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中国农产品期货市场效率问题研究——基于社会福利损失模型的实证分析 被引量：4
1
作者 刘晓雪 王誓言 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2018年第4期102-105,共4页
本文从社会福利效应视角,基于社会损失指数模型衡量我国农产品期货市场效率。根据实证得出四个结论：一是谷物、软商品和林产品、油脂油料期货市场效率呈由低到高排序;二是多数期货品种在距离到期3-4个月时市场效率最高,价格信号最有效... 本文从社会福利效应视角,基于社会损失指数模型衡量我国农产品期货市场效率。根据实证得出四个结论：一是谷物、软商品和林产品、油脂油料期货市场效率呈由低到高排序;二是多数期货品种在距离到期3-4个月时市场效率最高,价格信号最有效;三是超过3-4个月后,随着距到期时间增加,市场效率多呈下降趋势,但降幅减小;四是随上市年限延长,大豆和早籼稻期货市场效率有所改善,油脂油料期货市场效率较高且稳健。市场流动性水平、现货市场化程度、行业套期保值参与度及农产品期货1-5-9合约活跃影响着期货市场效率状况。 展开更多
关键词 农产品期货市场 市场效率 社会福利效应 社会损失模型 预测偏差
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基于社会福利损失模型的中国商品期货市场效率研究 被引量：1
2
作者 刘晓雪 王慧娟 白宗航 《技术经济》 CSSCI 北大核心 2021年第10期139-148,共10页
基于社会福利理论,根据社会福利损失模型构建了社会损失衡量指标(SL)。进而测算了有色金属、黑色金属和能源化工期货的SL统计值,估计了期货价格对现货价格的预测偏差所带来的社会损失。主要得出几个结论:距到期期限7个月到3个月时,期货... 基于社会福利理论,根据社会福利损失模型构建了社会损失衡量指标(SL)。进而测算了有色金属、黑色金属和能源化工期货的SL统计值,估计了期货价格对现货价格的预测偏差所带来的社会损失。主要得出几个结论:距到期期限7个月到3个月时,期货合约距到期日越近,市场效率越高;从不可避免的社会损失来看,有色金属期货最低,其次是能源化工和黑色金属期货;从SL均值来看,能源化工期货市场效率最高,其次是黑色和有色金属;同一大类内部不同期货品种之间的市场效率及其稳健性差异较大。 展开更多
关键词 商品期货 社会福利损失模型 市场效率 SL统计值 预测偏差
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