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跳扩散模型下静、动态资产优化配置的等价问题
1
作者
胡姝慧
王萍
张曙光
《中国管理科学》
CSSCI
2008年第S1期293-297,共5页
本文主要研究目标是连续时间金融理论中的动态资产优化配置问题,即投资者投资于股票和债券,在连续交易,无交易费和无套利假设下选择投资组合使投资者最终时间财富的效用达到最大。本文将从研究静态资产优化配置问题着手,考虑在资产价格...
本文主要研究目标是连续时间金融理论中的动态资产优化配置问题,即投资者投资于股票和债券,在连续交易,无交易费和无套利假设下选择投资组合使投资者最终时间财富的效用达到最大。本文将从研究静态资产优化配置问题着手,考虑在资产价格是跳扩散模型的不完全市场下,静、动态资产优化配置等价的充分必要条件。我们的分析假定股票价格为带跳的扩散过程。
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关键词
静态资产优化配置
动态资产优化配置
路径独立
状态价格密度
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职称材料
题名
跳扩散模型下静、动态资产优化配置的等价问题
1
作者
胡姝慧
王萍
张曙光
机构
中国科学技术大学管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2008年第S1期293-297,共5页
基金
National Basic Rsearch program of China(973 Program
2007CB814901)
文摘
本文主要研究目标是连续时间金融理论中的动态资产优化配置问题,即投资者投资于股票和债券,在连续交易,无交易费和无套利假设下选择投资组合使投资者最终时间财富的效用达到最大。本文将从研究静态资产优化配置问题着手,考虑在资产价格是跳扩散模型的不完全市场下,静、动态资产优化配置等价的充分必要条件。我们的分析假定股票价格为带跳的扩散过程。
关键词
静态资产优化配置
动态资产优化配置
路径独立
状态价格密度
Keywords
static
asset
allocation
dynamic
asset
allocation
path
independence
state
price
density
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.59
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作者
出处
发文年
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操作
1
跳扩散模型下静、动态资产优化配置的等价问题
胡姝慧
王萍
张曙光
《中国管理科学》
CSSCI
2008
0
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