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我国股票市场量价关系的实证研究——基于牛市、熊市和盘整市不同情况下的比较分析
被引量：
15
1
作者
于伟
尹敬东
《南京财经大学学报》
2006年第1期64-69,共6页
量价关系是研究股票市场的基础,又与技术分析的有效性密切相关。本文基于量价关系在牛市、熊市和盘整市三种不同市场情形下可能有所不同的考虑,以沪市上证指数和总成交量为研究对象,借助协整检验、向量误差修正模型以及产出冲击反应等...
量价关系是研究股票市场的基础,又与技术分析的有效性密切相关。本文基于量价关系在牛市、熊市和盘整市三种不同市场情形下可能有所不同的考虑,以沪市上证指数和总成交量为研究对象,借助协整检验、向量误差修正模型以及产出冲击反应等方法分别对三类市场情形进行实证研究。研究结果显示,价量之间的确存在长期协整关系。沪市指数的变化总是可以解释随后量的变化,反过来则不成立。研究发现一些基于成交量的技术指标在熊市或盘整市情形中失效,而在牛市中尚具有一定效用。实证结果还旁证了中短期内我国股票市场是部分有效的,但从长期来看却是有效市场。
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关键词
量价关系
协整检验
误差修正模型
冲击反应
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职称材料
黄金市场量价关系分析——基于分位数回归模型的实证研究
被引量：
3
2
作者
何晓光
许友传
《广东商学院学报》
CSSCI
北大核心
2012年第3期25-31,共7页
应用分位数回归方法研究上海黄金市场现货交易的收益率和成交量之间的关系,结果显示:上海黄金现货交易收益率与成交量总体上呈现正相关关系,即出现"量价齐扬"及"价缩量跌"现象。但在左尾处,第一阶段的成交量与收益...
应用分位数回归方法研究上海黄金市场现货交易的收益率和成交量之间的关系,结果显示:上海黄金现货交易收益率与成交量总体上呈现正相关关系,即出现"量价齐扬"及"价缩量跌"现象。但在左尾处,第一阶段的成交量与收益率的相关性不强,而第二阶段黄金价格的大幅度下跌伴随着成交量的萎缩;在右尾处,即收益率接近涨停板的情况下,成交量增大能够引致收益率的更快增加。
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关键词
黄金市场
分位数回归
量价关系
收益率
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职称材料
上海证券市场价格与交易量关系实证分析
被引量：
2
3
作者
张博
殷仲民
《大连理工大学学报（社会科学版）》
2007年第3期18-24,共7页
价量关系研究作为揭示证券交易过程基础性变量之间内在联系的课题,对于发现证券市场交易特征和内在运行规律具有一定的现实意义,并对交易机制改进提供理论指导。文章基于信息理论模型中的混合分布假设(MDH),在运用Granger因果关系检验...
价量关系研究作为揭示证券交易过程基础性变量之间内在联系的课题,对于发现证券市场交易特征和内在运行规律具有一定的现实意义,并对交易机制改进提供理论指导。文章基于信息理论模型中的混合分布假设(MDH),在运用Granger因果关系检验法对上海证券市场价量关系进行分时段分析的基础上,得出结论认为上海证券市场通过交易机制变革在一定程度上推进了市场整体运行效率的提升,交易量特别是信息交易量对于价格变动的解释能力逐步增加,存在价量之间双向的Granger因果关系,并据此提出了具体的交易机制改进对策。
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关键词
价量关系
信息交易量
GRANGER因果检验
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职称材料
题名
我国股票市场量价关系的实证研究——基于牛市、熊市和盘整市不同情况下的比较分析
被引量：
15
1
作者
于伟
尹敬东
机构
南京财经大学
出处
《南京财经大学学报》
2006年第1期64-69,共6页
文摘
量价关系是研究股票市场的基础,又与技术分析的有效性密切相关。本文基于量价关系在牛市、熊市和盘整市三种不同市场情形下可能有所不同的考虑,以沪市上证指数和总成交量为研究对象,借助协整检验、向量误差修正模型以及产出冲击反应等方法分别对三类市场情形进行实证研究。研究结果显示,价量之间的确存在长期协整关系。沪市指数的变化总是可以解释随后量的变化,反过来则不成立。研究发现一些基于成交量的技术指标在熊市或盘整市情形中失效,而在牛市中尚具有一定效用。实证结果还旁证了中短期内我国股票市场是部分有效的,但从长期来看却是有效市场。
关键词
量价关系
协整检验
误差修正模型
冲击反应
Keywords
relationship
between
price
and
volume
Cointegration
analysis
Vector
Error
Correction
Model
Impulse
Response
Function
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
黄金市场量价关系分析——基于分位数回归模型的实证研究
被引量：
3
2
作者
何晓光
许友传
机构
广东商学院金融学院
复旦大学金融研究院
出处
《广东商学院学报》
CSSCI
北大核心
2012年第3期25-31,共7页
文摘
应用分位数回归方法研究上海黄金市场现货交易的收益率和成交量之间的关系,结果显示:上海黄金现货交易收益率与成交量总体上呈现正相关关系,即出现"量价齐扬"及"价缩量跌"现象。但在左尾处,第一阶段的成交量与收益率的相关性不强,而第二阶段黄金价格的大幅度下跌伴随着成交量的萎缩;在右尾处,即收益率接近涨停板的情况下,成交量增大能够引致收益率的更快增加。
关键词
黄金市场
分位数回归
量价关系
收益率
Keywords
gold
market
quantile
regression
relationship
between
price
and
volume
yield
rate
分类号
F832.54 [经济管理—金融学]
F224
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职称材料
题名
上海证券市场价格与交易量关系实证分析
被引量：
2
3
作者
张博
殷仲民
机构
西安理工大学工商管理学院
出处
《大连理工大学学报（社会科学版）》
2007年第3期18-24,共7页
基金
国家社会科学基金项目(04XJY041)
文摘
价量关系研究作为揭示证券交易过程基础性变量之间内在联系的课题,对于发现证券市场交易特征和内在运行规律具有一定的现实意义,并对交易机制改进提供理论指导。文章基于信息理论模型中的混合分布假设(MDH),在运用Granger因果关系检验法对上海证券市场价量关系进行分时段分析的基础上,得出结论认为上海证券市场通过交易机制变革在一定程度上推进了市场整体运行效率的提升,交易量特别是信息交易量对于价格变动的解释能力逐步增加,存在价量之间双向的Granger因果关系,并据此提出了具体的交易机制改进对策。
关键词
价量关系
信息交易量
GRANGER因果检验
Keywords
relationship
between
price
and
trading
volume
information
trading
volume
Granger
cause
&
effectinspection
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国股票市场量价关系的实证研究——基于牛市、熊市和盘整市不同情况下的比较分析
于伟
尹敬东
《南京财经大学学报》
2006
15
下载PDF
职称材料
2
黄金市场量价关系分析——基于分位数回归模型的实证研究
何晓光
许友传
《广东商学院学报》
CSSCI
北大核心
2012
3
下载PDF
职称材料
3
上海证券市场价格与交易量关系实证分析
张博
殷仲民
《大连理工大学学报（社会科学版）》
2007
2
下载PDF
职称材料
已选择
0
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参考文献
引证文献
统计分析
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