标准布朗运动关于线性边界通过概率 被引量：9

1

作者 徐润 吕玉华 《Journal of Mathematical Research and Exposition》 CSCD 北大核心 2005年第4期709-715,共7页

该文讨论了布朗运动关于线性边界的首出时问题,求出了布朗运动停留在双侧(单侧)逐段线性边界内的概率的分析表达式.

关键词 标准布朗运动 首出时 首中时 双侧逐段线性边界.

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经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题 被引量：2

2

作者 赵霞 刘锦萼 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2005年第3期313-319,共7页

考虑利率随机性通过标准布朗运动和普哇松过程来描述情形下的一类破产问题.利用鞅方法,得到了此情形下经典风险模型的Lundberg基本方程,并考虑了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率、盈余首次到达某给定水平x(x>u)的概率、f(x,y0... 考虑利率随机性通过标准布朗运动和普哇松过程来描述情形下的一类破产问题.利用鞅方法,得到了此情形下经典风险模型的Lundberg基本方程,并考虑了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率、盈余首次到达某给定水平x(x>u)的概率、f(x,y0)及初始盈余u=0情况下破产时单位赔付现值的表达式.最后给出了当个体理赔服从指数分布情形下的一些结果. 展开更多

关键词 Lundberg基本方程 标准布朗运动 普哇松过程 破产概率 鞅方法

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基于MFBM模型对亚式期权模拟定价的研究 被引量：1

3

作者 陈敦勇 孙玉东 《湖北民族大学学报（自然科学版）》 CAS 2023年第3期397-404,共8页

为了对两资产亚式看涨期权模拟定价问题展开研究,提出基于混合分数布朗运动(mixed fractional Brownian motion,MFBM)模型。首先,基于无套利原理,构造出包含2个自变量的偏微分方程;其次,使用变量变换,对微分方程进行证明并给出其解析解... 为了对两资产亚式看涨期权模拟定价问题展开研究,提出基于混合分数布朗运动(mixed fractional Brownian motion,MFBM)模型。首先,基于无套利原理,构造出包含2个自变量的偏微分方程;其次,使用变量变换,对微分方程进行证明并给出其解析解;最后,通过R语言模拟给出数值结果,并分析了Hurst指数、波动率等参数对期权价格的影响。结果表明,在混合分数布朗运动环境下所构造的偏微分方程对亚式期权的定价合理且有效,该模型的建立为多资产期权的定价问题提供了参考。 展开更多

关键词 标准布朗运动 无套利原理 混合分数布朗运动 HURST指数 数值模拟

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随机利率下带干扰的风险模型的破产概率 被引量：2

4

作者 袁翰林 郑爱明 《泉州师范学院学报》 2007年第4期4-6,11,共4页

在实际金融环境中,大量的保险业问题是包含诸如利息、折现等经济环境因素的,没有考虑利率影响的风险模型只能是一种理想化的模型.由于保险业务往往是一项中长期的金融业务,利息的随机波动是一种自然现象.对此,文章假定累计利息力过程是... 在实际金融环境中,大量的保险业问题是包含诸如利息、折现等经济环境因素的,没有考虑利率影响的风险模型只能是一种理想化的模型.由于保险业务往往是一项中长期的金融业务,利息的随机波动是一种自然现象.对此,文章假定累计利息力过程是受标准布朗运动和Poisson过程影响的过程,通过使用鞅方法,得到了带干扰的风险模型的Lundberg基本方程及其破产概率,所得结果推广了常利率下带干扰的风险模型的相关结果. 展开更多

关键词 标准布朗运动 泊松过程 随机利率 破产概率 鞅

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带有随机利率的复合Poisson-Geometric过程的破产问题 被引量：2

5

作者 陈芳 王丽霞 《安庆师范学院学报（自然科学版）》 2008年第1期12-15,共4页

考虑利率的随机性,通过标准布朗运动和泊松-几何过程来描述一类破产问题,利用鞅方法,得到了Lund-berg基本方程,并给出了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率Ψ(u)和盈余首次到达某给定水平x(x>u)概率Ψx(u)的一般表达式。最后给... 考虑利率的随机性,通过标准布朗运动和泊松-几何过程来描述一类破产问题,利用鞅方法,得到了Lund-berg基本方程,并给出了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率Ψ(u)和盈余首次到达某给定水平x(x>u)概率Ψx(u)的一般表达式。最后给出了当个体理赔服从参数α为指数分布的Lundberg基本方程的两个具体解,由此可以进一步得到破产概率Ψ(u)和盈余首次到达某给定水平x(x>u)概率Ψx(u)的具体表达式。 展开更多

关键词 随机利率 Lundberg基本方程 标准布朗运动 泊松-几何过程 鞅方法 破产概率

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误差为Brown运动情形的半参数回归模型小波估计的强相合性

6

作者 李必文 胡宏昌 《武汉大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期26-28,共3页

考虑半参数回归模型yt=xtβ+g(t)+εt,其中待估参数β∈R,t∈[0,1]为[0,1]上的未知函数,误差εt为标准Brown运动.先利用差分和最小二乘法得到参数的估计,然后利用小波方法得到非参数的估计,最后研究了参数及非参数估计量的强相合性.

关键词 半参数回归模型 标准Brown运动 小波估计 强相合性

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标准布朗运动关于曲线边界通过的概率 被引量：1

7

作者 程从华 马志明 刘瑞元 《青海大学学报（自然科学版）》 2006年第5期63-66,共4页

讨论了标准布朗运动关于曲线边界的首出时问题,求出了标准布朗运动停留在单侧、双侧曲线边界内的概率的近似表达式。

关键词 标准布朗运动 首出时 曲线边界

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随机利率下的变额两全寿险模型 被引量：1

8

作者 李应求 陈渠 甘柳 《南京工程学院学报（自然科学版）》 2011年第4期1-4,共4页

对现有的利息力模型进行改进,应用复合Poisson过程模拟银行对利率的正常调整,应用标准Brownian运动模拟随机事件对利率正常调整的干扰.在此基础上,推导出纯保费、年金、责任准备金在此随机利率下的公式.

关键词 联合寿险 复合POISSON过程 标准brownian运动

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Brown运动的一个重要性质

9

作者 孙世良 《徐州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2004年第1期23-26,共4页

研究关于标准布朗运动的一个重要性质,其在概率论与随机控制问题中有具体应用.证明所采用的是分析方法.结果以变分方程的形式给出,形式十分简捷,便于使用.

关键词 BROWN运动 偶函数 分析方法 分布密度函数

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标准布朗运动通过曲线边界的概率探讨

10

作者 马志明 程从华 刘瑞元 《大学数学》 北大核心 2008年第2期104-108,共5页

讨论了当f(s)∈C2[t1,t2],且f″(s)>0(f″(s)<0),s∈[t1,t2]时,构造最佳逼近一次函数近似代替f(s),从而讨论了标准布朗运动关于曲线边界的首出时问题,并求出了标准布朗运动停留在单侧(双侧)曲线边界内的概率的近似表达式.

关键词 标准布朗运动 首出时 曲线边界

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标准布朗运动关于曲线边界通过概率

11

作者 姚金江 鞠瑞年 《大学数学》 北大核心 2008年第2期109-112,共4页

布朗运动是一种重要的随机过程,它的首出时的分布在很多方面有着重要的应用.该文讨论了布朗运动关于任意曲线边界的首出时的问题,求出了布朗运动停在双侧(单侧)曲线边界内的概率的分析表达式.

关键词 标准布朗运动 首出时 首中时 双侧曲线边界

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基于MOSUM的多重滤波变点检测研究

12

作者 杨超 胡尧 李扬 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2020年第1期14-22,共9页

多时间尺度的变点问题一直是质量控制中的热点研究对象。基于移动和统计量(MOSUM),提出了一种多重过滤检验方法(MFT),以检验均值不变的零假设或存在均值变点的备择假设。首先,为使方法具有实用性和一般性,构建均值变点模型,并假定分布... 多时间尺度的变点问题一直是质量控制中的热点研究对象。基于移动和统计量(MOSUM),提出了一种多重过滤检验方法(MFT),以检验均值不变的零假设或存在均值变点的备择假设。首先,为使方法具有实用性和一般性,构建均值变点模型,并假定分布假设较弱。其次,由于单一窗宽对变点检测的局限性,构造了一个弱收敛到一个布朗运动相关的函数的MOSUM统计量,进而应用多个窗宽下MOSUM过程进行多变点检测。最后,为使得MFT方法不受其它分布参数变化影响,对模型均值外的参数变化作了鲁棒性检验。经模拟研究和实证分析表明,MFT方法的估计精度和准确度比一般方法更具优势和实效性。 展开更多

关键词 变点检测 MOSUM MFT 标准布朗运动

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标准Brown运动的Stein扩散逼近的误差估计

13

作者 曾六川 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2005年第2期273-280,共8页

本文用Stein方法建立了概率空间上标准Brown运动的扩散逼近的新的一般的误差估计。所得结果改进与推广了熟知的结果。

关键词 标准Brown运动 扩散逼近 Stein方法 误差估计

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拟线性扩散方程的广义Dirichlet问题

14

作者 吴冬生 《数理统计与应用概率》 1995年第1期7-14,共8页

本文用概率方法讨论了如下拟线性扩散方程的广义Dirichlet问题。1/2△u(x)+q(x)u(x)+f(x,u)=(u(x)/t)x=(x,t)∈Dlim u(x)=(z),z∈D∩(D^c)~r且z为连续点 (D→x→z)其中D为d+1维欧氏空间R^d中的一个有界区域, D表D的边界,q∈K_d,q在D Hol... 本文用概率方法讨论了如下拟线性扩散方程的广义Dirichlet问题。1/2△u(x)+q(x)u(x)+f(x,u)=(u(x)/t)x=(x,t)∈Dlim u(x)=(z),z∈D∩(D^c)~r且z为连续点 (D→x→z)其中D为d+1维欧氏空间R^d中的一个有界区域, D表D的边界,q∈K_d,q在D Holder连续,f(x,y)(x∈D,y∈R′)是满足一定光滑性的非线性函数, 是 D上本质有界,本质连续函数。给出了使上述问题有界解存在唯一的定理。 展开更多

关键词 拟线性扩散方程 广义 狄利克雷问题 扩散方程

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