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随机康托集的概率性质
1
作者
胡晓予
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
1999年第4期599-606,共8页
本文讨论了两类随机康托集．关于一类随机康托集，证明它们相交等价于稳定从属过程；关于另一类随机康托集，该文证明了由它们产生的随机过程的密度函数与稳定从属过程的密度函数有很大的相似性．
关键词
随机康托集
稳定从属过程
密度函数
随机过程
原文传递
汇率变动的分数阶福克——普朗克方程
2
作者
邱清华
肖建斌
《杭州电子科技大学学报（自然科学版）》
2011年第3期82-84,共3页
该文主要运用拉普拉斯变换、拉普拉斯逆变换,以R.Friench模型为基础,推导出随机过程{ΔX(Sα(t))}的概率密度函数所满足的分数阶福克—普朗克方程。并且指出,所得到的分数阶福克—普朗克方程要比古典的福克—普朗克方程优越,更适合描述...
该文主要运用拉普拉斯变换、拉普拉斯逆变换,以R.Friench模型为基础,推导出随机过程{ΔX(Sα(t))}的概率密度函数所满足的分数阶福克—普朗克方程。并且指出,所得到的分数阶福克—普朗克方程要比古典的福克—普朗克方程优越,更适合描述外汇市场中外汇的变化规律,从而为下一步推导非古典的期权定价方程奠定了理论基础。
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关键词
逆子扩散算子
分数阶福克—普朗克方程
分数阶导数
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职称材料
题名
随机康托集的概率性质
1
作者
胡晓予
机构
中国科学院应用数学研究所
出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
1999年第4期599-606,共8页
基金
国家自然科学基金
文摘
本文讨论了两类随机康托集．关于一类随机康托集，证明它们相交等价于稳定从属过程；关于另一类随机康托集，该文证明了由它们产生的随机过程的密度函数与稳定从属过程的密度函数有很大的相似性．
关键词
随机康托集
稳定从属过程
密度函数
随机过程
Keywords
Random
Cantor
set
stable
subordinator
interception
equivalence
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
汇率变动的分数阶福克——普朗克方程
2
作者
邱清华
肖建斌
机构
杭州电子科技大学理学院
出处
《杭州电子科技大学学报（自然科学版）》
2011年第3期82-84,共3页
基金
浙江省自然科学基金资助项目(Y7080457)
文摘
该文主要运用拉普拉斯变换、拉普拉斯逆变换,以R.Friench模型为基础,推导出随机过程{ΔX(Sα(t))}的概率密度函数所满足的分数阶福克—普朗克方程。并且指出,所得到的分数阶福克—普朗克方程要比古典的福克—普朗克方程优越,更适合描述外汇市场中外汇的变化规律,从而为下一步推导非古典的期权定价方程奠定了理论基础。
关键词
逆子扩散算子
分数阶福克—普朗克方程
分数阶导数
Keywords
α-
stable
subordinator
fractional
Fokker-Planck
equation
fractional
derivative
分类号
O174 [理学—数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
随机康托集的概率性质
胡晓予
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
1999
0
原文传递
2
汇率变动的分数阶福克——普朗克方程
邱清华
肖建斌
《杭州电子科技大学学报（自然科学版）》
2011
0
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