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带跳次分数布朗运动下亚式期权定价
被引量：
10
1
作者
杨月
王永茂
《数学的实践与认识》
北大核心
2020年第13期131-140,共10页
研究次分数布朗运动环境下带跳跃的几何亚式期权定价问题,给出了标的资产遵循次分数跳-扩散过程下的几何平均亚式期权的定价公式.首先,将次分数公式推广到次分数跳-扩散的情况;其次,结合自融资交易策略得到次分数布朗运动下带跳的几何...
研究次分数布朗运动环境下带跳跃的几何亚式期权定价问题,给出了标的资产遵循次分数跳-扩散过程下的几何平均亚式期权的定价公式.首先,将次分数公式推广到次分数跳-扩散的情况;其次,结合自融资交易策略得到次分数布朗运动下带跳的几何平均亚式期权满足的Black-Scholes偏微分方程;最后,利用变量替换法求解该偏微分方程得出亚式期权的定价公式.通过数值实验,可以看出赫斯特指数和跳跃强度对亚式期权价值有显著的影响.推广了一些已有的结论,扩展了期权定价相关理论.
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关键词
次分数跳-扩散过程
几何平均亚式期权
Black-Scholes偏微分方程
原文传递
次分数跳—扩散过程下交换期权的定价
被引量：
9
2
作者
徐峰
周圣武
《数学的实践与认识》
北大核心
2018年第24期299-303,共5页
考虑次分数跳-扩散过程下交换期权的定价问题.首先,将次分数Ito公式推广到次分数跳-扩散的情形.其次,利用次分数跳-扩散Ito公式,给出了次分数跳-扩散环境下的Black-Scholes偏微分方程.最后,通过求解偏微分方程,得到了次分数跳-扩散过程...
考虑次分数跳-扩散过程下交换期权的定价问题.首先,将次分数Ito公式推广到次分数跳-扩散的情形.其次,利用次分数跳-扩散Ito公式,给出了次分数跳-扩散环境下的Black-Scholes偏微分方程.最后,通过求解偏微分方程,得到了次分数跳-扩散过程下交换期权的定价公式.
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关键词
次分数跳-扩散过程
交换期权
Black-Scholes偏微分方程
原文传递
次分数跳-扩散过程下后定选择权定价
被引量：
3
3
作者
王瑞
薛红
梁喜珠
《河南科技学院学报（自然科学版）》
2020年第1期51-58,64,共9页
次分数布朗运动被广泛运用于各种期权定价中,与分数布朗运动相较而言,次分数布朗运动的增量非平稳,能够描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场.又由于在现实的金融市场中,很多时候股票价格会发生波动或者是跳跃,故...
次分数布朗运动被广泛运用于各种期权定价中,与分数布朗运动相较而言,次分数布朗运动的增量非平稳,能够描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场.又由于在现实的金融市场中,很多时候股票价格会发生波动或者是跳跃,故为了更形象地拟合股票价格市场的变化,在次分数布朗运动中引入跳-扩散模型,建立相应的金融市场数学精算模型,然后运用次分数随机分析理论以及保险精算方法,推导出欧式看涨和看跌期权的定价公式及平价关系,从而得出后定选择权定价公式.最后给出相应的数值算例,通过分析算例结果可知,Hurst指数与跳跃强度都在不同程度上影响着后定选择权的价格.
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关键词
后定选择权
次分数布朗运动
跳-扩散过程
保险精算方法
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职称材料
次分数跳-扩散环境下最值期权定价
被引量：
2
4
作者
梁喜珠
薛红
王瑞
《四川理工学院学报（自然科学版）》
CAS
2019年第5期80-86,共7页
本文考虑次分数跳-扩散环境下最值期权的定价问题.最值期权作为一种重要的新型金融衍生产品,它是讨论两个或多个风险资产的最大值或最小值期权.为了更贴合标的资产价格变化的实际过程,首先建立次分数跳-扩散过程下的金融市场模型,得到...
本文考虑次分数跳-扩散环境下最值期权的定价问题.最值期权作为一种重要的新型金融衍生产品,它是讨论两个或多个风险资产的最大值或最小值期权.为了更贴合标的资产价格变化的实际过程,首先建立次分数跳-扩散过程下的金融市场模型,得到标的资产价格所满足的随机微分方程,然后再利用随机分析理论及保险精算方法,从而得到次分数跳-扩散过程下最值期权的定价公式.此过程推广了最值期权模型,使应用更为广泛.研究结果表明,与标准布朗运动下的期权价格相比,次分数跳-扩散下期权价格要同时取决于到期日、Hurst参数和跳跃次数.
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关键词
随机分析
次分数跳-扩散过程
最值期权
保险精算方法
期权定价
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职称材料
带跳混合高斯模型下交换期权定价的Mellin变换法
5
作者
杨月
王永茂
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2022年第4期450-456,463,共8页
研究混合高斯模型和跳-扩散环境下交换期权定价,标的资产的变化过程由次分数布朗运动和布朗运动共同刻画.由无套利原理,得到交换期权价值所满足的偏微分方程,进而利用Mellin变换法求得交换期权的解析解.进而得到跳-扩散环境和混合高斯...
研究混合高斯模型和跳-扩散环境下交换期权定价,标的资产的变化过程由次分数布朗运动和布朗运动共同刻画.由无套利原理,得到交换期权价值所满足的偏微分方程,进而利用Mellin变换法求得交换期权的解析解.进而得到跳-扩散环境和混合高斯模型下交换期权定价公式.最后进行数值模拟,赫斯特指数和跳跃强度对期权价值有显著影响.
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关键词
Mellin变换
混合高斯模型
交换期权
跳-扩散过程
跳跃强度
HURST指数
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职称材料
题名
带跳次分数布朗运动下亚式期权定价
被引量：
10
1
作者
杨月
王永茂
机构
燕山大学理学院
出处
《数学的实践与认识》
北大核心
2020年第13期131-140,共10页
基金
河北省自然科学基金青年基金(F2017203130)。
文摘
研究次分数布朗运动环境下带跳跃的几何亚式期权定价问题,给出了标的资产遵循次分数跳-扩散过程下的几何平均亚式期权的定价公式.首先,将次分数公式推广到次分数跳-扩散的情况;其次,结合自融资交易策略得到次分数布朗运动下带跳的几何平均亚式期权满足的Black-Scholes偏微分方程;最后,利用变量替换法求解该偏微分方程得出亚式期权的定价公式.通过数值实验,可以看出赫斯特指数和跳跃强度对亚式期权价值有显著的影响.推广了一些已有的结论,扩展了期权定价相关理论.
关键词
次分数跳-扩散过程
几何平均亚式期权
Black-Scholes偏微分方程
Keywords
sub
-
fractional
jump
-
diffusion
process
geometrically
average
Asian
option
Black-Scholes
partial
differential
equation
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
次分数跳—扩散过程下交换期权的定价
被引量：
9
2
作者
徐峰
周圣武
机构
苏州市职业大学商学院
中国矿业大学数学学院
出处
《数学的实践与认识》
北大核心
2018年第24期299-303,共5页
基金
江苏省高校哲社研究基金指导项目(2016SJD790039)
苏州市职业大学预研项目(SVU2018YY01)
文摘
考虑次分数跳-扩散过程下交换期权的定价问题.首先,将次分数Ito公式推广到次分数跳-扩散的情形.其次,利用次分数跳-扩散Ito公式,给出了次分数跳-扩散环境下的Black-Scholes偏微分方程.最后,通过求解偏微分方程,得到了次分数跳-扩散过程下交换期权的定价公式.
关键词
次分数跳-扩散过程
交换期权
Black-Scholes偏微分方程
Keywords
sub
-
fractional
jump
-
diffusion
process
exchange
option
black-scholes
partial
differential
equation
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
次分数跳-扩散过程下后定选择权定价
被引量：
3
3
作者
王瑞
薛红
梁喜珠
机构
西安工程大学理学院
出处
《河南科技学院学报（自然科学版）》
2020年第1期51-58,64,共9页
基金
国家自然科学基金（11601410）
陕西省自然科学基础研究计划（2016JM1031）
中国博士后科学基金（2017M613169）
文摘
次分数布朗运动被广泛运用于各种期权定价中,与分数布朗运动相较而言,次分数布朗运动的增量非平稳,能够描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场.又由于在现实的金融市场中,很多时候股票价格会发生波动或者是跳跃,故为了更形象地拟合股票价格市场的变化,在次分数布朗运动中引入跳-扩散模型,建立相应的金融市场数学精算模型,然后运用次分数随机分析理论以及保险精算方法,推导出欧式看涨和看跌期权的定价公式及平价关系,从而得出后定选择权定价公式.最后给出相应的数值算例,通过分析算例结果可知,Hurst指数与跳跃强度都在不同程度上影响着后定选择权的价格.
关键词
后定选择权
次分数布朗运动
跳-扩散过程
保险精算方法
Keywords
chooser
option
sub
-
fractional
Brownian
motion
jump
-
diffusion
process
actuarial
approach
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
次分数跳-扩散环境下最值期权定价
被引量：
2
4
作者
梁喜珠
薛红
王瑞
机构
西安工程大学理学院
出处
《四川理工学院学报（自然科学版）》
CAS
2019年第5期80-86,共7页
基金
国家自然科学基金(11601410)
陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031)
中国博士后科学基金(2017M613169)
文摘
本文考虑次分数跳-扩散环境下最值期权的定价问题.最值期权作为一种重要的新型金融衍生产品,它是讨论两个或多个风险资产的最大值或最小值期权.为了更贴合标的资产价格变化的实际过程,首先建立次分数跳-扩散过程下的金融市场模型,得到标的资产价格所满足的随机微分方程,然后再利用随机分析理论及保险精算方法,从而得到次分数跳-扩散过程下最值期权的定价公式.此过程推广了最值期权模型,使应用更为广泛.研究结果表明,与标准布朗运动下的期权价格相比,次分数跳-扩散下期权价格要同时取决于到期日、Hurst参数和跳跃次数.
关键词
随机分析
次分数跳-扩散过程
最值期权
保险精算方法
期权定价
Keywords
stochastic
analysis
sub
-
fractional
jump
-
diffusion
process
minimum
or
maximum
option
actuarial
approach
option
pricing
分类号
F830 [经济管理—金融学]
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
带跳混合高斯模型下交换期权定价的Mellin变换法
5
作者
杨月
王永茂
机构
燕山大学理学院
出处
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2022年第4期450-456,463,共8页
基金
河北省自然科学基金青年基金(F2017203130)。
文摘
研究混合高斯模型和跳-扩散环境下交换期权定价,标的资产的变化过程由次分数布朗运动和布朗运动共同刻画.由无套利原理,得到交换期权价值所满足的偏微分方程,进而利用Mellin变换法求得交换期权的解析解.进而得到跳-扩散环境和混合高斯模型下交换期权定价公式.最后进行数值模拟,赫斯特指数和跳跃强度对期权价值有显著影响.
关键词
Mellin变换
混合高斯模型
交换期权
跳-扩散过程
跳跃强度
HURST指数
Keywords
Mellin
transform
method
sub
-mixed
fractional
Brownian
motion
exchange
option
jump
-
diffusion
process
jump
ing
intensity
hurst
index
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带跳次分数布朗运动下亚式期权定价
杨月
王永茂
《数学的实践与认识》
北大核心
2020
10
原文传递
2
次分数跳—扩散过程下交换期权的定价
徐峰
周圣武
《数学的实践与认识》
北大核心
2018
9
原文传递
3
次分数跳-扩散过程下后定选择权定价
王瑞
薛红
梁喜珠
《河南科技学院学报（自然科学版）》
2020
3
下载PDF
职称材料
4
次分数跳-扩散环境下最值期权定价
梁喜珠
薛红
王瑞
《四川理工学院学报（自然科学版）》
CAS
2019
2
下载PDF
职称材料
5
带跳混合高斯模型下交换期权定价的Mellin变换法
杨月
王永茂
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2022
0
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