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不变方差弹性(CEV)过程下障碍期权的定价
被引量：
19
1
作者
谢赤
《管理科学学报》
CSSCI
2001年第5期13-20,共8页
论证了当基础资产遵循不变方差弹性 (constantelasticity of variance,CEV)过程时障碍期权的定价问题 ,构建了一个三项式模型来对 CEV过程进行近似化并利用其为障碍期权定价 .就标准期权而言 ,CEV与 Black- Scholes模型之间的相关量相...
论证了当基础资产遵循不变方差弹性 (constantelasticity of variance,CEV)过程时障碍期权的定价问题 ,构建了一个三项式模型来对 CEV过程进行近似化并利用其为障碍期权定价 .就标准期权而言 ,CEV与 Black- Scholes模型之间的相关量相对较小 .结论是 ,拥有一个准确的模型描述对依赖极限期权比标准期权要重要得多 .
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关键词
cev
过程
障碍期权
期权定价
三项式模型
标准期权
下载PDF
职称材料
CEV过程下比例交易成本的期权定价模型研究
被引量：
2
2
作者
袁国军
施明华
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第10期1623-1626,共4页
文章主要研究了CEV过程下比例交易成本的期权定价问题;利用无套利原理和It^o公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程;并且利用有限差分方法,给出具体的Crank-Ni-colson格式数值算法。
关键词
期权定价
cev
过程
交易成本
有限差分
下载PDF
职称材料
题名
不变方差弹性(CEV)过程下障碍期权的定价
被引量：
19
1
作者
谢赤
机构
湖南大学工商管理学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
2001年第5期13-20,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目 ( 79970 0 15 )
湖南省自然科学基金资助项目 ( 99JJY2 0 0 6 5 ) .
文摘
论证了当基础资产遵循不变方差弹性 (constantelasticity of variance,CEV)过程时障碍期权的定价问题 ,构建了一个三项式模型来对 CEV过程进行近似化并利用其为障碍期权定价 .就标准期权而言 ,CEV与 Black- Scholes模型之间的相关量相对较小 .结论是 ,拥有一个准确的模型描述对依赖极限期权比标准期权要重要得多 .
关键词
cev
过程
障碍期权
期权定价
三项式模型
标准期权
Keywords
the
constant
elasticity
of
variance
(
cev
)
process
barrier
options
pricing
options
trinomial
method
standard
options
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
CEV过程下比例交易成本的期权定价模型研究
被引量：
2
2
作者
袁国军
施明华
机构
皖西学院数理系
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第10期1623-1626,共4页
基金
安徽省高校青年教师科研资助计划项目(2007jql177)
安徽省高校优秀青年人才基金资助项目(2009SQRZ189)
+1 种基金
安徽省教育厅自然科学基金资助项目(KJ2009B095
KJ2009B113)
文摘
文章主要研究了CEV过程下比例交易成本的期权定价问题;利用无套利原理和It^o公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程;并且利用有限差分方法,给出具体的Crank-Ni-colson格式数值算法。
关键词
期权定价
cev
过程
交易成本
有限差分
Keywords
option
pricing
constant
elasticity
of
variance
（
cev
）
process
transaction
cost
finite
difference
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
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被引量
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1
不变方差弹性(CEV)过程下障碍期权的定价
谢赤
《管理科学学报》
CSSCI
2001
19
下载PDF
职称材料
2
CEV过程下比例交易成本的期权定价模型研究
袁国军
施明华
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009
2
下载PDF
职称材料
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