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基于Copula的极值重置期权定价
1
作者
姜世鑫
卢俊香
《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》
CAS
2019年第4期29-35,共7页
目的在风险中性条件下构建极值重置期权定价模型。方法根据期权价格为收益期望的贴现,运用Copula函数构造风险中性条件下的极值重置期权定价模型,选取2支标的资产的价格数据进行实证分析,运用平方欧氏距离标准判别最佳的定价模型。结果...
目的在风险中性条件下构建极值重置期权定价模型。方法根据期权价格为收益期望的贴现,运用Copula函数构造风险中性条件下的极值重置期权定价模型,选取2支标的资产的价格数据进行实证分析,运用平方欧氏距离标准判别最佳的定价模型。结果与结论 Gumbel Copula为最佳定价模型。相比较于传统的Black-Scholes模型,基于Copula的极值重置期权定价模型具有简洁清晰、易理解的特点。
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关键词
COPULA函数
极值重置期权
风险中性理论
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职称材料
混合分数布朗运动下可转债定价模型研究
被引量：
9
2
作者
尤左伟
刘善存
张强
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第4期843-854,共12页
标的股价用混合分数布朗运动驱动的随机微分方程刻画,其中分数布朗运动的Hurst参数H满足1/2<H<1,用于描述股价的长记忆性,利率服从Vasicek过程,违约风险用约化方法处理,建立可转债定价模型.通过引入投资者的风险偏好态度以及对效...
标的股价用混合分数布朗运动驱动的随机微分方程刻画,其中分数布朗运动的Hurst参数H满足1/2<H<1,用于描述股价的长记忆性,利率服从Vasicek过程,违约风险用约化方法处理,建立可转债定价模型.通过引入投资者的风险偏好态度以及对效用函数的限制使得可转债的风险中性定价关系存在,基于市场均衡条件得到平均风险中性测度,利用风险中性定价原理得出可转债定价公式,及其关于Hurst参数的导数的显式表达式.结果表明Hurst参数通过影响条件股价过程的积分波动率而影响可转债价值.
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关键词
混合分数布朗运动
可转债
风险中性定价原理
VASICEK利率模型
条件分布
原文传递
资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较
被引量：
1
3
作者
李少付
《云南财贸学院学报（社会科学版）》
2006年第4期68-69,共2页
资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性的世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价...
资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性的世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价模型可以用无套利的方法得到。
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关键词
资本资产定价模型
风险中性定价理论
无套利分析
随机过程
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职称材料
正态跳扩散模型下的外汇期权定价
被引量：
1
4
作者
路秀玲
徐玉民
郭园园
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2014年第4期560-563,共4页
为解决正态跳扩散运动过程模型的外汇期权定价的问题.在外汇汇率的相对跳跃高度服从对数二项式分布运动的条件下,建立相应的正态跳扩散模型,采用风险中性测度原理、It?公式以及推广的Girsanov定理等方法,得到了刻画外汇期权买权的定价公...
为解决正态跳扩散运动过程模型的外汇期权定价的问题.在外汇汇率的相对跳跃高度服从对数二项式分布运动的条件下,建立相应的正态跳扩散模型,采用风险中性测度原理、It?公式以及推广的Girsanov定理等方法,得到了刻画外汇期权买权的定价公式.利用外汇期权看涨-看跌的平价公式,得出外汇期权卖权的定价公式.研究结果:发展和完善了外汇期权市场和外汇期权定价理论.
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关键词
外汇期权
外汇汇率
风险中性定价
正态跳扩散模型
ITO公式
概率测度
POISSON过程
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职称材料
资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较
5
作者
李少付
海小辉
《云南财经大学学报》
2006年第6期108-110,共3页
资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价模...
资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价模型可以用无套利方法得到。
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关键词
资本资产定价模型
风险中性定价理论
无套利分析
随机过程
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职称材料
Merton随机利率模型下欧式期权的定价
6
作者
孙颖
《重庆工商大学学报（自然科学版）》
2012年第9期34-37,共4页
在Merton利率模型下,用到了7个假设,这些假设都是为了使期权处于一个风险中性世界,从而可以建立一个无风险证券组合,并设定其收益率等于无风险利率;以连续时间情形为例,利用风险中性鞅测度,对B—S公式进行了改进,从而得出欧式股票期权...
在Merton利率模型下,用到了7个假设,这些假设都是为了使期权处于一个风险中性世界,从而可以建立一个无风险证券组合,并设定其收益率等于无风险利率;以连续时间情形为例,利用风险中性鞅测度,对B—S公式进行了改进,从而得出欧式股票期权的定价公式。
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关键词
布朗运动
股票期权
无风险中性定价理论
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职称材料
题名
基于Copula的极值重置期权定价
1
作者
姜世鑫
卢俊香
机构
西安工程大学理学院
西安理工大学经济与管理学院
出处
《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》
CAS
2019年第4期29-35,共7页
基金
中国博士后科学基金(2017M613169)
国家自然科学基金项目(11601410)
陕西省自然科学基金项目(2017JM1007)
文摘
目的在风险中性条件下构建极值重置期权定价模型。方法根据期权价格为收益期望的贴现,运用Copula函数构造风险中性条件下的极值重置期权定价模型,选取2支标的资产的价格数据进行实证分析,运用平方欧氏距离标准判别最佳的定价模型。结果与结论 Gumbel Copula为最佳定价模型。相比较于传统的Black-Scholes模型,基于Copula的极值重置期权定价模型具有简洁清晰、易理解的特点。
关键词
COPULA函数
极值重置期权
风险中性理论
Keywords
Copula
function
extremum
reset
options
risk
-
neutral
pricing
theory
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
混合分数布朗运动下可转债定价模型研究
被引量：
9
2
作者
尤左伟
刘善存
张强
机构
北京航空航天大学经济管理学院
北京化工大学经济管理学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第4期843-854,共12页
基金
国家自然科学基金(71371023
71371024
71171146)~~
文摘
标的股价用混合分数布朗运动驱动的随机微分方程刻画,其中分数布朗运动的Hurst参数H满足1/2<H<1,用于描述股价的长记忆性,利率服从Vasicek过程,违约风险用约化方法处理,建立可转债定价模型.通过引入投资者的风险偏好态度以及对效用函数的限制使得可转债的风险中性定价关系存在,基于市场均衡条件得到平均风险中性测度,利用风险中性定价原理得出可转债定价公式,及其关于Hurst参数的导数的显式表达式.结果表明Hurst参数通过影响条件股价过程的积分波动率而影响可转债价值.
关键词
混合分数布朗运动
可转债
风险中性定价原理
VASICEK利率模型
条件分布
Keywords
mixed
fractional
Brownian
motion
convertible
bond
risk
neutral
pricing
theory
Vasicek
interest
rate
model
conditional
distribution
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较
被引量：
1
3
作者
李少付
机构
云南财经大学经济研究院
出处
《云南财贸学院学报（社会科学版）》
2006年第4期68-69,共2页
文摘
资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性的世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价模型可以用无套利的方法得到。
关键词
资本资产定价模型
风险中性定价理论
无套利分析
随机过程
Keywords
Capital
Assets
pricing
Model
（CAMP）
risk
neutral
pricing
theory
Non
-
arbitrage
Analysis
Random
Process
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
正态跳扩散模型下的外汇期权定价
被引量：
1
4
作者
路秀玲
徐玉民
郭园园
机构
燕山大学理学院
出处
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2014年第4期560-563,共4页
基金
河北省教育厅基金资助项目(Z2008136)
文摘
为解决正态跳扩散运动过程模型的外汇期权定价的问题.在外汇汇率的相对跳跃高度服从对数二项式分布运动的条件下,建立相应的正态跳扩散模型,采用风险中性测度原理、It?公式以及推广的Girsanov定理等方法,得到了刻画外汇期权买权的定价公式.利用外汇期权看涨-看跌的平价公式,得出外汇期权卖权的定价公式.研究结果:发展和完善了外汇期权市场和外汇期权定价理论.
关键词
外汇期权
外汇汇率
风险中性定价
正态跳扩散模型
ITO公式
概率测度
POISSON过程
Keywords
currency
options
foreign
exchange
rates
the
risk
neutral
pricing
theory
normal
jump
diffusion
model
Ito
formula
probability
measure
poisson
process
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [理学—数学]
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职称材料
题名
资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较
5
作者
李少付
海小辉
机构
云南财经大学财政金融学院
出处
《云南财经大学学报》
2006年第6期108-110,共3页
文摘
资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价模型可以用无套利方法得到。
关键词
资本资产定价模型
风险中性定价理论
无套利分析
随机过程
Keywords
Capital
Assets
pricing
Model
（CAMP）
risk
neutral
pricing
theory
Non
-
arbitrage
Analysis
Random
Process
分类号
F032.1 [经济管理—政治经济学]
下载PDF
职称材料
题名
Merton随机利率模型下欧式期权的定价
6
作者
孙颖
机构
西安工业大学理学院
出处
《重庆工商大学学报（自然科学版）》
2012年第9期34-37,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(40271038)
文摘
在Merton利率模型下,用到了7个假设,这些假设都是为了使期权处于一个风险中性世界,从而可以建立一个无风险证券组合,并设定其收益率等于无风险利率;以连续时间情形为例,利用风险中性鞅测度,对B—S公式进行了改进,从而得出欧式股票期权的定价公式。
关键词
布朗运动
股票期权
无风险中性定价理论
Keywords
Brownian
motion；
stock
option；
risk
-free
neutral
pricing
theory
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Copula的极值重置期权定价
姜世鑫
卢俊香
《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》
CAS
2019
0
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职称材料
2
混合分数布朗运动下可转债定价模型研究
尤左伟
刘善存
张强
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2017
9
原文传递
3
资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较
李少付
《云南财贸学院学报（社会科学版）》
2006
1
下载PDF
职称材料
4
正态跳扩散模型下的外汇期权定价
路秀玲
徐玉民
郭园园
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2014
1
下载PDF
职称材料
5
资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较
李少付
海小辉
《云南财经大学学报》
2006
0
下载PDF
职称材料
6
Merton随机利率模型下欧式期权的定价
孙颖
《重庆工商大学学报（自然科学版）》
2012
0
下载PDF
职称材料
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