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国际原油价格系统结构性突变识别与分析 被引量：6
1
作者 柴建 张钟毓 +2 位作者 付举磊 郭菊娥 汪寿阳 《管理科学》 CSSCI 北大核心 2014年第2期133-144,共12页
选取1997年至2011年作为样本区间,以国际原油市场结构的周期性和突变特征作为研究对象,在筛选变量的基础上,以原油的价格、供应、需求、美元指数和中国原油净进口为内生变量,以库存和投机因素为外生变量,建立原油市场结构经验VARX模型,... 选取1997年至2011年作为样本区间,以国际原油市场结构的周期性和突变特征作为研究对象,在筛选变量的基础上,以原油的价格、供应、需求、美元指数和中国原油净进口为内生变量,以库存和投机因素为外生变量,建立原油市场结构经验VARX模型,分析各变量对原油价格的影响,并以此为基础建立基于Bayes理论的原油价格系统MSBVAR模型,识别和分析原油价格系统在考察期内的结构性变化。研究结果表明,影响原油价格波动的首要因素为中国原油净进口,存在亚洲溢价现象且持续期为2个多季度,美元指数影响次之,之后是原油需求,原油供应的贡献率影响最小;原油价格的翘尾效应在不同状态下的滞后期均为1个季度,且效应显著。突发事件对原油价格系统均衡结构的冲击不可忽视,1997年至2011年国际原油市场只存在一个结构突变点,即美国金融危机是导致该次原油价格系统结构平衡被打破的唯一事件。 展开更多
关键词 原油价格 美元指数 结构性突变 MSBVAR模型
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名义利率与通货膨胀:来自中国的证据 被引量：3
2
作者 赵华春 Jeffrey Forrest 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2012年第3期52-59,共8页
运用LM双结构突变检验、Gregory-Hansen结构突变协整以及考虑双重结构突变的Johansen协整等方法对我国的名义利率与通货膨胀之间的关系进行了实证检验;实证结果表明:在样本所处的时间段内,名义利率的数据生成过程是存在结构突变的单位... 运用LM双结构突变检验、Gregory-Hansen结构突变协整以及考虑双重结构突变的Johansen协整等方法对我国的名义利率与通货膨胀之间的关系进行了实证检验;实证结果表明:在样本所处的时间段内,名义利率的数据生成过程是存在结构突变的单位根过程;名义利率发生了两次结构突变,突变点的位置分别在1996年5月与1997年10月。在不考虑结构突变情况下,名义利率与通货膨胀之间不存在长期均衡的关系,即我国不存在"费雪效应";在考虑结构突变情况下,名义利率与通货膨胀之间存在以内生结构突变点为虚拟外生变量的长期均衡关系,但协整方程中通货膨胀系数小于1,我国存在部分的"费雪效应"。最后,本文根据实证分析的结果给出了相应的政策建议。 展开更多
关键词 利率 通货膨胀 结构突变 费雪效应 协整
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最低工资、研发支出与创新绩效的调节中介作用机制研究
3
作者 左祥太 《工信财经科技》 2021年第5期59-75,共17页
本文选用2009-2019年的省级时间序列数据对最低工资、研发支出以及纺织业创新绩效三者之间的关系进行研究。在筛选出恰当变量之后进行结构突变(Chow检验)检验以排除中美贸易摩擦对回归结构的突变影响,利用IV-2SLS检验方法排除内生性干扰... 本文选用2009-2019年的省级时间序列数据对最低工资、研发支出以及纺织业创新绩效三者之间的关系进行研究。在筛选出恰当变量之后进行结构突变(Chow检验)检验以排除中美贸易摩擦对回归结构的突变影响,利用IV-2SLS检验方法排除内生性干扰,随后引入模型判断最低工资的调节效应、研发支出的中介效应以及两变量干扰所带来的调节中介效应。实证结果先后表明,最低工资会提高纺织业的创新绩效,研发支出会抑制纺织业的创新绩效。同时,最低工资作为影响研发支出—创新绩效通道中的调节变量不断增加时,会使得由研发支出所导致的纺织业创新绩效抑制程度减少;研发支出作为影响最低工资—创新绩效通道中的中介变量不断增加时,会使得由最低工资所导致的纺织业创新绩效促进程度增加。 展开更多
关键词 最低工资标准 纺织业 创新绩效 结构突变 调节中介效应
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