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外部冲击与我国物价水平的决定——基于结构VAR模型的分析 被引量：30
1
作者 中国人民银行营业管理部课题组 杨国中 姜再勇 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2009年第8期91-104,共14页
文章建立结构VAR模型考察了1997年1月至2008年8月期间外部冲击(国际石油价格和人民币名义有效汇率)对我国国内物价水平及其分类价格指数的传递效应。结果表明,价格和汇率传递都是不完全的、滞后的和沿价格链递减的,且对分类价格指数的... 文章建立结构VAR模型考察了1997年1月至2008年8月期间外部冲击(国际石油价格和人民币名义有效汇率)对我国国内物价水平及其分类价格指数的传递效应。结果表明,价格和汇率传递都是不完全的、滞后的和沿价格链递减的,且对分类价格指数的传递差异较大;相比人民币名义有效汇率,国际石油价格冲击对我国进口价格指数、生产者价格指数和消费者价格指数的传递率更高,影响更大;我国近期消费者价格指数的上扬较多地是受到上游价格链冲击、需求冲击、货币政策冲击和供给冲击的影响,人民币升值的抑制通胀效应较弱。 展开更多
关键词 汇率传递 国际石油价格 人民币名义有效汇率 结构向量自回归模型
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国际原油价格起伏对我国宏观经济的影响 被引量：6
2
作者 赵丹婷 赵军 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2016年第9期55-60,共6页
2008年以来,国际原油价格的波动愈发剧烈,其间我国的物价水平、产出水平和货币总量等宏观指标也发生了较大变化。基于国际油价的涨跌对我国宏观经济的影响作用日益增强,建立结构向量自回归模型,考察国际油价波动是否为我国主要宏观经济... 2008年以来,国际原油价格的波动愈发剧烈,其间我国的物价水平、产出水平和货币总量等宏观指标也发生了较大变化。基于国际油价的涨跌对我国宏观经济的影响作用日益增强,建立结构向量自回归模型,考察国际油价波动是否为我国主要宏观经济变量,并分别将油价上涨以及下跌的波动作为研究对象,检验国际油价上涨和下跌对我国经济影响程度的区别。通过对结构向量自回归模型的Granger因果检验、脉冲响应函数以及方差分解等实证检验得出国际油价涨跌对我国宏观经济的不同影响效果,并针对实证结论提出相关建议。 展开更多
关键词 国际油价涨跌 宏观经济 结构向量自回归模型
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SVAR模型框架下的货币政策操作与股票价格波动——基于1998～2010年月度数据的实证分析 被引量：6
3
作者 寇明婷 卢新生 《山西财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2011年第8期51-59,共9页
基于标准VAR模型,通过构建更加符合经济理论的SVAR模型框架,实证探索了中国货币政策与股票价格波动的关系。结果表明,货币政策对股票价格冲击反应显著,而股票价格对货币政策的冲击在当期表现也很明显,但随着期数的增加,前者增幅依然明显... 基于标准VAR模型,通过构建更加符合经济理论的SVAR模型框架,实证探索了中国货币政策与股票价格波动的关系。结果表明,货币政策对股票价格冲击反应显著,而股票价格对货币政策的冲击在当期表现也很明显,但随着期数的增加,前者增幅依然明显,而后者呈现衰减态势,即货币政策对股票价格的调控能力有限。 展开更多
关键词 货币政策 股票价格 SVAR模型
原文传递
国际油价波动与中国石油进口影响关系分析 被引量：3
4
作者 高新伟 江兆龙 纪瑶 《中国石油大学学报（社会科学版）》 2015年第5期1-5,共5页
采用2001年1月至2014年10月国际石油价格和中国石油进口量的月度数据,运用结构向量自回归模型分析国际油价波动对中国石油进口的影响。结果显示,油价与石油进口之间存在正相关关系和双向格兰杰因果关系,且油价对进口的影响远大于进口对... 采用2001年1月至2014年10月国际石油价格和中国石油进口量的月度数据,运用结构向量自回归模型分析国际油价波动对中国石油进口的影响。结果显示,油价与石油进口之间存在正相关关系和双向格兰杰因果关系,且油价对进口的影响远大于进口对价格的影响。目前国际油价跌势迅猛,石油大量进口不会造成油价反弹,因此,中国应充分利用这次油价下跌的进口契机扩充石油战略储备,石油企业应进行资源整合并实现战略转型。 展开更多
关键词 国际油价波动 石油进口 结构向量自回归模型 石油储备
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国际油价冲击对中国基本金属价格的影响研究——基于油价冲击分解视角 被引量：3
5
作者 任英华 应万明 《价格月刊》 北大核心 2019年第3期8-14,共7页
以2004年1月～2017年12月中国基本金属市场中铜和铝的月度价格数据为样本,基于结构向量自回归模型(SVAR),将国际油价冲击分解为原油供给冲击、经济总需求冲击及原油特定需求冲击,研究了三种不同来源的结构性油价冲击对中国基本金属价格... 以2004年1月～2017年12月中国基本金属市场中铜和铝的月度价格数据为样本,基于结构向量自回归模型(SVAR),将国际油价冲击分解为原油供给冲击、经济总需求冲击及原油特定需求冲击,研究了三种不同来源的结构性油价冲击对中国基本金属价格的影响。结果表明,原油供给冲击对国内基本金属市场中铜和铝的价格没有显著影响,而经济总需求冲击与原油特定需求冲击对铜和铝的价格具有显著正向影响,且铜受到的影响大于铝受到的影响。因此,决策者在面对油价冲击和波动时,要充分认识到油价冲击的来源,采取有针对性的措施。 展开更多
关键词 油价冲击分解 基本金属 结构向量自回归模型
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货币政策透明度影响因素研究——基于DAG-SVAR模型 被引量：2
6
作者 卜振兴 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2018年第10期45-56,共12页
本文首次运用基于有向无环图的结构向量自回归模型研究影响我国货币政策透明度的因素。研究表明,货币政策透明度的波动绝大部分可以由自身因素来解释。除去自身惯性因素外,各变量对货币政策透明度波动影响的大小从高至低依次为开放度、... 本文首次运用基于有向无环图的结构向量自回归模型研究影响我国货币政策透明度的因素。研究表明,货币政策透明度的波动绝大部分可以由自身因素来解释。除去自身惯性因素外,各变量对货币政策透明度波动影响的大小从高至低依次为开放度、经济增长、历史通胀和金融深化。这说明我国货币政策透明度受外部因素影响较大,受内部因素影响较小;受实体经济因素影响较大,受物价、金融等虚拟经济因素影响较小。 展开更多
关键词 货币政策透明度 影响因素 有向无环图 结构向量自回归模型
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两岸汇率对两岸贸易的影响——后ECFA时代的SVAR分析
7
作者 胡文骏 许焕天 《台湾研究集刊》 CSSCI 北大核心 2017年第1期24-34,共11页
由于人民币与新台币之间的套算汇率不能真实有效地反映两岸贸易的变动情况,加之两岸贸易的自由化程度不够等原因,两岸汇率波动对两岸贸易的影响机制表现出了不同于传统理论预期的特征。本文利用SVAR模型分析了后ECFA时代两岸汇率对两岸... 由于人民币与新台币之间的套算汇率不能真实有效地反映两岸贸易的变动情况,加之两岸贸易的自由化程度不够等原因,两岸汇率波动对两岸贸易的影响机制表现出了不同于传统理论预期的特征。本文利用SVAR模型分析了后ECFA时代两岸汇率对两岸贸易的影响,结果表明:在长期,两岸汇率与大陆对台湾的出口贸易之间、大陆对台湾的出口贸易与大陆对台湾的进口贸易之间均存在着稳定的相互影响关系;在短期,两岸汇率是两岸贸易的单向Granger原因,两岸汇率的波动会从整体上抑制两岸贸易的发展,且对大陆对台湾出口贸易的抑制作用更加持久。此外,大陆对台湾的出口贸易能有效影响大陆对台湾的进口贸易,而大陆对台湾的进口贸易不能有效影响大陆对台湾的出口贸易。基于此,陆台双方应建立健全两岸汇率稳定机制,进一步推动两岸贸易自由化,逐步将人民币作为两岸贸易的结算货币并适时在台湾建立清算型人民币离岸中心,从而推动两岸经济的长足发展。 展开更多
关键词 两岸汇率 两岸贸易 SVAR
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中国货币政策效果的实证检验:1995-2008年
8
作者 谢朝华 李忠 蒋礼圣 《长沙理工大学学报（社会科学版）》 2009年第4期23-30,共8页
利用实际货币供应量、实际利率、汇率和实际国民收入四个变量,建立SVAR(3)模型以检验1995-2008年期间中国货币政策的有效性。利用样本期间相关变量的季度数据进行向量自回归分析、约翰森协整检验、格兰杰因果检验和脉冲响应分析后发现:... 利用实际货币供应量、实际利率、汇率和实际国民收入四个变量,建立SVAR(3)模型以检验1995-2008年期间中国货币政策的有效性。利用样本期间相关变量的季度数据进行向量自回归分析、约翰森协整检验、格兰杰因果检验和脉冲响应分析后发现:样本期间货币供给调整的短期效应远高于长期效应,实际利率对真实汇率水平的影响程度很低(对产出有负影响),实际汇率对实际产出有负影响。继续稳步推进利率市场化和适当放开汇率波动的幅度有利于强化货币政策的效果。 展开更多
关键词 货币政策 有效性 SVAR模型
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发达经济体利率与汇率交互效应的动态机制--基于美国和日本月度数据的实证考察 被引量：3
9
作者 陈福中 陈诚 《国际经贸探索》 CSSCI 北大核心 2012年第11期55-67,共13页
在非抛补利率平价理论框架基础上,文章以美国和日本为例,对发达经济体利率与汇率交互效应的动态机制进行分析,研究发现:在美日两国货币利率与汇率交互影响体系内,变量间存在长期的均衡协整关系;变量间具有较为密切的相互作用;变量对自... 在非抛补利率平价理论框架基础上,文章以美国和日本为例,对发达经济体利率与汇率交互效应的动态机制进行分析,研究发现:在美日两国货币利率与汇率交互影响体系内,变量间存在长期的均衡协整关系;变量间具有较为密切的相互作用;变量对自身的作用及其在模拟中所产生的误差可由自身解释的部分都较另外两个变量的要大,并可持续到第6期左右。结合研究结论,文章对今后中国的利率与汇率政策提出了战略定位。 展开更多
关键词 利率与汇率 交互效应 利率平价 发达经济体 结构向量自回归模型
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