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有交易成本的证券投资研究 被引量：10
1
作者 荣喜民 张奎庭 +1 位作者 王晨亮 李践 《系统工程学报》 CSCD 2003年第3期198-202,共5页
在分析Markowitz组合证券投资模型的基础上,讨论了交易成本及β系数在组合投资中的重要性,建立了有交易成本,并考虑投资人风险偏好的组合证券投资模型和β系数风险的证券投资模型,给出最优投资策略和投资的有效边界,讨论了交易成本及风... 在分析Markowitz组合证券投资模型的基础上,讨论了交易成本及β系数在组合投资中的重要性,建立了有交易成本,并考虑投资人风险偏好的组合证券投资模型和β系数风险的证券投资模型,给出最优投资策略和投资的有效边界,讨论了交易成本及风险偏好对投资策略的影响.最后,通过释例进行了说明. 展开更多
关键词 证券投资 交易成本 金融数学 风险资产 股票价格 β系数 证券市场
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关于证券投资中系统性风险的某些问题 被引量：4
2
作者 杨书郎 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2005年第8期84-92,共9页
本文借助于数量化方法研究证券投资中系统性风险结构的某些问题。在分析了有关升降β系数所存在的一些问题的基础上,建立了描写证券投资风险系统性的一组新的参数:强弱β系数βS与βW,研究了它们的一些重要性质,并应用到投资分析及系统... 本文借助于数量化方法研究证券投资中系统性风险结构的某些问题。在分析了有关升降β系数所存在的一些问题的基础上,建立了描写证券投资风险系统性的一组新的参数:强弱β系数βS与βW,研究了它们的一些重要性质,并应用到投资分析及系统风险与预期收益的结构分析中。作为应用实例,还对沪深两市的若干只股票进行估算。 展开更多
关键词 证券投资 系统性风险 强β系数 弱β系数
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股票系统风险衡量指标β系数及其测定方法 被引量：3
3
作者 阎东明 张华伦 《西安理工大学学报》 CAS 1996年第1期66-71,共6页
探讨了普通股票投资中系统风险衡量指标β系数的含义，通过与ＣＡＰＭ模型的对比，阐明β系数的测定方法应以收益率标准差（或协方差）为理论基础。测定了上海证券交易所６种挂牌股票的β值，指出我国上市股票β值主要取决于该股票流通... 探讨了普通股票投资中系统风险衡量指标β系数的含义，通过与ＣＡＰＭ模型的对比，阐明β系数的测定方法应以收益率标准差（或协方差）为理论基础。测定了上海证券交易所６种挂牌股票的β值，指出我国上市股票β值主要取决于该股票流通量的大小，而且与政策因素有着密切的关系，体现了收益与风险的对等。 展开更多
关键词 股票 系统风险 β系数
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关于证券系统性风险估计的改进与检验
4
作者 陈新宏 《科技情报开发与经济》 2006年第18期131-132,共2页
分析了β系数的变化特征,运用递归残差法估计和检验了β系数的稳定性,指出CAPM模型中的β系数是度量证券系统性风险的重要指标。
关键词 系统性风险 强贝塔系数 弱贝塔系数
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系统风险β系数可靠性分析 被引量：2
5
作者 王兴运 白钦先 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2015年第5期45-56,共12页
重新定义β系数的稳定性、时变性并对其进行统计衡量,使用经典CAPM和条件CAPM做两阶段计量检验,都可得出风险β系数不可靠的结论。在加入更多解释变量后的检验结果则是模型显著,风险β系数显著,而其他解释变量的显著性在个股和行业中具... 重新定义β系数的稳定性、时变性并对其进行统计衡量,使用经典CAPM和条件CAPM做两阶段计量检验,都可得出风险β系数不可靠的结论。在加入更多解释变量后的检验结果则是模型显著,风险β系数显著,而其他解释变量的显著性在个股和行业中具有差异性,且这种差异性目前没有发现可以识别的方法。风险β系数不可靠的原因在于当前收益率的决定因素应该是能够反映未来的奈特不确定性,基于历史数据的方法并不能解释当前和未来收益。 展开更多
关键词 风险β系数 可靠性 条件CAPM 奈特不确定性
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区域系统性信贷风险的测量与宏观审慎管理建议——以绍兴市为例
6
作者 丁鸣 《长春金融高等专科学校学报》 2016年第6期22-27,共6页
在宏观审慎管理下,防范系统性风险是主要的目标。自2008年国际金融危机以来,系统性风险防范的重要性日益被各国学界、货币当局所重视。近年来,我国部分地区信贷风险事件逐步增多,不良贷款率有所反弹,区域性的信贷风险防范压力明显增加... 在宏观审慎管理下,防范系统性风险是主要的目标。自2008年国际金融危机以来,系统性风险防范的重要性日益被各国学界、货币当局所重视。近年来,我国部分地区信贷风险事件逐步增多,不良贷款率有所反弹,区域性的信贷风险防范压力明显增加。作为风险测量的重要工具,夏普模型在银行业系统性风险测量中虽已有所应用,但也存在不能针对区域、非上市银行等问题。因此,将夏普模型的应用进行扩展,创造可以针对区域信贷领域系统性风险的测量方法在当前具有十分重要的意义。只有准确测量了系统性风险,才能基于宏观审慎管理的理念,有效防范区域性、系统性信贷风险。 展开更多
关键词 系统性风险 信贷风险 β系数 宏观审慎
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论证券投资的风险测度和CAPM的修正
7
作者 陈学信 《广西财经学院学报》 2009年第6期57-61,共5页
用方差或β系数来度量证券投资的风险是现代投资理论的基础,但一直受到实务界的质疑。作者从方差的分析着手,提出了证券投资的新的风险测度。通过新的风险测度,作者提出了广义β系数和广义CAPM。最后,作者运用沪深股市2002—2007年的数... 用方差或β系数来度量证券投资的风险是现代投资理论的基础,但一直受到实务界的质疑。作者从方差的分析着手,提出了证券投资的新的风险测度。通过新的风险测度,作者提出了广义β系数和广义CAPM。最后,作者运用沪深股市2002—2007年的数据进行了实证研究,证明了风险测度和广义CAPM的可行性。 展开更多
关键词 证券投资 风险测度 β系数 CAPM
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应用Excel度量投资项目的系统风险
8
作者 钟爱军 《襄樊职业技术学院学报》 2012年第2期55-57,共3页
在投资项目的风险管理中,存在着系统风险评价和度量问题,度量一项资产系统风险的重要指标是β系数,文章以繁琐的手工计算β系数为背景,阐明了如何巧妙利用Excel的强大功能高效地解决投资项目系统风险度量问题。
关键词 投资风险评价 投资风险度量 β系数 EXCEL应用
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深圳成股收益率的统计分析
9
作者 易沙 栾长福 《韶关学院学报》 2001年第3期11-15,共5页
根据夏普资本定价理论 ,本文利用概率统计的方法 ,计算深圳成份指数中的 4 0种样本股的α系数、系统风险β系数、相关系数 ρ、确定系数ρ2 和不确定系数 1- ρ2 ,从而分析 4
关键词 通常收益率 系统风险 β系数 股票市场 证券风险 统计分析
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太湖流域水生态功能区土地利用变化的景观生态风险效应 被引量：40
10
作者 高永年 高俊峰 许妍 《自然资源学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2010年第7期1088-1096,共9页
以太湖流域及其一级水生态功能区为研究对象,以Landsat遥感影像解译获得的2005年和2008年土地利用分类图等为基础数据,基于土地利用类型比例变化、转移矩阵、GIS叠加分析、土地利用综合转换速率、景观生态风险指数和土地利用变化的景观... 以太湖流域及其一级水生态功能区为研究对象,以Landsat遥感影像解译获得的2005年和2008年土地利用分类图等为基础数据,基于土地利用类型比例变化、转移矩阵、GIS叠加分析、土地利用综合转换速率、景观生态风险指数和土地利用变化的景观生态风险效应系数等分析方法,综合分析了太湖流域及其不同一级水生态功能区的土地利用与景观格局及其变化特征,在计算相关中间参数的基础上,从景观尺度计算得到了太湖流域及其不同一级水生态功能区景观生态风险值,并在此基础上对太湖流域及其不同一级水生态功能区景观生态风险差异特征进行了比较分析,进而分析了各区景观生态风险与土地利用变化之间的效应关系,从而为流域不同水生态功能区差异化水生态保护决策提供依据。 展开更多
关键词 土地利用变化 生态风险 景观生态风险效应系数 水生态功能区 太湖流域
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多目标决策问题及其求解方法研究 被引量：37
11
作者 杨桂元 郑亚豪 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2012年第2期108-115,共8页
针对多目标决策问题的多目标最优化问题化为单目标最优化问题进行了研究.其主要方法有:理想点法、等级权重法、加权算术平均法、加权几何平均法、风险偏好系数法、乘除法、模糊规划法等.此外,还对多目标最大最小和多目标最小最大决策问... 针对多目标决策问题的多目标最优化问题化为单目标最优化问题进行了研究.其主要方法有:理想点法、等级权重法、加权算术平均法、加权几何平均法、风险偏好系数法、乘除法、模糊规划法等.此外,还对多目标最大最小和多目标最小最大决策问题进行了处理. 展开更多
关键词 多目标决策 理想点 风险偏好系数 模糊规划 组合投资 收益率 风险
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信息系统风险评估的数学方法 被引量：13
12
作者 王祯学 戴宗坤 +1 位作者 肖龙 王标 《四川大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2004年第5期991-994,共4页
给出了现代网络信息系统风险域及其风险点的形式化数学描述,建立了风险估计模型,对不同域中的风险关联性作了探讨,为网络信息系统的安全性评估提供了可行的数学方法.
关键词 风险点 风险评估 网络信息系统 风险估计 数学方法 关联性 数学描述 形式化 安全性评估 模型
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资本资产定价模型(CAPM)在企业价值评估中的应用 被引量：5
13
作者 赵邦宏 王哲 宗义湘 《河北农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期98-103,共6页
全面分析了资本资产定价模型(CAPM)在评估领域中应用的可行性,并对该模型中的系数无风险报酬率、风险溢价、企业风险程度β系数等的测算形式进行实证分析,提出适合我国评估方法应用的解决方案。
关键词 资本资产定价模型(CAPM) 无风险报酬率 风险溢价 企业风险程度β系数
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房产预期回报率视角下的中国家庭资产配置 被引量：11
14
作者 赵乃宝 王玉婷 +1 位作者 许冰 Maxwell Pak 《经济研究》 CSSCI 北大核心 2023年第1期175-191,共17页
房产在中国家庭的资产配置中起绝对的主导作用,而风险金融资产特别是股票的占比过低。现有文献大多刻画了中国家庭资产配置“重房产、轻风险金融资产”的特征事实,但这种配置结构是否有效,还没有被深入研究过。利用2019年中国家庭金融... 房产在中国家庭的资产配置中起绝对的主导作用,而风险金融资产特别是股票的占比过低。现有文献大多刻画了中国家庭资产配置“重房产、轻风险金融资产”的特征事实,但这种配置结构是否有效,还没有被深入研究过。利用2019年中国家庭金融调查数据和资产历史表现数据,本文首次发现了中国家庭实际资产组合收益率的均值—方差与经典投资组合理论中有效资产组合收益率的均值—方差并不一致,提出家庭对房产收益分布的预期回报率持有错误的认知可能是导致此现象的一个主要原因。进一步将这一假设引入标准的均值—方差投资组合理论框架,构建了一个具有主观认知的资产配置结构模型,实证检验了这一假设并定量研究了其对中国家庭资产配置的影响。结构估计的结果表明:中国家庭普遍高估了房产的预期回报率,且平均高估2.8个百分点。更为重要的是,家庭对房产预期回报率的认知偏差在城市级别层面存在差异:一线城市家庭低估了房产预期回报率,而非一线城市家庭则高估房产预期回报率最高达4.9个百分点。反事实分析表明,高估房产预期回报率使中国家庭的财富平均减少了相当于5.2个百分点的家庭年收入,而在非一线城市则减少了最高达8.9个百分点。 展开更多
关键词 家庭资产配置 主观预期回报率 相对风险厌恶系数 经济福利
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考虑个体风险偏好差异的高速公路出行选择模型 被引量：10
15
作者 马莹莹 陆思园 +1 位作者 张晓明 魏文术 《吉林大学学报（工学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第5期1673-1683,共11页
本文旨在进行节假日高速公路出行特征分析及出行行为决策建模。首先,进行节假日高速公路出行行为特性调查和分析,总共回收有效问卷数量500份;其次,考虑个体风险偏好差异性,提出基于巢式Logit-累积前景理论模型的高速公路出行时段选择模... 本文旨在进行节假日高速公路出行特征分析及出行行为决策建模。首先,进行节假日高速公路出行行为特性调查和分析,总共回收有效问卷数量500份;其次,考虑个体风险偏好差异性,提出基于巢式Logit-累积前景理论模型的高速公路出行时段选择模型,进一步了解节假日高速公路出行行为决策;最后,以广东省节假日高速公路为对象进行案例研究,并进行模型精度检验。研究表明:本文模型总体预测误差为14.14%,仅基于巢式Logit模型预测误差约为22.22%。与其他模型相比,本文模型有利于提高预测结果的精度。 展开更多
关键词 高速公路 巢式LOGIT模型 累积前景理论 风险偏好系数
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考虑风险因素的房地产投资效益评价方法研究 被引量：1
16
作者 阮连法 施鑫华 吴锡华 《土木工程学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第9期55-58,64,共5页
传统的房地产投资效益评价方法由于没有考虑风险因素,已经很难适应竞争日趋激烈的房地产市场要求。本文在对传统的房地产投资效益评价方法分析的基础上,引入了风险变异系数和投资的系统风险度,修正了基准收益率及净现值的计算公式,提出... 传统的房地产投资效益评价方法由于没有考虑风险因素,已经很难适应竞争日趋激烈的房地产市场要求。本文在对传统的房地产投资效益评价方法分析的基础上,引入了风险变异系数和投资的系统风险度,修正了基准收益率及净现值的计算公式,提出了考虑风险因素的房地产投资效益评价方法。该方法将定性与定量分析相结合,充分吸取专家和房地产开发商的经验,能够更好地把握房地产投资效益的评价。最后,本文通过一个实例证明了本方法的科学性和现实指导意义。 展开更多
关键词 房地产投资 风险分析 效益评价 风险变异系数 系统风险度
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我国上市公司风险厌恶程度--基于因子模型的理论与实证分析 被引量：8
17
作者 乔坤元 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2014年第1期180-193,共14页
本文对公司资产积累路径进行建模，得出风险溢价与资产回报的加权波动率之间的比值即公司相对风险厌恶系数，借助上市公司的经验数据发现资产回报的加权波动率显著正向影响其风险溢价并有一定的解释力，且上市公司相对风险厌恶系数在3．... 本文对公司资产积累路径进行建模，得出风险溢价与资产回报的加权波动率之间的比值即公司相对风险厌恶系数，借助上市公司的经验数据发现资产回报的加权波动率显著正向影响其风险溢价并有一定的解释力，且上市公司相对风险厌恶系数在3．5～10．5之间。另外，我国上市公司与美国相比更加厌恶风险，非国有和非垄断行业中的上市公司对风险更敏感，说明我国资本市场还有待进一步完善。本文对政府、业界和学术界都有一定的意义。 展开更多
关键词 上市公司 相对风险厌恶系数 资产回报的加权波动率 因子模型
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基于委托代理理论的医疗激励契约研究 被引量：7
18
作者 苏强 陈淼 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第7期203-209,217,共8页
医患之间的高度信息不对称性是导致医患矛盾的重要原因。现有研究基于信息不对称情况下医患之间的委托代理关系模式,针对可能导致的道德风险问题设计了不同的医疗激励机制,但是没有充分考虑医疗服务的不确定性和异质性。本文考虑医方努... 医患之间的高度信息不对称性是导致医患矛盾的重要原因。现有研究基于信息不对称情况下医患之间的委托代理关系模式,针对可能导致的道德风险问题设计了不同的医疗激励机制,但是没有充分考虑医疗服务的不确定性和异质性。本文考虑医方努力的不同动机,提出二维努力水平的概念,以医患双方效益最大化为目标,对患方就医过程中的医患博弈时序进行研究,在医方具有信息优势的条件下设计了不同情况下的医疗激励契约模型。数值分析结果表明,医方的固定医疗收益、收益提成比例和二维努力水平等激励参数与医方努力产出的边际收支系数、医患双方的风险偏好程度以及随机因素的扰动程度等均存在显著的相关关系。 展开更多
关键词 信息不对称 努力水平 风险偏好系数 激励机制 委托代理理论
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工程项目融资风险偏好的博弈分析 被引量：5
19
作者 张凤明 徐满华 《工程建设》 2008年第2期57-60,共4页
工程项目融资往往存在巨大风险,风险不可完全根除,则必须合理的进行分担。本文采用博弈方法,基于工程项目各参与主体的风险偏好系数不同取向,寻求项目融资风险的最佳风险承担者,同时以国内外项目融资案例予以印证。
关键词 项目融资 风险偏好系数 博弈论
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基于FMECA方法的旋耕机可靠性分析 被引量：7
20
作者 蒋平 李浩泽 +3 位作者 杜洪恿 张恒 孙海博 张国海 《中国农机化学报》 北大核心 2019年第12期212-216,共5页
针对目前小型农机装备可靠性低和故障率高的问题,运用硬件FMECA方法对旋耕机工作部分的可靠性进行研究。建立旋耕机的约定层次分级功能框图,并依据可靠度标准对旋耕机工作部分的零部件进行定性危害性分析,绘制旋耕机工作部分的定性危害... 针对目前小型农机装备可靠性低和故障率高的问题,运用硬件FMECA方法对旋耕机工作部分的可靠性进行研究。建立旋耕机的约定层次分级功能框图,并依据可靠度标准对旋耕机工作部分的零部件进行定性危害性分析,绘制旋耕机工作部分的定性危害性矩阵图,得出旋耕机刀片的故障模式危害性最大,同时采用风险优先系数方法分析得到基本一致的结果,验证定性危害性分析方法的合理性。最后完成FMECA分析工作表,为旋耕机的可靠性分析提供有效依据,为小型农业装备的可靠性分析提供参考。 展开更多
关键词 旋耕机 硬件FMECA 危害性矩阵 风险优先系数法
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