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题名基于随机便利收益的不完全市场商品期货定价研究
被引量：13
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作者
危慧惠
樊承林
朱新蓉
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机构
中南财经政法大学金融学院
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出处
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2012年第4期37-44,共8页
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基金
国家社会科学基金资助项目(12BJY154)
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文摘
商品的弱流动性导致了商品期货市场的不完全性。本文在现有商品便利收益期货定价模型的基础上,考虑了商品期货市场的不完全性及现货价格的Poisson跳跃过程,运用随机贴现因子与随机便利收益将商品现货价格与期货价格连接,提出了随机便利收益下期货市场不完全性的期货定价模型。为检验模型的适用性,利用上海期货交易所五只铜期货合约的交易数据对模型进行实证,并估计不完全参数,结果表明由于不完全性而导致的期货市场部分波动应主要归因于商品的随机便利收益。
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关键词
随机便利收益
不完全市场
随机贴现
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Keywords
convenience yield
incomplete parameter
random discount factor
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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题名随机贴现因子下的纯保费精算
被引量：2
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作者
王晓艳
臧振春
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机构
河南财经学院计算机科学系
北京工业大学经济与管理学院
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出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2006年第2期80-83,共4页
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文摘
在贴现因子为随机的条件下,给出终身寿险纯保费的精算公式.
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关键词
随机贴现因子
终身寿险
纯保费
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Keywords
random discount factor
whole life insurance
net single premium
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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题名泛函分析框架下论“有效前沿”的存在
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作者
刘蜀祥
李方文
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机构
成都航空职业技术学院
西南财经大学中国金融研究中心
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出处
《成都教育学院学报》
2005年第12期57-59,共3页
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文摘
文章应用泛函分析理论,构造了随机向量希尔伯特空间,在一定的理论准备下,论证了马科维茨组合选择理论中“有效前沿”的存在。
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关键词
HILBERT空间
随机贴现因子
组合选择理论
有效前沿
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Keywords
Hilbert space
random discount factor
portfolio selection
effective frontier
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分类号
O177.1
[理学—数学]
F810.5
[理学—基础数学]
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