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基于残差自回归方法的短期区域用电量预测 被引量:9
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作者 闵旭 叶青 蔡高琰 《技术经济》 CSSCI 北大核心 2019年第6期119-124,共6页
基于我国区域用电量数据展开了短期用电量预测研究,采用了基于残差自回归方法的时间序列预测模型,有效提高了短期区域用电量预测准确性。相比于传统的时间序列模型(ARIMA模型和Holt-Winters模型),基于残差自回归方法的时间序列预测模型... 基于我国区域用电量数据展开了短期用电量预测研究,采用了基于残差自回归方法的时间序列预测模型,有效提高了短期区域用电量预测准确性。相比于传统的时间序列模型(ARIMA模型和Holt-Winters模型),基于残差自回归方法的时间序列预测模型的MAPE值和RMSE值均最小,并在两个不同的数据集上表现平稳。 展开更多
关键词 时间序列 残差自回归 短期区域用电量预测
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基于长期线性趋势的时间序列建模研究 被引量:6
2
作者 黄卫 刘升 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第2期30-33,共4页
文章对全国CPI指数进行建模预测,分别使用了ARIMA模型、残差自回归模型和Holt两参数指数平滑模型。在ARIMA模型建立过程中,发现该序列1阶差分为白噪声序列,即差分法提取线性趋势失败,而残差自回归模型的两种子模型以及Holt两参数指数平... 文章对全国CPI指数进行建模预测,分别使用了ARIMA模型、残差自回归模型和Holt两参数指数平滑模型。在ARIMA模型建立过程中,发现该序列1阶差分为白噪声序列,即差分法提取线性趋势失败,而残差自回归模型的两种子模型以及Holt两参数指数平滑模型建模预测状况都良好。根据结果可知,在差分法提取时间序列线性趋势失败的时候,可以采用拟合模型来提取线性趋势,即可以进行残差自回归模型或Holt两参数指数平滑模型的建模预测。 展开更多
关键词 建模预测 残差自回归 线性趋势 ARIMA模型
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基于ARIMA模型和残差自回归模型的安徽省城乡居民PCDI分析与预测
3
作者 宋亮 吴杨 《铜陵学院学报》 2019年第5期35-37,共3页
文章对1981年以来安徽省城乡居民人均可支配收入作了对比分析,以判断安徽省城乡均衡发展状况,并分别利用ARIMA模型和残差自回归模型分析和预测了安徽省城乡居民收入差距的发展趋势,得出结论:未来十年安徽省城乡居民收入比将进一步下降,... 文章对1981年以来安徽省城乡居民人均可支配收入作了对比分析,以判断安徽省城乡均衡发展状况,并分别利用ARIMA模型和残差自回归模型分析和预测了安徽省城乡居民收入差距的发展趋势,得出结论:未来十年安徽省城乡居民收入比将进一步下降,城乡发展趋于均衡,但是城乡居民PCDI仍有一定差距。 展开更多
关键词 ARIMA模型 残差自回归模型 城乡收入差距
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基于ARIMA模型的河南省GDP指数分析 被引量:6
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作者 张文韬 李瑛琪 《洛阳师范学院学报》 2019年第2期11-14,共4页
将时间序列模型应用于2005年第一季度至2018年第三季度的历史GDP指数数据并进行分析.构建ARIMA模型和残余自回归模型,并在此过程中进行白噪声测试和参数测试.结果表明, ARIMA(0, 1, 4)模型是一个相对优化的模型,适用于短期内预测河南省... 将时间序列模型应用于2005年第一季度至2018年第三季度的历史GDP指数数据并进行分析.构建ARIMA模型和残余自回归模型,并在此过程中进行白噪声测试和参数测试.结果表明, ARIMA(0, 1, 4)模型是一个相对优化的模型,适用于短期内预测河南省GDP指数的未来趋势.在此基础上作出短期预测结果,显示未来四个季度的河南省地区生产总值指数值呈现稳步减缓的趋势. 展开更多
关键词 河南省地区生产总值指数 差分运算 ARIMA模型 残差自回归模型
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残差自回归模型在人工林红松树高生长规律预测中的应用 被引量:4
5
作者 张毅 顾凤岐 《东北林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期76-79,共4页
以吉林省通化县三棚林场调查的1株人工林红松解析木数据为基础,拟合树高生长数据,对比传统的树木理论生长模型中的约翰逊-舒马赫(Johnson-Schumacher)生长模型、逻辑斯蒂(Logistic)生长模型、米切利希(Mitscherlich)生长模型、坎派兹(Go... 以吉林省通化县三棚林场调查的1株人工林红松解析木数据为基础,拟合树高生长数据,对比传统的树木理论生长模型中的约翰逊-舒马赫(Johnson-Schumacher)生长模型、逻辑斯蒂(Logistic)生长模型、米切利希(Mitscherlich)生长模型、坎派兹(Gompertz)生长模型、理查德(Richards)生长模型的拟合结果。以5种树木理论生长模型中拟合最好的坎派兹生长模型为基础,根据时间序列分析理论,建立残差自回归模型,预测树高生长。结果证明:残差自回归模型,比传统的树木理论生长模型能更好地用于描述红松人工林的树高生长规律。 展开更多
关键词 人工林红松 树高 残差自回归模型
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基于退化数据的小样本时变可靠性评估方法 被引量:3
6
作者 张晓东 赵建斌 安海 《强度与环境》 2017年第6期57-64,共8页
对于长寿命、高可靠性产品,失效样本很少或根本没有失效样本,如何准确地评价它们的时变可靠性,一直是一个很难解决的问题。本文提出一种基于退化数据,采用残差自回归模型结合可靠性理论的分析方法。首先采用残差自回归模型对样本的退化... 对于长寿命、高可靠性产品,失效样本很少或根本没有失效样本,如何准确地评价它们的时变可靠性,一直是一个很难解决的问题。本文提出一种基于退化数据,采用残差自回归模型结合可靠性理论的分析方法。首先采用残差自回归模型对样本的退化数据进行处理,然后结合可靠性理论,针对产品退化量服从正态分布和Weibull分布的情况,利用时间序列的特点估计分布参数,进行产品退化过程的时变可靠性分析。最后,通过与大样本的可靠性评估方法进行对比,证明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 时变可靠性 退化数据 残差自回归模型 时间序列 小样本 可靠性
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残差自回归模型和Holt双参数指数平滑模型在“一带一路”沿线部分国家婴儿死亡率预测中的应用及比较 被引量:3
7
作者 李刚刚 周秀芳 +3 位作者 白亚娜 周莉 韩晓丽 任晓卫 《中华疾病控制杂志》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期90-94,100,共6页
目的探讨残差自回归模型和Holt双参数指数平滑模型在"一带一路"沿线部分国家(中国-中南半岛经济走廊沿线)婴儿死亡率预测中的应用。方法利用越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、新加坡、马来西亚和中国1978-2013年婴儿死亡率时... 目的探讨残差自回归模型和Holt双参数指数平滑模型在"一带一路"沿线部分国家(中国-中南半岛经济走廊沿线)婴儿死亡率预测中的应用。方法利用越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、新加坡、马来西亚和中国1978-2013年婴儿死亡率时间序列数据作为训练集建立残差自回归模型、Holt双参数指数模型,以2014-2016年婴儿死亡率作为验证集验证模型,并比较拟合及预测效果。结果在各国婴儿死亡率预测模型拟合中,残差自回归模型各赤池信息准则(Akaike information criterion,AIC)评价指标均优于Holt双参数指数模型。预测方面两模型均显示出较高的预测精度,残差自回归预测模型大部分指标(绝对误差和相对误差)小于Holt双参数指数模型。其中老挝、缅甸、柬埔寨三个国家残差自回归模型对不同年份的婴儿死亡率(infant mortality rate,IMR)预测效果均优于Holt双参数指数模型。结论残差自回归模型和Holt双参数指数模型在"一带一路"沿线部分国家婴儿死亡率预测中表现均较好。残差自回归模型的拟合效果更优,残差自回归模型对婴儿死亡率的预测效果在大多数国家大多数年份优于Holt双参数指数模型。 展开更多
关键词 一带一路 时间序列分析 婴儿死亡率 残差自回归模型 Holt双参数指数模型
原文传递
基于IGOWLA算子的中国粮食生产价格预测研究 被引量:1
8
作者 赵吉欢 杨桂元 韩孟君 《怀化学院学报》 2017年第4期31-36,共6页
为探究我国粮食价格波动规律及预测其值,选取2005-2016年中国各季度粮食生产价格数据,首先对其波动性进行描述分析;其次建立一种基于IGOWLA算子的组合预测模型:选择ARMA模型、Holt-Winters乘法模型、残差自回归模型这三种单项预测模型,... 为探究我国粮食价格波动规律及预测其值,选取2005-2016年中国各季度粮食生产价格数据,首先对其波动性进行描述分析;其次建立一种基于IGOWLA算子的组合预测模型:选择ARMA模型、Holt-Winters乘法模型、残差自回归模型这三种单项预测模型,并通过5种误差评价指标来判断预测模型的效果,结果表明组合预测模型的预测效果较好、准确性较高;接着利用所建立的组合预测模型对2017年各季度粮价进行外推预测,结果表明2017年粮食价格有所上升但相对波动较稳;最后提出政策建议。 展开更多
关键词 粮食价格 ARMA模型 Holt-Winters乘法模型 残差自回归模型 组合预测
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我国楼市泡沫的组合测度与化解路径
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作者 储震 杨桂元 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第16期40-44,共5页
文章首先基于向量夹角余弦的GWA算子组合测度模型,对1998—2015年我国楼市泡沫进行了组合测度;然后基于残差自回归模型,对2016—2020年我国楼市泡沫进行了外推预警分析;最后基于VAR模型的脉冲响应函数,实证分析了1999—2010年我国住宅... 文章首先基于向量夹角余弦的GWA算子组合测度模型,对1998—2015年我国楼市泡沫进行了组合测度;然后基于残差自回归模型,对2016—2020年我国楼市泡沫进行了外推预警分析;最后基于VAR模型的脉冲响应函数,实证分析了1999—2010年我国住宅供给结构和楼市泡沫之间的长期动态关系。结果表明:我国楼市泡沫度呈增长态势,未来存在偏离安全区间的一定风险;我国经适房、商品房供给比例的冲击对楼市泡沫分别有负向效应和正向效应,而楼市泡沫的冲击对经适房、商品房供给比例也具有同样效应,从而有效论证了基于供给侧结构性改革视阈下的我国楼市泡沫化解路径的可行性。 展开更多
关键词 楼市泡沫 供给侧结构性改革 组合测度模型 残差自回归模型 VAR模型
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