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基于量子判别分析法的量子连续投资组合优化算法
1
作者
陈柄任
袁淏木
+3 位作者
吴涵卿
吴磊
李鑫
李晓瑜
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第6期802-808,共7页
利用马科维茨投资组合优化问题和量子线性判别分析(quantum linear discriminant analysis,QLDA)的相似性,将马科维茨投资组合优化问题规约为量子线性判别分析的优化问题,并通过解决QLDA的技术厄米特链积(hermitian chain product,HCP)...
利用马科维茨投资组合优化问题和量子线性判别分析(quantum linear discriminant analysis,QLDA)的相似性,将马科维茨投资组合优化问题规约为量子线性判别分析的优化问题,并通过解决QLDA的技术厄米特链积(hermitian chain product,HCP)以及密度矩阵指数化算法(density matrix exponentiation,DME)来求得马科维茨均值方差模型中夏普率最大的最优解。量子连续投资组合优化方案相比于经典方案可以实现准指数加速。
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关键词
投资组合优化
量子计算
量子线性判别分析
量子机器学习
量子主成分分析
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职称材料
题名
基于量子判别分析法的量子连续投资组合优化算法
1
作者
陈柄任
袁淏木
吴涵卿
吴磊
李鑫
李晓瑜
机构
建信金融科技有限责任公司
四川元匠科技有限公司
电子科技大学信息与软件工程学院
出处
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第6期802-808,共7页
基金
成都市重点研发支撑计划重大科技应用示范项目(2021-YF09-00114-GX)
建信金融科技有限责任公司项目(KT2000050)。
文摘
利用马科维茨投资组合优化问题和量子线性判别分析(quantum linear discriminant analysis,QLDA)的相似性,将马科维茨投资组合优化问题规约为量子线性判别分析的优化问题,并通过解决QLDA的技术厄米特链积(hermitian chain product,HCP)以及密度矩阵指数化算法(density matrix exponentiation,DME)来求得马科维茨均值方差模型中夏普率最大的最优解。量子连续投资组合优化方案相比于经典方案可以实现准指数加速。
关键词
投资组合优化
量子计算
量子线性判别分析
量子机器学习
量子主成分分析
Keywords
portfolio
optimization
quantum
computing
quantum
linear
discriminant analysis
quantum
machine
learning
quantum
principal
component
analysis
分类号
O413.1 [理学—理论物理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于量子判别分析法的量子连续投资组合优化算法
陈柄任
袁淏木
吴涵卿
吴磊
李鑫
李晓瑜
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
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