变破产下限风险模型的破产概率 被引量：15

1

作者 马学思 刘次华 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2007年第3期440-443,共4页

近年来,很多文献对经典风险模型作了研究,并得出许多有用的结论。一般文献都是假定保险公司的破产下限为零,但在实际的保险实务中,当保险公司的盈余低于某一限度时,保险公司就要调整政策或宣布破产。本文研究了经典风险模型在假定变破... 近年来,很多文献对经典风险模型作了研究,并得出许多有用的结论。一般文献都是假定保险公司的破产下限为零,但在实际的保险实务中,当保险公司的盈余低于某一限度时,保险公司就要调整政策或宣布破产。本文研究了经典风险模型在假定变破产下限下的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式,而且研究了当破产下限f(t)为某些特殊函数时,破产概率所满足的不等式或破产概率的具体表达式。最后本文给出了在推广后的风险模型中变破产下限破产概率所满足的不等式。 展开更多

关键词 风险模型 破产下限 破产概率 泊松过程

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带干扰变破产限风险模型的破产概率 被引量：3

2

作者 马学思 刘次华 唐国平 《经济数学》 2006年第2期114-119,共6页

近年来,许多文献对经典风险模型及推广后的风险模型作了研究,并得出许多有用的结论.一般的文献都是假定保险公司的破产限为零.但在实际的保险业务中,当保险公司的盈余低于某一限度(破产限)时,保险公司就要调整政策或宣布破产.本文研究... 近年来,许多文献对经典风险模型及推广后的风险模型作了研究,并得出许多有用的结论.一般的文献都是假定保险公司的破产限为零.但在实际的保险业务中,当保险公司的盈余低于某一限度(破产限)时,保险公司就要调整政策或宣布破产.本文研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式,而且研究了当破产限为某一特殊函数时,破产概率所满足的不等式和具体的解析式. 展开更多

关键词 风险模型 破产限 干扰 破产概率 鞅

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变破产下限广义双Poisson风险模型的破产概率 被引量：3

3

作者 成军祥 张馨方 《河南理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第6期848-852,共5页

研究了广义双Poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率,得出破产概率所满足的不等式,且研究了当破产下限f(t)为线性函数时,破产概率所满足的不等式和破产概率的具体表达式.

关键词 广义复合Poisson过程 破产概率 破产下限

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带干扰的变破产下限多险种风险模型 被引量：4

4

作者 赵彦晖 岳毅蒙 李粉娟 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2010年第3期105-109,共5页

近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产,针对该问题,讨论了带干扰的多险种风险模型下的破产概率,运用鞅方法推导出破产概率满足的不... 近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产,针对该问题,讨论了带干扰的多险种风险模型下的破产概率,运用鞅方法推导出破产概率满足的不等式和具体的表达式,给出了推广后的多险种风险模型中变破产下限破产概率所满足的不等式和具体表达式。 展开更多

关键词 风险模型 泊松过程 鞅 破产下限 LUNDBERG不等式

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干扰条件下变破产下限多元风险模型的破产概率 被引量：2

5

作者 于文广 黄玉娟 《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期58-62,68,共6页

近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产。针对该问题,本文研究了干扰条件下多元风险模型在假定变破产下限的破产概率,得出了破产概率... 近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产。针对该问题,本文研究了干扰条件下多元风险模型在假定变破产下限的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式和具体表达式,并且在破产下限为某些特征函数时,讨论了调节系数方程和调节系数的上下界。 展开更多

关键词 破产下限 破产概率 干扰 鞅 调节系数 停时

原文传递

带干扰的复合Poisson-Geometric过程变破产限风险模型 被引量：2

6

作者 林清华 《西藏大学学报（社会科学版）》 2009年第5期129-132,共4页

文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的... 文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson-Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的破产概率满足的不等式,且研究了该模型下当变破产限为某一特殊函数时的破产概率表达式及上界。 展开更多

关键词 风险模型 破产限 破产概率 鞅 复合POISSON-GEOMETRIC过程

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可变下限的负二项风险模型的破产概率 被引量：1

7

作者 王志明 张新亮 余晖 《武汉科技大学学报》 CAS 2009年第1期110-112,共3页

考虑了理赔次数服从负二项分布的风险模型,在破产下界为可变函数情形下证明了调节系数R的存在性,得出最终破产概率满足的表达式,同时证明了破产概率满足Lundberg不等式。

关键词 负二项分布 破产下限 破产概率 盈余

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带干扰的变破产下限风险模型的破产概率 被引量：1

8

作者 陈茜 《中南林业科技大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第2期162-164,共3页

主要讨论了当盈余过程低于某一限度时,带干扰的风险模型下的破产概率,推导出破产概率满足的不等式和具体的表达式.特殊地,讨论了当为某些特殊函数时,破产概率所满足的不等式和具体表达式.

关键词 鞅 破产概率 破产下限 风险模型

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稀疏过程下变破产下限多元相依风险模型的破产概率 被引量：1

9

作者 黄玉娟 于文广 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2012年第6期1-6,共6页

研究了稀疏过程下多元相依风险模型在假定变破产下限的破产概率,其中索赔产生时依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔的ρ-稀疏过程.运用鞅方法得到了当破产下限为某些特征函数时破产概率所满足的不等式或破产概率的具... 研究了稀疏过程下多元相依风险模型在假定变破产下限的破产概率,其中索赔产生时依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔的ρ-稀疏过程.运用鞅方法得到了当破产下限为某些特征函数时破产概率所满足的不等式或破产概率的具体表达式. 展开更多

关键词 多元风险模型 稀疏过程 破产下限 破产概率 干扰 鞅

原文传递

考虑利率与通货膨胀率因素的多险种风险模型

10

作者 岳毅蒙 韩琳 章宏 《洛阳师范学院学报》 2012年第2期111-113,124,共4页

文章在考虑资金利率和通货膨胀率条件下,当破产下限不为零的情况时,分别讨论了不带干扰和带干扰的多险种风险模型的破产概率,运用鞅方法推导出破产概率满足的不等式及其满足的表达式.

关键词 破产概率 鞅 破产下限 LUNDBERG不等式

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带经济因素的变破产下限的双险种风险模型

11

作者 聂高琴 《数学的实践与认识》 北大核心 2015年第23期57-62,共6页

考虑了带有利率与通货膨胀率等经济因素的变破产下限风险模型,即保险公司的破产下限是时间t的函数,随时间的变化而变化.并且在模型中,讨论了两类险种的索赔,在干扰条件下,分别给出了两险种独立与相依时破产概率的上界,且在破产下限为t... 考虑了带有利率与通货膨胀率等经济因素的变破产下限风险模型,即保险公司的破产下限是时间t的函数,随时间的变化而变化.并且在模型中,讨论了两类险种的索赔,在干扰条件下,分别给出了两险种独立与相依时破产概率的上界,且在破产下限为t的线性函数时,得到了破产概率满足的不等式与具体表达式. 展开更多

关键词 破产下限 破产概率 调节系数

原文传递

稀疏过程在变破产下限风险模型中的应用 被引量：1

12

作者 花俊 陈新美 《长春工程学院学报（自然科学版）》 2011年第1期142-144,共3页

研究了一类带稀疏的变破产下限风险模型,保单到达是强度为λ的Poisson过程,退保、保单的非正常索赔以及正常索赔过程分别是关于保单到达过程的p1—稀疏过程、p2—稀疏过程和p3—稀疏过程,文章给出了相应的破产概率应满足的不等式,并讨... 研究了一类带稀疏的变破产下限风险模型,保单到达是强度为λ的Poisson过程,退保、保单的非正常索赔以及正常索赔过程分别是关于保单到达过程的p1—稀疏过程、p2—稀疏过程和p3—稀疏过程,文章给出了相应的破产概率应满足的不等式,并讨论了变破产下限f(t)为特殊形式的情况。 展开更多

关键词 变破产下限 POISSON过程 退保 稀疏过程 破产概率

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变破产下限相依风险比例再保险的风险模型

13

作者 雷鸣 陈新美 《长春工程学院学报（自然科学版）》 2011年第4期143-144,共2页

研究一类带稀疏过程和比例再保险的风险模型,并且考虑变破产下限。保单到达是强度为λ的齐次Poisson过程,个体理赔是关于保单到达过程的p-稀疏过程,文章给出模型最终破产概率的表达式。

关键词 POISSON过程 稀疏过程 比例再保险 变破产下限 破产概率

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