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关于上海股市量价因果关系的实证探测
被引量：
40
1
作者
张维
闫冀楠
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
1998年第6期111-114,共4页
利用Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系概念及Ｂａｅｋ－Ｂｒｏｃｋ非参数方法澄清验证了广为人知却一直停留在感性认识的股票量价关系，得出了上海股市中收益对交易量有显著的线性因果关系；而交易量对收益虽不具备线性因果关系，但长期却存在非...
利用Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系概念及Ｂａｅｋ－Ｂｒｏｃｋ非参数方法澄清验证了广为人知却一直停留在感性认识的股票量价关系，得出了上海股市中收益对交易量有显著的线性因果关系；而交易量对收益虽不具备线性因果关系，但长期却存在非线性因果关系的结论。
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关键词
上海股市
量价因果关系
股票交易
原文传递
关于上海股市收益厚尾性的实证研究
被引量：
39
2
作者
朱国庆
张维
程博
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2001年第4期70-73,87,共5页
对股市收益厚尾性进行了研究 ,基于极值理论利用高限峰值法 POT( Peak Over Threshold)方法以样本平均超限 ( The Sample Mean Excess Function)函数为工具 ,通过 GPD( Generalized ParetoDistrbution)模型 ,对股市收益分布尾部进行拟...
对股市收益厚尾性进行了研究 ,基于极值理论利用高限峰值法 POT( Peak Over Threshold)方法以样本平均超限 ( The Sample Mean Excess Function)函数为工具 ,通过 GPD( Generalized ParetoDistrbution)模型 ,对股市收益分布尾部进行拟合探讨 ,由此给出股市收益分布尾部估计 。
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关键词
上海
股市收益厚尾性
高限峰值法
极值理论
证券交易
原文传递
题名
关于上海股市量价因果关系的实证探测
被引量：
40
1
作者
张维
闫冀楠
机构
天津大学管理学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
1998年第6期111-114,共4页
基金
国家自然科学基金
文摘
利用Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系概念及Ｂａｅｋ－Ｂｒｏｃｋ非参数方法澄清验证了广为人知却一直停留在感性认识的股票量价关系，得出了上海股市中收益对交易量有显著的线性因果关系；而交易量对收益虽不具备线性因果关系，但长期却存在非线性因果关系的结论。
关键词
上海股市
量价因果关系
股票交易
Keywords
shanghai
securities
exchange
volume
price
causality,
Baek
Brock
nonparametric
method
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
关于上海股市收益厚尾性的实证研究
被引量：
39
2
作者
朱国庆
张维
程博
机构
天津大学系统工程研究所
南开大学统计系
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2001年第4期70-73,87,共5页
基金
"九五"重大自然科学基金! ( 7971 3 0 0 7)
国家教育部跨世纪优秀人才基金! ( 96-1 70 )
文摘
对股市收益厚尾性进行了研究 ,基于极值理论利用高限峰值法 POT( Peak Over Threshold)方法以样本平均超限 ( The Sample Mean Excess Function)函数为工具 ,通过 GPD( Generalized ParetoDistrbution)模型 ,对股市收益分布尾部进行拟合探讨 ,由此给出股市收益分布尾部估计 。
关键词
上海
股市收益厚尾性
高限峰值法
极值理论
证券交易
Keywords
shanghai
securities
exchange
return
the
sample
mean
excess
function
fat\|tail
distribution
POT
GPD
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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作者
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1
关于上海股市量价因果关系的实证探测
张维
闫冀楠
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
1998
40
原文传递
2
关于上海股市收益厚尾性的实证研究
朱国庆
张维
程博
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2001
39
原文传递
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参考文献
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