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我国试点地区碳排放权交易价格波动特征——基于GARCH族模型和在险值VaR的分析 被引量：7
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作者 李菲菲 江浩 许正松 《金陵科技学院学报（社会科学版）》 2019年第3期35-40,共6页
选取北京、上海等碳排放试点地区的碳交易价格周数据,利用GARCH族模型分析讨论试点地区碳交易价格波动和风险特征,利用在险值VaR验证碳价波动风险差异,提出增强碳市场规模、提高碳交易活跃度、采取可行的方法监测各地碳交易价格波动、... 选取北京、上海等碳排放试点地区的碳交易价格周数据,利用GARCH族模型分析讨论试点地区碳交易价格波动和风险特征,利用在险值VaR验证碳价波动风险差异,提出增强碳市场规模、提高碳交易活跃度、采取可行的方法监测各地碳交易价格波动、有效规避交易风险等建议。 展开更多
关键词 碳排放交易价格 GARCH族模型 在险值var验证 风险特征 波动特征
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