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随机利率风险模型中的破产问题
被引量：
7
1
作者
朱春华
《安徽大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2005年第4期5-8,共4页
考虑带保费和理赔的支付时间及利率因素的两个离散时间保险风险模型中的破产问题.对其中一个模型,文献中仅在利率{In,n=1,2,…}是定值时,即n≥1,In=r,r是常值情形下,考虑破产前赢余分布和破产持续时间的概率性质两个破产严重性的破产问...
考虑带保费和理赔的支付时间及利率因素的两个离散时间保险风险模型中的破产问题.对其中一个模型,文献中仅在利率{In,n=1,2,…}是定值时,即n≥1,In=r,r是常值情形下,考虑破产前赢余分布和破产持续时间的概率性质两个破产严重性的破产问题.本文考虑了利率{In,n=1,2,…}是独立同分布的随机变量时的两个离散时间保险风险模型,获得了破产前赢余分布和破产持续时间概率的递推公式.
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关键词
随机利率
破产前赢余分布
破产持续时间
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职称材料
带有相依利率和保费的离散时间模型的破产问题
2
作者
包振华
魏龙飞
《经济数学》
2016年第4期38-43,共6页
考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,得到了破产前盈余与破产后赤字的联合分布和破产持续时间分布的递归计算公式.
关键词
自回归移动平均模型
破产前盈余
破产后赤字
破产持续时间
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职称材料
具有相依理赔量的离散时间风险模型的破产问题
被引量：
1
3
作者
于莉
王青芳
黄水弟
《数学杂志》
北大核心
2017年第5期1065-1074,共10页
本文研究了理赔量具有一阶自回归结构以及在此条件下引入折现率和双险种两种广义离散时间金融风险模型的破产问题.利用数学递推的方法,获得了破产持续时间分布和盈余首次穿过给定水平x的时刻分布所满足的积分方程,并给出当理赔量服从指...
本文研究了理赔量具有一阶自回归结构以及在此条件下引入折现率和双险种两种广义离散时间金融风险模型的破产问题.利用数学递推的方法,获得了破产持续时间分布和盈余首次穿过给定水平x的时刻分布所满足的积分方程,并给出当理赔量服从指数分布时相关破产分布的数值分析结果,推广了经典离散时间金融风险模型的结构和破产问题.
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关键词
折现率
双险种
一阶自回归结构
破产持续时间
首次穿过给定水平
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职称材料
一类带随机利率离散时间风险模型的破产持续时间问题
4
作者
钟朝艳
《云南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第S3期651-654,共4页
保险公司理论破产后,为了弄清破产的严重程度,破产持续时间是一个重要的破产量.针对一类带随机利率的离散时间风险模型,获得了破产持续时间概率的递推公式.
关键词
随机利率
破产持续时间
离散时间风险模型
原文传递
一类风险模型破产持续时间的分布
被引量：
2
5
作者
乔克林
侯致武
《西北大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第2期173-176,共4页
目的研究一类常利率下带随机保费且保费随机到达的双险种连续时间风险模型的破产问题。方法利用递归方法。结果得到了该模型下描述保险公司破产严重程度的破产持续时间分布函数的递推公式及分布函数所满足的积分方程。结论不仅使保险精...
目的研究一类常利率下带随机保费且保费随机到达的双险种连续时间风险模型的破产问题。方法利用递归方法。结果得到了该模型下描述保险公司破产严重程度的破产持续时间分布函数的递推公式及分布函数所满足的积分方程。结论不仅使保险精算范围得到进一步拓广,而且如果应用于实际,也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标。
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关键词
常利率
风险模型
递推公式
连续时间
破产持续时间分布
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职称材料
题名
随机利率风险模型中的破产问题
被引量：
7
1
作者
朱春华
机构
安徽大学数学与计算科学学院
出处
《安徽大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2005年第4期5-8,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(10271001)
安徽大学人才队伍建设基金资助项目(05)
文摘
考虑带保费和理赔的支付时间及利率因素的两个离散时间保险风险模型中的破产问题.对其中一个模型,文献中仅在利率{In,n=1,2,…}是定值时,即n≥1,In=r,r是常值情形下,考虑破产前赢余分布和破产持续时间的概率性质两个破产严重性的破产问题.本文考虑了利率{In,n=1,2,…}是独立同分布的随机变量时的两个离散时间保险风险模型,获得了破产前赢余分布和破产持续时间概率的递推公式.
关键词
随机利率
破产前赢余分布
破产持续时间
Keywords
rate
of
interest
penalty
function
duration
of
ruin
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
带有相依利率和保费的离散时间模型的破产问题
2
作者
包振华
魏龙飞
机构
辽宁师范大学数学学院
出处
《经济数学》
2016年第4期38-43,共6页
基金
教育部人文社会科学研究青年基金(15YJC910001)
辽宁省高等学校优秀人才支持计划(LR2014031)
文摘
考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,得到了破产前盈余与破产后赤字的联合分布和破产持续时间分布的递归计算公式.
关键词
自回归移动平均模型
破产前盈余
破产后赤字
破产持续时间
Keywords
autoregressive
moving
average
model
surplus
before
ruin
deficit
after
ruin
the
duration
of
ruin
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
具有相依理赔量的离散时间风险模型的破产问题
被引量：
1
3
作者
于莉
王青芳
黄水弟
机构
合肥工业大学管理学院
合肥工业大学数学学院
出处
《数学杂志》
北大核心
2017年第5期1065-1074,共10页
基金
中央高校基本科研业务费专项基金资助(JZ2016HGTB0724)
合肥工业大学研究生教学改革研究重点项目基金资助(YJG2015Z01)
文摘
本文研究了理赔量具有一阶自回归结构以及在此条件下引入折现率和双险种两种广义离散时间金融风险模型的破产问题.利用数学递推的方法,获得了破产持续时间分布和盈余首次穿过给定水平x的时刻分布所满足的积分方程,并给出当理赔量服从指数分布时相关破产分布的数值分析结果,推广了经典离散时间金融风险模型的结构和破产问题.
关键词
折现率
双险种
一阶自回归结构
破产持续时间
首次穿过给定水平
Keywords
discount
rate
double
type
risk
the
first-order
autoregressive
structure
duration
of
ruin
the
first
time
through
an
assigned
level
分类号
O221.5 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
一类带随机利率离散时间风险模型的破产持续时间问题
4
作者
钟朝艳
机构
曲靖师范学院数学系
出处
《云南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第S3期651-654,共4页
文摘
保险公司理论破产后,为了弄清破产的严重程度,破产持续时间是一个重要的破产量.针对一类带随机利率的离散时间风险模型,获得了破产持续时间概率的递推公式.
关键词
随机利率
破产持续时间
离散时间风险模型
Keywords
random
rates
of
interest
duration
of
ruin
the
discrect
time
risk
model
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
一类风险模型破产持续时间的分布
被引量：
2
5
作者
乔克林
侯致武
机构
延安大学数学与计算机科学学院
延安大学西安创新学院理工系
出处
《西北大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第2期173-176,共4页
基金
国家民委科研基金资助项目(10ZY03)
陕西省高水平大学建设专项基金资助项目(2012SXTS06)
文摘
目的研究一类常利率下带随机保费且保费随机到达的双险种连续时间风险模型的破产问题。方法利用递归方法。结果得到了该模型下描述保险公司破产严重程度的破产持续时间分布函数的递推公式及分布函数所满足的积分方程。结论不仅使保险精算范围得到进一步拓广,而且如果应用于实际,也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标。
关键词
常利率
风险模型
递推公式
连续时间
破产持续时间分布
Keywords
constant
interest
rate
risk
model
recurrence
formula
continuous
time
the
distribution
of
duration
of
ruin
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
随机利率风险模型中的破产问题
朱春华
《安徽大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2005
7
下载PDF
职称材料
2
带有相依利率和保费的离散时间模型的破产问题
包振华
魏龙飞
《经济数学》
2016
0
下载PDF
职称材料
3
具有相依理赔量的离散时间风险模型的破产问题
于莉
王青芳
黄水弟
《数学杂志》
北大核心
2017
1
下载PDF
职称材料
4
一类带随机利率离散时间风险模型的破产持续时间问题
钟朝艳
《云南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005
0
原文传递
5
一类风险模型破产持续时间的分布
乔克林
侯致武
《西北大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2013
2
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
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