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变折现率下带含糊厌恶与预期的最优投资研究
被引量：
12
1
作者
夏登峰
费为银
刘宏建
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第3期270-276,共7页
本文采用折现率为时间的函数下的递推多先验效用,研究Merton模型在带预期条件下的最优消费和投资组合决策问题,其中含糊与风险是有区别的.在幂效用函数情形下,刻画了投资者最优投资决策,表明了含糊厌恶和预期对最优投资的影响.最优投资...
本文采用折现率为时间的函数下的递推多先验效用,研究Merton模型在带预期条件下的最优消费和投资组合决策问题,其中含糊与风险是有区别的.在幂效用函数情形下,刻画了投资者最优投资决策,表明了含糊厌恶和预期对最优投资的影响.最优投资组合决策由倒向随机微分方程和Malliavin导数导出.
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关键词
含糊与预期
递推多先验效用
投资组合
流的扩张
Malliavin导数.
下载PDF
职称材料
带含糊厌恶的股东价值最大化
被引量：
8
2
作者
夏登峰
费为银
梁勇
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第9期920-924,共5页
主要考虑一类带含糊厌恶(ambiguity)的比例再保险盈余模型.以股东红利效用最大化为目标,定义值函数为红利效用的累积折现加破产补偿,在有偿债率约束情形下,推导了相应值函数满足的一类HJB方程,同时对最优红利和再保险策略进行了分析.最...
主要考虑一类带含糊厌恶(ambiguity)的比例再保险盈余模型.以股东红利效用最大化为目标,定义值函数为红利效用的累积折现加破产补偿,在有偿债率约束情形下,推导了相应值函数满足的一类HJB方程,同时对最优红利和再保险策略进行了分析.最后,在特定条件下,将最优值函数所满足的HJB方程化为了二阶常微分方程,通过求解得到最优红利和再保险策略.
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关键词
递推多先验效用
HJB方程
红利过程
比例再保险
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职称材料
题名
变折现率下带含糊厌恶与预期的最优投资研究
被引量：
12
1
作者
夏登峰
费为银
刘宏建
机构
安徽工程大学数理学院
东华大学信息科学与技术学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第3期270-276,共7页
基金
国家自然科学基金(10826098)
安徽省自然科学基金(090416225)
+1 种基金
安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037
KJ2010B026)资助
文摘
本文采用折现率为时间的函数下的递推多先验效用,研究Merton模型在带预期条件下的最优消费和投资组合决策问题,其中含糊与风险是有区别的.在幂效用函数情形下,刻画了投资者最优投资决策,表明了含糊厌恶和预期对最优投资的影响.最优投资组合决策由倒向随机微分方程和Malliavin导数导出.
关键词
含糊与预期
递推多先验效用
投资组合
流的扩张
Malliavin导数.
Keywords
Ambiguity
and
anticipation,
recursive
multiple
-
priors
utility
,
optimal
portfolio,
enlargement
of
filtrations,
Malliavin
derivatives.
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
O232 [理学—数学]
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职称材料
题名
带含糊厌恶的股东价值最大化
被引量：
8
2
作者
夏登峰
费为银
梁勇
机构
安徽工程大学数理学院
东华大学信息科学与技术学院
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第9期920-924,共5页
基金
国家高技术研究发展(973)计划(2007CB814901)
安徽省自然科学基金(090416225)
+1 种基金
安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037
KJ2010B026)资助
文摘
主要考虑一类带含糊厌恶(ambiguity)的比例再保险盈余模型.以股东红利效用最大化为目标,定义值函数为红利效用的累积折现加破产补偿,在有偿债率约束情形下,推导了相应值函数满足的一类HJB方程,同时对最优红利和再保险策略进行了分析.最后,在特定条件下,将最优值函数所满足的HJB方程化为了二阶常微分方程,通过求解得到最优红利和再保险策略.
关键词
递推多先验效用
HJB方程
红利过程
比例再保险
Keywords
recursive
multiple
-
priors
utility
HJB
equation
dividend
process
proportional
reinsurance
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
变折现率下带含糊厌恶与预期的最优投资研究
夏登峰
费为银
刘宏建
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010
12
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职称材料
2
带含糊厌恶的股东价值最大化
夏登峰
费为银
梁勇
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010
8
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职称材料
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