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系统性尾部贝塔与市场崩盘风险的对冲:基于崩盘风险的“安全第一准则”投资组合均衡模型
1
作者 凌爱凡 朱佳磊 +1 位作者 唐乐 蒋崇辉 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2022年第4期43-63,共21页
近年来随着市场震荡多变,我国A股市场频繁出现千股跌停的现象。如何在市场发生崩盘风险的情形下,预测风险资产的尾部风险,并有效对冲市场崩盘风险等问题引起了广泛的关注。为了回答这些问题,论文在传统“安全第一准则”投资组合模型中... 近年来随着市场震荡多变,我国A股市场频繁出现千股跌停的现象。如何在市场发生崩盘风险的情形下,预测风险资产的尾部风险,并有效对冲市场崩盘风险等问题引起了广泛的关注。为了回答这些问题,论文在传统“安全第一准则”投资组合模型中引入了市场发生崩盘风险的约束条件,在均衡情形下获得了具有市场崩盘风险的资产定价模型(Crash CAPM:CCAPM),利用CCAPM中风险负载与传统的市场贝塔,论文构建了一个新的系统性尾部风险度量指标β~Δ。利用1995—2018年期间我国A股市场日收益率数据进行实证检验发现,β~Δ能够有效地捕捉到市场崩盘与繁荣时期,资产与市场的尾部关联性。特别地,在市场崩盘时期,β△与风险资产极端损失风险呈显著的正相关关系,高β~Δ组合与低β~Δ组合之差构建的投资组合,在市场崩盘时期,能够获得显著为正的尾部超额收益率,这为对冲市场崩盘提供了重要的依据。 展开更多
关键词 市场崩盘风险 系统性尾部贝塔 崩盘-CAPM 安全第一准则 詹森-α
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武警官兵安全与急救健康素养调查 被引量：1
2
作者 郭宏霞 陈伏生 +1 位作者 王超 刘华磊 《中国急救复苏与灾害医学杂志》 2019年第7期652-654,共3页
目的了解武警官兵急救与安全健康素养情况,为有针对性地提高武警官兵安全与急救健康素养水平提出对策.方法依据国家健康素养66条中的急救与安全内容,自行设计调查表,于2016年5月对浙江、河北、四川、安徽、天津5个省市的1 378名官兵,进... 目的了解武警官兵急救与安全健康素养情况,为有针对性地提高武警官兵安全与急救健康素养水平提出对策.方法依据国家健康素养66条中的急救与安全内容,自行设计调查表,于2016年5月对浙江、河北、四川、安徽、天津5个省市的1 378名官兵,进行自填式问卷调查.结果武警官兵总分平均值为14.52±3.70,城市官兵得分高于农村官兵,差异有统计学意义(P<0.05).随着年龄、军衔、文化程度的增加,官兵安全与急救得分升高,差异有统计学意义(P<0.05).官兵各项内容知晓率为20.7 %~91.8 %;官兵具备安全与急救健康素养率为666人,占45.6 %.结论武警官兵急救与安全健康素养率高于普通公民,应根据各项内容知晓率对官兵开展针对性的教育,加大对义务兵的急救与安全素养相关知识的教育. 展开更多
关键词 武警官兵 健康素养 急救与安全
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湖南农村中小学生安全急救知识掌握情况及干预效果研究 被引量：8
3
作者 查文婷 陶荣琴 +2 位作者 龚萍 殷姿 梁维君 《湖南师范大学学报（医学版）》 2012年第3期84-87,共4页
目的:了解我省农村中小学生安全急救知识掌握现状,并研究其干预效果。方法:整群抽取我省益阳和怀化作为研究现场,对农村中小学生安全急救知识掌握情况进行基线调查,通过健康教育模式开展干预后进行干预效果评估。结果:①基线期,50.7%的... 目的:了解我省农村中小学生安全急救知识掌握现状,并研究其干预效果。方法:整群抽取我省益阳和怀化作为研究现场,对农村中小学生安全急救知识掌握情况进行基线调查,通过健康教育模式开展干预后进行干预效果评估。结果:①基线期,50.7%的中小学生接受过安全急救知识,80.0%的学生不会心肺复苏,90.0%的学生觉得有必要学习安全急救知识,主要通过书本(40.3%)、网络电视(27.9%)和人口相传(23.1%)学习,该知识不够普及的原因是学习主动性不强(52.2%),开展方式不吸引人(19.4%)以及政府、学校、家长不够重视(16.1%);②经x2检验,干预前后中小学生在对遇到危重伤员、被毒蛇咬伤、皮肤烧伤、周围人醉酒晕倒、意外切伤等问题的选择及对心肺复苏的知晓程度上的差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:干预前中小学生具有一定的急救意识,但缺乏正确的操作方法,干预后学生的急救知识技能水平得到了较大的提高,本次干预取得了较好的效果。 展开更多
关键词 农村 中小学生 安全急救知识 干预效果
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连续时间证券组合安全第一准则 被引量：1
4
作者 刘宣会 徐成贤 胡奇英 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2005年第3期71-82,共12页
马科维茨均值-方差分析是研究证券组合选择的一种基本方法,而Roy提出一种“安全第一”准则,该准则多出现在单阶段与多阶段证券组合选择的研究中.本文分别在完全信息与部分信息下,运用安全第一准则分别研究了连续时间证券组合选择问题, ... 马科维茨均值-方差分析是研究证券组合选择的一种基本方法,而Roy提出一种“安全第一”准则,该准则多出现在单阶段与多阶段证券组合选择的研究中.本文分别在完全信息与部分信息下,运用安全第一准则分别研究了连续时间证券组合选择问题, 利用鞅方法与Malliavin分析得到投资者的最优投资策略. 展开更多
关键词 运筹学 安全第一准则 鞅 跳跃-扩散过程 投资组合 证券组合选择 安全第一 连续时间 方差分析 部分信息 完全信息 选择问题 投资策略 多阶段
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