 炮弹落点预测 递推最小二乘估计 AIC准则 傅里叶时间基 协同定位
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跳-扩散模型中时变参数的核函数加权估计
3
作者 王继霞 肖庆宪 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2014年第5期842-850,共9页
本文主要研究跳一扩散模型中时变参数的核函数加权估计。基于带复合Poisson跳的扩散模型的离散观测样本,首先得到了漂移参数的核函数加权最小二乘估计及其标准误差,然后利用分位回归方法得到了扩散参数的核函数加权分位回归估计,并证明... 本文主要研究跳一扩散模型中时变参数的核函数加权估计。基于带复合Poisson跳的扩散模型的离散观测样本,首先得到了漂移参数的核函数加权最小二乘估计及其标准误差,然后利用分位回归方法得到了扩散参数的核函数加权分位回归估计,并证明了所求估计的相合性。最后通过模拟说明了估计量的有效性。 展开更多
关键词 跳-扩散模型 时变参数 最小二乘估计 分位回归估计 相合性
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基于时变比例系数的陀螺仪/星敏感器组合定姿方法研究 被引量：5
4
作者 张和芬 姜洋 +2 位作者 余婧 于龙江 王跃 《上海航天》 CSCD 2017年第6期42-49,共8页
为提高卫星定姿精度,对一种基于时变比例系数的陀螺仪/星敏器组合定姿方法进行了研究。采用扩展卡尔曼滤波(EKF)方法进行组合定姿。针对传统EKF的估计误差稳态值存在波动的问题,基于陀螺仪误差模型分析,对传统陀螺仪误差模型进行改进,... 为提高卫星定姿精度,对一种基于时变比例系数的陀螺仪/星敏器组合定姿方法进行了研究。采用扩展卡尔曼滤波(EKF)方法进行组合定姿。针对传统EKF的估计误差稳态值存在波动的问题,基于陀螺仪误差模型分析,对传统陀螺仪误差模型进行改进,将观测性较好的四元数误差引入陀螺仪误差模型。为提高稳态精度并尽量缩短收敛时间,用时变比例系数对四元数误差进行加权,在滤波初期选择相对较小的比例系数以弱化比例系数对滤波的影响,使滤波器较快收敛,之后逐渐加大比例系数以提高稳态精度。给出了决定时变比例系数相关参数的确定方法,以及改进滤波器的设计及其控制原理。仿真结果表明:与传统陀螺仪和有固定比例系数的两种误差模型相比,所建立的陀螺仪误差模型能以相对较少的收敛时间,减小估计误差稳态值波动,有效提高姿态角估计精度。 展开更多
关键词 组合定姿 陀螺仪误差模型 时变比例系数 稳态误差 姿态估计 姿态测量 扩展卡尔曼滤波 时变测量
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考虑阻力系数时变的下压段半解析时间预测方法 被引量：1
5
作者 崔正达 魏明英 李运迁 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2023年第2期530-537,共8页
高超声速飞行器下压段飞行环境复杂、弹道参数变化剧烈、被动减速较快,传统解析预测采用的常值阻力系数假设不再适用。考虑攻角、马赫数影响,对阻力系数表达式进行拓展,基于解析理论对复杂弹道方程加以简化,得到以剩余射程为自变量的微... 高超声速飞行器下压段飞行环境复杂、弹道参数变化剧烈、被动减速较快,传统解析预测采用的常值阻力系数假设不再适用。考虑攻角、马赫数影响,对阻力系数表达式进行拓展,基于解析理论对复杂弹道方程加以简化,得到以剩余射程为自变量的微分方程,通过数值积分快速求解弹道诸元,提升全弹道快速规划能力。典型弹道仿真表明,与传统常值假设相比,所提方法可将俯冲下压段的时间预报误差降低到1 s左右,同时不增加计算复杂度,实现滑翔飞行器俯冲飞行时间、速度、动压的精准、快速预报。 展开更多
关键词 高超声速飞行器 时变阻力系数 剩余飞行时间预测 解析理论降阶
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固定效应时异系数广义空间自回归模型的估计与模拟 被引量：1
6
作者 陶长琪 徐茉 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2023年第1期65-82,共18页
空间面板数据模型常呈现时异特征,现实经济现象中的空间关联多带有时异特性。基于此,本文构建固定效应时异系数广义空间自回归模型,首先采用拟极大似然(QML)方法估计模型并证明参数估计量的渐近性,其次依据贝叶斯(Bayes)公式推出参数后... 空间面板数据模型常呈现时异特征,现实经济现象中的空间关联多带有时异特性。基于此,本文构建固定效应时异系数广义空间自回归模型,首先采用拟极大似然(QML)方法估计模型并证明参数估计量的渐近性,其次依据贝叶斯(Bayes)公式推出参数后验分布并设计MCMC抽样,最后基于数值模拟比较两种方法在有限样本下的模拟情况,结合具体实例对比分析两种方法的实际估计效果。结果发现:一方面,两种方法的参数模拟均方误差都表现出随样本个体数目的增大而减小,表明增加观测个体数目能显著降低参数模拟偏差。另一方面,Bayes估计的均方误差都小于QML估计,说明Bayes估计比QML估计更可靠。 展开更多
关键词 固定效应 时异系数广义空间自回归模型 QML估计 BAYES估计
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变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价估计 被引量：2
7
作者 张东云 《郑州大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2014年第3期41-44,共4页
主要研究变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价的估计问题.首先,构造了波动率函数的估计量,并讨论了所得估计的强收敛性、渐近正态性和收敛速度.然后,基于波动率函数的估计,利用期权定价公式得到了变系数Black-Scholes模... 主要研究变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价的估计问题.首先,构造了波动率函数的估计量,并讨论了所得估计的强收敛性、渐近正态性和收敛速度.然后,基于波动率函数的估计,利用期权定价公式得到了变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权价格的估计.最后,证明了所得估计量是期权价格的强相合估计. 展开更多
关键词 变系数Black-Scholes模型 波动率函数 期权定价 估计 强相合性
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基于波动率估计的变系数B-S模型期权最优对冲策略 被引量：1
8
作者 王继霞 肖庆宪 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第10期34-38,共5页
主要研究变系数Black-Scholes模型股票期权的最优对冲策略问题。基于波动率函数的非参数估计,利用Girsanov定理,得到了股票欧式看涨期权最优对冲策略的计算公式,证明了所得最优对冲策略的强收敛性,并通过模拟研究展示了最优对冲策略的... 主要研究变系数Black-Scholes模型股票期权的最优对冲策略问题。基于波动率函数的非参数估计,利用Girsanov定理,得到了股票欧式看涨期权最优对冲策略的计算公式,证明了所得最优对冲策略的强收敛性,并通过模拟研究展示了最优对冲策略的有效性。 展开更多
关键词 变系数Black-Scholes模型 非参数估计 最优对冲策略 强收敛性
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