基于深度学习的烧结返矿量组合预报模型研究 被引量：4

1

作者 张振 刘小杰 +3 位作者 刘颂 李福民 李欣 吕庆 《烧结球团》 北大核心 2023年第1期57-66,共10页

返矿量是影响烧结矿质量和炼铁成本的重要因素。针对该数据难以在短时间内获得且相关预测研究较少的问题,本文提出了一种应用深度学习算法构建的烧结返矿量组合预报模型。该模型首先将烧结实际生产流程大数据与数据预处理技术相结合,建... 返矿量是影响烧结矿质量和炼铁成本的重要因素。针对该数据难以在短时间内获得且相关预测研究较少的问题,本文提出了一种应用深度学习算法构建的烧结返矿量组合预报模型。该模型首先将烧结实际生产流程大数据与数据预处理技术相结合,建立模型基础数据集;然后将烧结流程中存在的滞后性与时域神经网络相结合,实现模型的提前预报功能;同时将皮尔逊相关性分析和PCA技术制定的烧结配料规则与深度森林相结合,实现模型的实时监测功能。预测结果分析表明:该模型整体误差范围(返矿量在15 t/h内)命中率能够达到90%以上,并展示出良好的提前预报和实时监测效果,能够达到预测返矿趋势与数量的目标。 展开更多

关键词 烧结返矿 滞后性 配料规则 深度学习 提前预报 实时监测

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基于逐步回归的工程造价预测模型构建 被引量：6

2

作者 邹梅松 古欣 石华川 《自动化技术与应用》 2022年第3期162-166,共5页

针对传统工程造价预测模型的拟合优度数值过小,模型内指标的关联性较差的问题,构建基于逐步回归的黔江卷烟厂建设工程造价预测模型。利用逐步回归算法更新预测变量,采用MATLAB软件模拟仿真预测数据,设定数据区间并组合数据后,以构建的... 针对传统工程造价预测模型的拟合优度数值过小,模型内指标的关联性较差的问题,构建基于逐步回归的黔江卷烟厂建设工程造价预测模型。利用逐步回归算法更新预测变量,采用MATLAB软件模拟仿真预测数据,设定数据区间并组合数据后,以构建的目标处理函数作为最终的预测数值模型。对比实验结果表明:所设计的预测模型得到的拟合优度数值最大,模型内的指标关联性最强。 展开更多

关键词 逐步回归 数据拟合度 单项预测 预测模型

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基于深度强化学习下的股票量化交易算法设计

3

作者 孔荫莹 黄志花 +1 位作者 邓浩东 唐毅康 《南昌大学学报（理科版）》 CAS 2024年第1期24-29,35,共7页

针对股票量化交易中有限数据预测未来价格趋势和智能资产组合配置等难题,采用DeepAR模型来预测股票价格的未来涨跌趋势,根据这些趋势计算涨跌幅精选了16支有潜力的股票,并运用SAC模型进行智能资产配置。结果表明,DeepAR模型的股票选择... 针对股票量化交易中有限数据预测未来价格趋势和智能资产组合配置等难题,采用DeepAR模型来预测股票价格的未来涨跌趋势,根据这些趋势计算涨跌幅精选了16支有潜力的股票,并运用SAC模型进行智能资产配置。结果表明,DeepAR模型的股票选择有助于SAC模型实现智能资产组合配置,而SAC模型的量化决策也取得了理想的效果。在4个月的时间内,实现了10.79%的收益率和32.37%的年化收益率。相较于上证指数和沪深300指数有显著的超额收益率,分别为12.47%和21.48%。此外,2016—2022年回测中达到了1.3%的夏普比率和29%的最大回撤率。 展开更多

关键词 深度强化学习 量化交易 超额收益 股票预测

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基于机器学习的在线快时尚商品退货预测研究

4

作者 王炜辰 《智能计算机与应用》 2024年第9期88-92,共5页

商品退货是影响在线快时尚运营绩效的重要因素,有效识别退货的重要因素、预测退货行为对提高在线快时尚业的运营绩效有重要意义。本研究基于真实在线快时尚商品退货数据,对比了7个应用机器学习模型的预测表现,包括决策树、随机森林、梯... 商品退货是影响在线快时尚运营绩效的重要因素,有效识别退货的重要因素、预测退货行为对提高在线快时尚业的运营绩效有重要意义。本研究基于真实在线快时尚商品退货数据,对比了7个应用机器学习模型的预测表现,包括决策树、随机森林、梯度提升决策树、轻量级梯度提升机、极端梯度提升和分类特征支持的梯度提升6个基础模型和一个堆叠模型,并对6个基础预测模型中的特征重要性进行比较,以识别影响退货的重要变量。通过6个评价指标来评估7个模型的退货预测的表现,结果表明影响产品退货的最重要的3个因素,即订单总花销、推荐购买价格和付款方式;分类特征支持的梯度提升模型的综合预测表现优于其他5个基础模型,更加适用于识别在线快时尚商品的退货预测;而Stacking组合堆叠模型在该数据集中并没有进一步提高预测的精度。 展开更多

关键词 快时尚 退货预测 机器学习 组合模型

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基于ARMA模型的沪深300股指期货高频数据收益率研究与预测 被引量：6

5

作者 王苏生 王俊博 李光路 《华北电力大学学报（社会科学版）》 2018年第3期71-79,共9页

本文选取沪深300股指期货10个交易日每秒两笔的日内高频数据作为研究对象,研究了高频日内收益率分布特征,发现日内高频数据有波动率聚集现象但其分布并没有尖峰后尾现象。我们通过自相关函数和偏自相关函数发现日内高频收益率存在较强... 本文选取沪深300股指期货10个交易日每秒两笔的日内高频数据作为研究对象,研究了高频日内收益率分布特征,发现日内高频数据有波动率聚集现象但其分布并没有尖峰后尾现象。我们通过自相关函数和偏自相关函数发现日内高频收益率存在较强的自相关性。文章运用EACF方法确定了各样本ARMA的阶数,并通过最小二乘法估计了各模型系数。研究发现,ARMA模型能够很好地消除股指期货日内收益率的相关性,即能够刻画股指期货日内收益率的动态变化过程。最后我们利用已经估计的ARMA模型对收益率做了预测。 展开更多

关键词 高频数据 ARMA模型 沪深300股指期货 日内模式 收益率预测

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基于高分辨率数值天气模式的往返平飘式探空轨迹预测方法及初步评估 被引量：5

6

作者 王金成 王丹 +2 位作者 杨荣康 曹晓钟 郭启云 《大气科学》 CSCD 北大核心 2021年第3期651-663,共13页

为了开展往返平飘式探空组网观测的仿真和模拟,以及评估组网观测对数值天气预报的影响,并实现往返平飘式探空在目标观测中的应用,本文提出了一种基于高分辨率数值天气模式的往返平飘式探空轨迹模拟和预报方法。基于我国自主研发的GRAPE... 为了开展往返平飘式探空组网观测的仿真和模拟,以及评估组网观测对数值天气预报的影响,并实现往返平飘式探空在目标观测中的应用,本文提出了一种基于高分辨率数值天气模式的往返平飘式探空轨迹模拟和预报方法。基于我国自主研发的GRAPES区域高分辨率模式,初步建立了往返平飘式探空的轨迹预报系统。该系统将往返平飘式探空的上升段、平漂段和下降段的轨迹方程,以及下降段降落伞的动力学方程,直接嵌入到高分辨率数值天气模式中,实现对往返平飘式探空轨迹的模拟和预报。利用轨迹预测系统对63个往返平飘式探空轨迹进行轨迹预报试验和评估,试验结果表明,该系统的轨迹预测结果合理可信,6 h的轨迹预报平均误差小于40 km。 展开更多

关键词 往返平飘式探空 轨迹预测 资料同化 数值天气预报

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基于机器学习的基金收益预测与投资组合研究

7

作者 王天业 万宇杰 +2 位作者 段思睿 张伟 罗希意 《中阿科技论坛（中英文）》 2023年第11期85-89,共5页

文章使用公募基金定期披露的基本信息构建了15个基金基本特征,以2009—2023年的权益型公募基金为样本,分别采用传统线性模型、决策树模型、随机森林模型来预测基金的未来收益,并通过置换检验与信息系数分析考察特征有效性。在此基础上,... 文章使用公募基金定期披露的基本信息构建了15个基金基本特征,以2009—2023年的权益型公募基金为样本,分别采用传统线性模型、决策树模型、随机森林模型来预测基金的未来收益,并通过置换检验与信息系数分析考察特征有效性。在此基础上,采用分组及多空检验对模型性能进行评估分析。实证结果表明,机器学习模型能够有效发掘基金基本特征中蕴含的非线性收益预测信息,根据模型预测基金收益构建投资组合,多头组合可以实现年化收益率达17.12%;相较于传统线性模型,机器学习模型在特征筛选与组合优化维度更具优势。 展开更多

关键词 公募基金 机器学习 收益预测 投资组合

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人口增长率经典模型多元回归分析研究 被引量：3

8

作者 王艳萍 《太原师范学院学报（自然科学版）》 2008年第3期76-79,共4页

文章对影响人口增长率的相关因素——老龄人口比率、城镇人口比率及男女性别比率等进行研究,运用多元线性回归方法分析了老龄人口比率、城镇人口比率及男女性别比率对人口增长率的相关作用.并且,对老龄人口比率、城镇人口比率及男女性... 文章对影响人口增长率的相关因素——老龄人口比率、城镇人口比率及男女性别比率等进行研究,运用多元线性回归方法分析了老龄人口比率、城镇人口比率及男女性别比率对人口增长率的相关作用.并且,对老龄人口比率、城镇人口比率及男女性别比率变化等因素分别用灰度模型做出分析与预测,从而得到人口增长率的变化规律.在此基础上,运用简单的Logistic人口模型对中国人口发展状况进行了预测.根据计算的结果,我国人口总量在近期内将仍保持在13亿与14亿之间. 展开更多

关键词 LOGISTIC模型 灰度理论 回归 预测

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基于EGARCH模型的远期开始期权定价 被引量：2

9

作者 王献东 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第8期1130-1133,共4页

文章利用测度变换和期权定价的鞅方法,经过简单的数学推导得出了欧式远期开始期权的定价公式。选取了航天动力(600343)股票2010年交易日收盘价格的实际数据为样本建立了股票对数收益波动率的EGARCH模型,利用Eviews软件进行参数估计得到... 文章利用测度变换和期权定价的鞅方法,经过简单的数学推导得出了欧式远期开始期权的定价公式。选取了航天动力(600343)股票2010年交易日收盘价格的实际数据为样本建立了股票对数收益波动率的EGARCH模型,利用Eviews软件进行参数估计得到了波动率的方程,并对波动率进行了样本外预测,从而可以计算出比基于历史波动率更合理的期权价格。最后给出了一个远期开始看涨期权价格数值计算的例子。 展开更多

关键词 远期开始期权 EGARCH模型 收益率 波动率 预测

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安全预测在边际投资中应用的研究

10

作者 邢灿飞 王佰顺 《江西煤炭科技》 2007年第1期16-17,共2页

在我国煤矿生产中,合理的利用安全投资来降低安全损失,是提高安全效益和保障煤矿安全生产的关键之一。利用安全预测理论,对煤矿企业安全效益和安全投入进行分析,结合边际投资理论,研究企业未来发展中安全的投入量。

关键词 边际投资 边际效益 安全预测 回归预测

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期权交易量对标的资产收益率的预测作用研究——以上证50ETF期权为例

11

作者 艾俊薇 《市场周刊》 2021年第2期137-139,共3页

通过分析期权交易的开闭仓信息、发起方信息,以及期权类型信息,把上证50ETF期权分成8类。依次对标的资产收益率进行回归分析,发现8种类型的交易量之比,均能有效预测收益率的未来变动情况。开仓交易与闭仓交易预测能力都非常显著,且含有... 通过分析期权交易的开闭仓信息、发起方信息,以及期权类型信息,把上证50ETF期权分成8类。依次对标的资产收益率进行回归分析,发现8种类型的交易量之比,均能有效预测收益率的未来变动情况。开仓交易与闭仓交易预测能力都非常显著,且含有利空信息的交易者,更偏向于买入看跌期权类型。 展开更多

关键词 期权交易量 收益率 预测

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福建山区配电网负荷预测方法探讨

12

作者 蒋晨达 《岳阳职业技术学院学报》 2016年第5期83-86,共4页

配电网负荷预测方法有很多种。考虑到山区配电网负荷的特殊性,本文针对福建山区配电网负荷特点,以该省明溪县电网为例,探讨自然增长和重点用户叠加法、线性回归模型及GM(1,1)等负荷预测方法的优劣性,并根据预测结果提出负荷预测方案,以... 配电网负荷预测方法有很多种。考虑到山区配电网负荷的特殊性,本文针对福建山区配电网负荷特点,以该省明溪县电网为例,探讨自然增长和重点用户叠加法、线性回归模型及GM(1,1)等负荷预测方法的优劣性,并根据预测结果提出负荷预测方案,以期对明溪县地方配电网规划提供技术参考。 展开更多

关键词 电网负荷 回归模型 GM(1 1) 预测方案

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期权隐含尾部风险及其对股票收益率的预测 被引量：11

13

作者 陈坚 张轶凡 洪集民 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第10期72-81,共10页

当投资者预期未来股票市场可能出现下跌时,会用虚值看跌期权来对冲下跌风险,因此这部分期权价格中隐含了未来股票下跌风险的信息.文章根据下偏矩的概念,通过无模型的估计方法,从看跌期权价格中提取出股票收益率分布的尾部风险指标或下... 当投资者预期未来股票市场可能出现下跌时,会用虚值看跌期权来对冲下跌风险,因此这部分期权价格中隐含了未来股票下跌风险的信息.文章根据下偏矩的概念,通过无模型的估计方法,从看跌期权价格中提取出股票收益率分布的尾部风险指标或下跌风险指标,发现其对未来1个月的股票超额收益率具有显著的预测能力.加入控制变量后,隐含尾部风险指标的预测能力依然十分稳健,说明该指标中含有其他预测因子中所不具备的额外预测信息. 展开更多

关键词 股指期权 尾部风险 股票收益率预测 样本外预测

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上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究 被引量：11

14

作者 倪中新 郭婧 王琳玉 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2020年第4期155-169,共15页

文章研究了上证50ETF期权隐含波动率微笑形态中包含的风险信息。实证分析发现,隐含波动率微笑倾斜对股票市场收益有显著的预测能力。隐含波动率微笑倾斜程度越高,未来的股票收益越低。隐含波动率微笑倾斜形态的预测能力在未来12周之内... 文章研究了上证50ETF期权隐含波动率微笑形态中包含的风险信息。实证分析发现,隐含波动率微笑倾斜对股票市场收益有显著的预测能力。隐含波动率微笑倾斜程度越高,未来的股票收益越低。隐含波动率微笑倾斜形态的预测能力在未来12周之内非常稳定,在未来12周到24周之间开始减弱。在更换隐含波动率微笑倾斜程度的测度方法以及加入控制变量后,上述结论仍成立。此外,上证50ETF期权隐含波动率微笑倾斜程度不仅对上证50指数的未来走势有显著的预测能力,而且对其成分股也有显著的定价能力。文章进一步分析了期权隐含波动率水平,发现这一指标能够显著预测上证50指数收益,但对成分股却没有定价能力。这表明与波动率本身相比,期权隐含波动率的微笑倾斜程度是更好的股票风险溢价因子。 展开更多

关键词 期权隐含风险 隐含波动率微笑 股票收益预测 尾部风险

原文传递

基于强化学习DQN算法的智能决策模型研究

15

作者 韩中华 《现代计算机》 2023年第14期52-56,共5页

针对强化学习DQN算法的三个优化因子(即Dueling、Double⁃Q以及Prioritized⁃replay)之间是否存在相互促进或抑制的关系,对三个优化因子之间进行随意组合作为交易策略进行研究,并将2020年9月2日至2022年9月2日期间雅虎金融网站上的HDFC银... 针对强化学习DQN算法的三个优化因子(即Dueling、Double⁃Q以及Prioritized⁃replay)之间是否存在相互促进或抑制的关系,对三个优化因子之间进行随意组合作为交易策略进行研究,并将2020年9月2日至2022年9月2日期间雅虎金融网站上的HDFC银行股票的收盘价作为研究对象。研究结果发现,相较于基线模型,Dueling对股票短期收益预测最为贴合实际,并且对Double⁃Q与Prioritized⁃replay起到了促进作用;Prioritized⁃replay对Double-Q与Dueling起到了抑制作用,而Double⁃Q则对Prioritized⁃replay与Dueling未起到显著性改变。鉴于DQN算法在股票短期收益预测的随机性与预测精度的问题,其未来在金融预测领域将会有更好的应用前景。 展开更多

关键词 DQN算法 深度学习 股票收益预测

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互联网金融收益率的统计预测研究——以余额宝为例 被引量：1

16

作者 王明哲 《数学的实践与认识》 北大核心 2019年第12期322-328,共7页

以余额宝每万份收益数据为研究样本,构建ARIMA模型进行研究,判断模型的拟合效果,对余额宝每万份收益的发展趋势进行预测.研究结果表明,余额宝每万份收益具有一阶单整的性质,当期余额宝每万份收益的变化受到上一期余额宝每万份收益的影响... 以余额宝每万份收益数据为研究样本,构建ARIMA模型进行研究,判断模型的拟合效果,对余额宝每万份收益的发展趋势进行预测.研究结果表明,余额宝每万份收益具有一阶单整的性质,当期余额宝每万份收益的变化受到上一期余额宝每万份收益的影响.此外,模型预测的准确度受到国家政策、市场利率、规则调整等不确定因素影响.可以根据ARIMA模型的预测大致判断出余额宝每万份收益的未来走势,为互联网金融市场众多参与方提供决策参考. 展开更多

关键词 互联网金融 余额宝 时间序列分析 每万份收益预测 ARIMA

原文传递

基于等维新息GM(2,1)的上市银行股票收益预测

17

作者 王平 马勇军 《上海立信会计金融学院学报》 2019年第2期88-95,共8页

针对GM(2,1)模型对长时间序列预测不理想的问题,等维新息GM(2,1)减少了样本容量,加强了信息的更替,对解决复杂变化的长时间序列的预测有很好的效果。运用等维新息GM(2,1)模型对工行每股收益进行了预测,得到了满意的效果,结果显示:平均... 针对GM(2,1)模型对长时间序列预测不理想的问题,等维新息GM(2,1)减少了样本容量,加强了信息的更替,对解决复杂变化的长时间序列的预测有很好的效果。运用等维新息GM(2,1)模型对工行每股收益进行了预测,得到了满意的效果,结果显示:平均预测误差为2.5355%,比传统灰色GM (1,1)模型的平均预测误差11.5967%减小了78.1360%。根据等维新息GM(2,1)模型预测得到工行2018年每股收益为0.7925元。 展开更多

关键词 工行股票收益 预测 等维新息GM(2 1)

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基于功率系数的风电上网电价研究

18

作者 李秀芝 杨俊华 吴捷 《广东电力》 2014年第1期24-29,共6页

针对风电场不稳定输出功率接入电网引起的稳定性问题,提出一种基于修正标杆电价和功率系数的风电上网电价规定与制度方法。首先将电价、等效满负荷小时数作为可变参数,以内部收益率作为目标函数,联合敏感性分析,修正现行标杆电价;其次,... 针对风电场不稳定输出功率接入电网引起的稳定性问题,提出一种基于修正标杆电价和功率系数的风电上网电价规定与制度方法。首先将电价、等效满负荷小时数作为可变参数,以内部收益率作为目标函数,联合敏感性分析,修正现行标杆电价;其次,在限定1 min和10 min内风电并网功率波动最大变化率下,设计可反映并网功率平滑度和实时功率预测准确性的评价指标,建立基于功率系数的定价模型。通过算例分析,验证了所提出方法的有效性和灵活性。 展开更多

关键词 风电电价 内部收益率 功率平滑度 风电功率预测 功率系数 电力市场

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