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期权定价理论在风险投资决策中的应用
被引量：
8
1
作者
张子刚
卢丽娟
吴其伦
《华中科技大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第8期91-93,共3页
研究了风险投资方案的构造与评估方法 .将投资方式灵活、分两阶段的投资方案视为欧式复合期权 ,引入实物期权定价理论 ,并用二叉树模型演示其价值评估过程 .将传统的净现值法用于评估投资方式固定、不含期权的投资方案的价值 .研究表明 ...
研究了风险投资方案的构造与评估方法 .将投资方式灵活、分两阶段的投资方案视为欧式复合期权 ,引入实物期权定价理论 ,并用二叉树模型演示其价值评估过程 .将传统的净现值法用于评估投资方式固定、不含期权的投资方案的价值 .研究表明 ,在不确定性因素较大的环境中 ,含有期权的投资方案更有益于控制风险 ,因此 。
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关键词
实物期权
风险投资
决策
期权定价
NPV
下载PDF
职称材料
题名
期权定价理论在风险投资决策中的应用
被引量：
8
1
作者
张子刚
卢丽娟
吴其伦
机构
华中科技大学管理学院
出处
《华中科技大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第8期91-93,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目 ( 70 0 71 0 1 1 )
文摘
研究了风险投资方案的构造与评估方法 .将投资方式灵活、分两阶段的投资方案视为欧式复合期权 ,引入实物期权定价理论 ,并用二叉树模型演示其价值评估过程 .将传统的净现值法用于评估投资方式固定、不含期权的投资方案的价值 .研究表明 ,在不确定性因素较大的环境中 ,含有期权的投资方案更有益于控制风险 ,因此 。
关键词
实物期权
风险投资
决策
期权定价
NPV
Keywords
real
optons
venture
unrestment
deasion
option
prioing
NPV
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
期权定价理论在风险投资决策中的应用
张子刚
卢丽娟
吴其伦
《华中科技大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002
8
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