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新的指数跟踪方法及其应用 被引量：1
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作者 蒋勇 温琪 +3 位作者 吴武清 樊鹏英 陈敏 缪柏其 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2014年第3期508-518,共11页
文章提出了一种新的非完全复制指数跟踪方法。该方法基于选择具有一定优良性质的股票组合的基础,构建跟踪组合来跟踪指数。新方法突破了文献已有方法事先指定股票来构造指数跟踪的传统框架,更有实际价值。实证分析表明,采用该方法构建... 文章提出了一种新的非完全复制指数跟踪方法。该方法基于选择具有一定优良性质的股票组合的基础,构建跟踪组合来跟踪指数。新方法突破了文献已有方法事先指定股票来构造指数跟踪的传统框架,更有实际价值。实证分析表明,采用该方法构建的跟踪策略通过选择较少的股票同时得到的跟踪误差也较小,且优于目前比较流行的分层抽样策略。最后应用所给的方法对沪深300指数进行了股指期货的期现套利研究,结果表明该策略比文献已有的方法存在更大的套利空间。 展开更多
关键词 指数跟踪 高维选元 期现套利
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