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具有分红上界的经典风险模型的破产损失函数
1
作者 陆亦斌 《复旦学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第2期215-223,共9页
研究存在有分红上界条件下,保险公司盈余过程Ub(t)的破产时刻—T0以及破产损失函数Φ(u,b)的性质.通过应用随机过程鞅理论、强马氏性以及微分方程的性质,得到了一些结果.特别地,当个体理赔符合指数分布时,由于指数分布具有“无记忆”性... 研究存在有分红上界条件下,保险公司盈余过程Ub(t)的破产时刻—T0以及破产损失函数Φ(u,b)的性质.通过应用随机过程鞅理论、强马氏性以及微分方程的性质,得到了一些结果.特别地,当个体理赔符合指数分布时,由于指数分布具有“无记忆”性质,可以得到Φ(u,b)以及Ee-δT—0的精确解. 展开更多
关键词 破产风险模型 分红上界策略 损失函数 朗德伯格等式 指数分布
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基于常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型（英文）
2
作者 贺婷 李智明 吴黎军 《新疆大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2016年第2期127-133,253,共7页
研究了常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型,利用全概率公式、Taylor展式求解绝对破产前累计分红现值的矩母函数和n阶矩函数的更新方程,得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的偏微分方程表达式.
关键词 绝对破产模型 线性阈值分红策略 Gerber-Shiu期望折现罚金函数 更新方程
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