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输入型通胀还是本土价格回溢?——基于动态溢出与时变因果视角的分析 被引量：2
1
作者 隋建利 张龙 申瑛琦 《经济科学》 北大核心 2023年第3期23-41,共19页
本文基于CPI与PPI数据刻画中美物价水平的运行表象,进一步测度和识别中美各类物价水平之间的溢出效应和时变Granger因果关系。结果表明:第一,中美各类物价水平之间既有长期协同一致走势,也有个别阶段“错位”分布差异。第二,中美各类物... 本文基于CPI与PPI数据刻画中美物价水平的运行表象,进一步测度和识别中美各类物价水平之间的溢出效应和时变Granger因果关系。结果表明:第一,中美各类物价水平之间既有长期协同一致走势,也有个别阶段“错位”分布差异。第二,中美各类物价水平之间存在“互溢”影响,输入型通胀与本土价格回溢共存,物价水平溢出效应具有时变特征、国别差异和价格分类属性,中国市场面临输入型通胀压力。第三,中美各类物价水平不但具有国内传导路径,还具有跨国传递渠道。大多时点上,中美各类物价水平之间存在较强的Granger因果关系,但也存在个别时点上的“脱钩”现象。 展开更多
关键词 通货膨胀 物价互溢 TVP-VAR-DY模型 时变格兰杰(granger)因果关系检验
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通货膨胀传导机制识别与通胀分型治理
2
作者 田方钰 刘海英 +1 位作者 刘达禹 陈婉莹 《中国软科学》 CSCD 北大核心 2024年第5期152-162,共11页
采用时变Granger因果检验明确中国历次典型通胀时期下的通货膨胀传导机制与通胀成本负担状况,并基于反事实模拟给出结构性通货膨胀的治理方略。研究结果显示:(1)2012年前中国的通货膨胀基本都是全局性通胀,而在2012年后,通货膨胀则具有... 采用时变Granger因果检验明确中国历次典型通胀时期下的通货膨胀传导机制与通胀成本负担状况,并基于反事实模拟给出结构性通货膨胀的治理方略。研究结果显示:(1)2012年前中国的通货膨胀基本都是全局性通胀,而在2012年后,通货膨胀则具有典型的结构性特征;(2)治理全局性通胀只需盯住通胀源头和成本终端,而治理结构性通胀则应关注疏通通胀传导链条;(3)当下的通货紧缩是一轮由最终消费端发起的全局性通缩,但由于此轮通缩中只存在价格逆向传导链条,导致其仍有演化为结构性通缩的可能;(4)面对结构性通货紧缩,中央银行应采取适度盯住生产端价格指数的方式予以治理,这不仅有利于事前化解可能出现的产业链断裂风险,而且也能为后疫情时期的经济复苏营造良好的宏观环境和增长空间。 展开更多
关键词 通货膨胀传导机制 时变granger因果检验 通胀分型治理 反事实模拟
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中国经济周期与金融周期关联机制的时变特征与不稳定性——基于精准计量视角的重新审视 被引量：4
3
作者 刘达禹 向思宇 宋洋 《上海财经大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2022年第6期3-17,共15页
2022年伊始,中国实体经济与金融市场陷入双重走弱局面,这使得“宏观经济稳增长”与“金融系统防风险”再度成为核心议题。为此,文章基于精准计量思想,使用时变Granger因果检验和DY动态溢出指数精准考察了经济周期与金融周期之间的时变... 2022年伊始,中国实体经济与金融市场陷入双重走弱局面,这使得“宏观经济稳增长”与“金融系统防风险”再度成为核心议题。为此,文章基于精准计量思想,使用时变Granger因果检验和DY动态溢出指数精准考察了经济周期与金融周期之间的时变关联机制。研究发现:第一,经济周期与金融周期之间存在典型的周期错配现象,二者既有耦合区间又有背离时段;第二,在绝大多数时期,经济周期与金融周期之间并不具有传导关系,只有在周期大幅背离和罕见灾难冲击出现时才易产生牵拉传导;第三,金融周期对经济周期的溢出效应更强,而经济周期对金融周期的溢出效应较弱,但自新冠肺炎疫情爆发以来,二者之间的交互影响明显增强。第四,宏观经济变量间的关联机制通常并不稳定,这说明未来宏观经济研究必须要注重关联机制的方向性、稳定性、持续性和作用强度,强化精准计量思想。这一方面有利于把握经济变量间的本质依存关系,另一方面也是现代宏观经济治理体系强调高效协同和危机管理的必然要求。 展开更多
关键词 经济周期 金融周期 时变granger因果检验 DY动态溢出指数
原文传递
金融周期与经济周期关联机制研究——基于DY动态溢出指数和时变格兰杰因果关系双重检验 被引量：3
4
作者 刘金全 王国志 《暨南学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2021年第4期84-99,共16页
本文在构建金融稳定指数和宏观经济因子的基础上,利用DY动态溢出指数研究了金融周期和经济周期之间的交互影响,结果发现我国金融周期对经济周期的动态溢出效应具有时变性,且居于主导地位。而经济周期对金融周期的溢出效应几乎可以忽略... 本文在构建金融稳定指数和宏观经济因子的基础上,利用DY动态溢出指数研究了金融周期和经济周期之间的交互影响,结果发现我国金融周期对经济周期的动态溢出效应具有时变性,且居于主导地位。而经济周期对金融周期的溢出效应几乎可以忽略不计。进一步地,利用时变格兰杰因果检验两者之间的关系,结果表明,在控制通胀水平的条件下,金融周期和经济周期之间存在时变格兰杰因果关系,金融周期只有在特定时期是经济周期的格兰杰原因。因此,稳金融有利于宏观经济稳定,政策当局应创造有利于金融稳定的条件,确保宏观经济稳增长与金融系统防风险之间形成良好的平衡关系。 展开更多
关键词 金融稳定 经济周期 时变格兰杰因果检验 DY溢出指数
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时变偏Granger因果关系检验及其应用 被引量：1
5
作者 高伟 郭思圻 郑佳伟 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第20期75-78,共4页
文章提出了时变偏Granger因果关系，研究给定其他分量序列的条件下，序列间的直接动态Granger因果关系，将两个序列的时变Granger因果关系检验的RollingHong检验方法推广到多维情形。通过对我国上证综指、深证成指和香港恒生指数收益率... 文章提出了时变偏Granger因果关系，研究给定其他分量序列的条件下，序列间的直接动态Granger因果关系，将两个序列的时变Granger因果关系检验的RollingHong检验方法推广到多维情形。通过对我国上证综指、深证成指和香港恒生指数收益率的动态Granger因果关系进行分析，结果表明，时变偏Granger因果关系更能反映序列间的直接动态Granger因果关系。 展开更多
关键词 时变偏granger因果性 RollingHong检验 中国股市
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