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马尔可夫状态转换加随机波动瞬时利率模型实证研究 被引量：5
1
作者 郑振龙 刘晓曙 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2009年第6期1067-1073,共7页
文章对中国瞬时利率动态行为进行了实证研究,比较了一类马尔可夫状态转换加随机波动扩散模型。与以往研究不同,文章对模型所有参数采用基于Gibbs抽样的马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法进行估计。同时,通过MAE(绝对误差平均值)、MRSE(平方误... 文章对中国瞬时利率动态行为进行了实证研究,比较了一类马尔可夫状态转换加随机波动扩散模型。与以往研究不同,文章对模型所有参数采用基于Gibbs抽样的马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法进行估计。同时,通过MAE(绝对误差平均值)、MRSE(平方误差均值)、调整R^2、对数损失函数LL以及非参数Wilcoxon检验对各种模型的样本内与样本外预测能力进行了分析与比较,结果表明:中国利率市场确实存在马尔可夫状态转换现象,其中Smith模型更适合刻画国内瞬时利率动态行为。 展开更多
关键词 瞬时利率 马尔可夫状态转换 随机波动
原文传递
利率走廊是短期利率的自动稳定器吗?——来自国外的经验证据
2
作者 范存斌 朱闻宇 范从来 《南京社会科学》 CSSCI 北大核心 2019年第4期25-33,共9页
本文首先基于货币需求曲线理论分析了利率走廊降低市场利率波动的作用原理,然后从美国、印度、土耳其等国的相关实践中总结了经验和教训,随后利用CKLS-GARCH模型计量检验了利率走廊影响短期利率波动的效果,最后提出了政策建议。分析表明... 本文首先基于货币需求曲线理论分析了利率走廊降低市场利率波动的作用原理,然后从美国、印度、土耳其等国的相关实践中总结了经验和教训,随后利用CKLS-GARCH模型计量检验了利率走廊影响短期利率波动的效果,最后提出了政策建议。分析表明:利率走廊是短期市场利率变动的自动稳定器,即使在经济异动条件下也能有效降低短期利率波动。本文建议,近中期我国应积极推进以利率走廊为主、公开市场操作为辅的一整套引导利率走势、影响利率结构的货币政策操作体系。 展开更多
关键词 利率走廊 经济异动 短期利率 CKLS-GARCH模型
原文传递
一类短期利率模型的最优估计、选择与定价应用 被引量：3
3
作者 李彪 杨宝臣 袁二明 《系统工程》 CSCD 北大核心 2007年第5期49-54,共6页
对CKLS的一般无约束模型进行了推广,提出了两个更为一般的无嵌套短期利率模型,并以中国银行间债券市场国债回购利率R 007的日数据为样本,对这两个模型以及可嵌套在CKLS框架下的GBM模型、V asicek模型和C IR SR模型的欧拉离散化形式进行... 对CKLS的一般无约束模型进行了推广,提出了两个更为一般的无嵌套短期利率模型,并以中国银行间债券市场国债回购利率R 007的日数据为样本,对这两个模型以及可嵌套在CKLS框架下的GBM模型、V asicek模型和C IR SR模型的欧拉离散化形式进行了极大似然估计(M LE)。在此基础上,采用对数似然比和V uong检验统计量,对它们的模型拟合效果进行了比较,结果表明对CKLS模型推广的第二种形式(模型5)优于其他四个模型。然后,又利用间接推断方法对模型5估计得到的初始参数值的偏差进行校正,并将修正后的参数估计值及其短期利率扩散模型用于对某上市公司的股票看涨期权进行定价。 展开更多
关键词 短期利率 极大似然估计 Vuong检验 间接推断方法 蒙特卡罗模拟
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周期性潮积岩及其研究意义 被引量：3
4
作者 吴智勇 《地质科技情报》 CAS CSCD 北大核心 1994年第3期57-62,共6页
回顾了最近十余年来国外对周期性潮汐沉积物，特别是潮汐韵律层的研究进展，系统介绍了几种从古代沉积物中识别出来的潮汐周期，包括基本潮汐（半日潮、全日潮和混合潮）、大－小潮周期以及一些长周期波动等。最后，对潮汐韵律层在推测... 回顾了最近十余年来国外对周期性潮汐沉积物，特别是潮汐韵律层的研究进展，系统介绍了几种从古代沉积物中识别出来的潮汐周期，包括基本潮汐（半日潮、全日潮和混合潮）、大－小潮周期以及一些长周期波动等。最后，对潮汐韵律层在推测地史时期地－月系的演化历史及计算短期沉积速率中的意义作了评述。 展开更多
关键词 潮汐 沉积物 潮积岩 周期性
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2014年1季度国际金融市场运行综述
5
《中国货币市场》 2014年第4期56-59,共4页
2014年1季度，美元指数小幅下跌；美元、英镑、日元短期利率下降，欧元短期利率上升；主要国家中长期国债收益率下降；主要股指出现分化。
关键词 汇率走势 短期利率 中长期国债收益率
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2013年11月国际金融市场运行综述
6
《中国货币市场》 2013年第12期52-55,共4页
2013年11月，美元指数先升后降，总体持平。美元短期利率下降，欧元短期利率先降后升，英镑短期利率上升，日元短期利率持平。主要国家中长期国债收益率上涨。主要股指振荡上涨。
关键词 汇率走势 短期利率 中长期国债收益率
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2012年7月国际金融市场运行综述
7
作者 尚言 《中国货币市场》 2012年第8期52-55,共4页
2012年7月，美元指数总体走高；欧元、英镑、美元短期利率下降；主要发达国家中长期国债收益率总体振荡下行；全球主要股指振荡走高。
关键词 汇率走势 短期利率 中长期国债收益率
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2010年1季度国际金融市场运行综述
8
作者 范春奕 《中国货币市场》 2010年第4期52-55,共4页
一季度,受美国经济复苏的步伐较为稳固及希腊主权债务问题令投资者的避险需求上升等因素影响,美元对其他主要货币走强。美元、英镑短期利率上升,欧元、日元短期利率下降。美国中长期国债收益率呈"W"型走势,英国和德国中长期... 一季度,受美国经济复苏的步伐较为稳固及希腊主权债务问题令投资者的避险需求上升等因素影响,美元对其他主要货币走强。美元、英镑短期利率上升,欧元、日元短期利率下降。美国中长期国债收益率呈"W"型走势,英国和德国中长期国债收益率下降,而日本中长期国债收益率上升。主要股指探底回升。 展开更多
关键词 汇率走势 短期利率 中长期国债收益率
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2011年国际金融市场运行综述
9
作者 尚言 《中国货币市场》 2012年第1期52-55,共4页
2011年，美元指数先跌后升；美元、欧元和英镑短期利率上升，日元短期利率基本走平；主要国家中长期国债收益率先升后降；全球主要股指先升后降。
关键词 汇率走势 短期利率 中长期国债收益率
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2013年3季度国际金融市场运行综述
10
《中国货币市场》 2013年第10期56-59,共4页
2013年3季度，美元指数走低。美元、日元短期利率下降；欧元、英镑短期利率上升。美国、德国和英国中长期国债收益率大幅上涨，日本中长期国债收益率下降。主要股指大幅走高。
关键词 汇率走势 短期利率 中长期国债收益率
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2010年2月国际金融市场运行综述
11
作者 范春奕 《中国货币市场》 2010年第3期55-58,共4页
2010年2月,受欧洲主权债务问题影响,市场避险情绪升温,美元对欧元、英镑走强,对日元走弱。因市场预期欧央行、日本银行和美联储将继续保持较为宽松的货币政策,英国可能率先加息,美元、欧元、日元短期利率基本走平,英镑短期利率微升。美... 2010年2月,受欧洲主权债务问题影响,市场避险情绪升温,美元对欧元、英镑走强,对日元走弱。因市场预期欧央行、日本银行和美联储将继续保持较为宽松的货币政策,英国可能率先加息,美元、欧元、日元短期利率基本走平,英镑短期利率微升。美国、英国、德国中长期国债收益率先升后降,日本中长期国债收益率下降。全球主要股指先跌后涨。 展开更多
关键词 汇率走势 短期利率 中长期国债收益率
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2010年5月国际金融市场运行综述
12
作者 张昀 《中国货币市场》 2010年第6期52-55,共4页
2010年5月,受欧洲债务危机继续发展、市场避险情绪升温影响,美元、日元走强,欧元、英镑走弱。金融市场流动性趋紧使主要货币短期利率上升。主要国家中长期国债收益率下降。全球主要股指大幅下跌。
关键词 汇率走势 短期利率 中长期国债收益率
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2011年4月国际金融市场运行综述
13
作者 王晟 《中国货币市场》 2011年第5期54-57,共4页
2011年4月,美元指数加速下行;美元短期利率小幅走低,欧元短期利率继续走高;主要国家中长期国债收益率走低;全球主要股指振荡上涨。
关键词 市场运行 国际金融 综述 美元指数 短期利率 国债收益率 欧元 股指
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2011年8月国际金融市场运行综述
14
作者 范春奕 《中国货币市场》 2011年第9期55-58,共4页
2011年8月,美元指数弱势振荡;美元、英镑短期利率上升,欧元、日元短期利率下降;主要国家中长期国债收益率走低;全球主要股指呈"W"型走势。
关键词 汇率走势 短期利率 中长期国债收益率
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2010年上半年国际金融市场运行综述
15
作者 张昀 《中国货币市场》 2010年第7期53-56,共4页
2010年上半年,在美国经济持续复苏以及欧洲主权债务危机不断深化等因素影响下,美元持续走强。美元、英镑短期利率上升,欧元短期利率先降后升,日元短期利率下降。主要国家中长期国债收益率下降。各主要股指先升后降。
关键词 汇率走势 短期利率 中长期国债收益率
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2012年8月国际金融市场运行综述
16
作者 尚言 《中国货币市场》 2012年第9期52-55,共4页
2012年8月，美元指数走低；主要货币短期利率小幅下降；主要发达国家中长期国债收益率先升后降；主要股指总体振荡走高。
关键词 汇率走势 短期利率 中长期国债收益率
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2013年4月国际金融市场运行综述
17
作者 吴培新 《中国货币市场》 2013年第5期57-60,共4页
2013年4月，美元指数振荡下跌，欧元、英镑兑美元汇率振荡上升，美元兑日元汇率振荡上升；主要货币短期利率下降；日本中长期国债收益率上升，其他主要发达国家中长期国债收益率下降；全球主要股指振荡上涨。
关键词 汇率走势 短期利率 中长期国债收益率
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2010年1月国际金融市场运行综述
18
《中国货币市场》 2010年第2期53-56,共4页
2010年1月，受投资者避险情绪升温影响，美元对主要货币总体走强，具体来看，美元对欧元、英镑走强，对日元走弱。因各主要经济体中央银行继续保持宽松的货币政策，美元、欧元、日元短期利率微降，而英镑短期利率因意外强劲的通胀数据... 2010年1月，受投资者避险情绪升温影响，美元对主要货币总体走强，具体来看，美元对欧元、英镑走强，对日元走弱。因各主要经济体中央银行继续保持宽松的货币政策，美元、欧元、日元短期利率微降，而英镑短期利率因意外强劲的通胀数据而出现微升。主要国家中长期国债收益率总体下降；全球主要股指冲高后大幅回落。 展开更多
关键词 汇率走势 短期利率 中长期国债收益率
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2011年10月国际金融市场运行综述
19
作者 尚言 《中国货币市场》 2011年第11期58-61,共4页
2011年10月,美元指数总体走低;主要货币短期利率上升;主要国家中长期国债收益率走高;全球主要股指大幅上涨。
关键词 汇率走势 短期利率 中长期国债收益率
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2012年4月国际金融市场运行综述
20
作者 尚言 《中国货币市场》 2012年第5期50-53,共4页
2012年4月，美元指数先升后降，总体小幅下跌；欧元、英镑短期利率下降，美元、日元短期利率基本走平；主要发达国家中长期国债收益率总体振荡下行；全球主要股指先降后升，总体下行。
关键词 汇率走势 短期利率 中长期国债收益率
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