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市道轮换框架下带跳扩散平方根过程及其Euler-Maruyama数值解的强收敛性
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作者 陈惠达 杜进林 《数学的实践与认识》 2021年第17期203-215,共13页
主要研究市道轮换框架下带跳扩散平方根过程的解的性质及其Euler-Maruyama数值解的强收敛性,模型是在均值回复平方根过程的基础上,引入泊松跳和市道轮换而生成的.在理论上,证明市道轮换框架下带跳扩散平方根过程存在唯一非负解;利用欧... 主要研究市道轮换框架下带跳扩散平方根过程的解的性质及其Euler-Maruyama数值解的强收敛性,模型是在均值回复平方根过程的基础上,引入泊松跳和市道轮换而生成的.在理论上,证明市道轮换框架下带跳扩散平方根过程存在唯一非负解;利用欧拉离散化方法构造了 Euler-Maruyama数值解并证明了其强收敛性. 展开更多
关键词 市道轮换 跳扩散 平方根过程 数值解的强收敛性
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