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跳-扩散模型中即时波动率的门限二次幂变差核估计
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作者 叶绪国 龙伟芳 《凯里学院学报》 2020年第6期5-10,共6页
讨论跳-扩散模型中即时波动率的门限二次幂变差估计问题,基于门限技术与二次幂变差,提出了一个即时波动率的非参数估计量,并在一些假设条件下,建立了它们的相合性和渐近正态性.
关键词 跳-扩散模型 即时波动率 门限二次幂变差 渐近正态性
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