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二次有限体积法定价美式期权
被引量：
14
1
作者
甘小艇
殷俊锋
《计算数学》
CSCD
北大核心
2015年第1期67-82,共16页
本文考虑二次有限体积法定价美式期权.构造了隐式欧拉和Crank-Nicolson两种全离散二次有限体积格式,并得到相应的线性互补问题.采用基于超松弛迭代的模方法求解线性互补问题,并与投影超松弛迭代法作数值比较.数值实验结果表明Crank-Nico...
本文考虑二次有限体积法定价美式期权.构造了隐式欧拉和Crank-Nicolson两种全离散二次有限体积格式,并得到相应的线性互补问题.采用基于超松弛迭代的模方法求解线性互补问题,并与投影超松弛迭代法作数值比较.数值实验结果表明Crank-Nicolson二次有限体积格式的求解效率高于隐式欧拉格式,模方法的求解速度较快,二次有限体积法的求解精度较高.
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关键词
二次有限体积法
美式期权
模方法
投影超松弛迭代
线性互补问题.
原文传递
解两点边值问题的基于应力佳点的二次有限体积元法
被引量：
13
2
作者
于长华
李永海
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期639-648,共10页
构造了求解两点边值问题的一种新的Lagrange型二次有限体积元法,取应力佳点(Gauss点)作为对偶单元的节点,试探函数空间取Lagrange型二次有限元空间、检验函数空间取相应于对偶剖分的分片常数函数空间.证明了新方法具有最优的H1模和L2模...
构造了求解两点边值问题的一种新的Lagrange型二次有限体积元法,取应力佳点(Gauss点)作为对偶单元的节点,试探函数空间取Lagrange型二次有限元空间、检验函数空间取相应于对偶剖分的分片常数函数空间.证明了新方法具有最优的H1模和L2模误差估计,讨论了在应力佳点导数的超收敛估计,并通过数值实验验证了理论分析结果.
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关键词
两点边值问题
二次有限体积元法
应力佳点
误差估计
下载PDF
职称材料
半线性抛物问题基于应力佳点的一类二次有限体积元方法
被引量：
1
3
作者
王星
王同科
《天津师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2011年第1期1-5,共5页
针对半线性抛物混合初边值问题,给出了一种基于应力佳点的二次有限体积元格式,并证明了格式的收敛性.具体算例表明该格式计算效果良好.
关键词
半线性抛物方程
应力佳点
二次有限体积元格式
误差估计
下载PDF
职称材料
一维二阶椭圆型方程组的超收敛二次有限体积元方法
4
作者
司倩倩
王同科
《应用数学》
CSCD
北大核心
2013年第1期58-66,共9页
本文针对二阶椭圆型常微分方程组边值问题提出二次超收敛有限体积元方法,证明格式的H1和L2模误差估计,并给出应力佳点处的梯度超收敛估计.最后,编写计算格式的Fortran程序,用数值算例验证了理论分析的正确性和格式的有效性.
关键词
一维二阶椭圆型微分方程组边值问题
二次有限体积元方法
误差估计
超收敛
下载PDF
职称材料
题名
二次有限体积法定价美式期权
被引量：
14
1
作者
甘小艇
殷俊锋
机构
同济大学数学系
楚雄师范学院数学与统计学院
出处
《计算数学》
CSCD
北大核心
2015年第1期67-82,共16页
基金
国家自然科学基金(11271289)
云南省应用基础研究计划青年项目(2013FD045)
文摘
本文考虑二次有限体积法定价美式期权.构造了隐式欧拉和Crank-Nicolson两种全离散二次有限体积格式,并得到相应的线性互补问题.采用基于超松弛迭代的模方法求解线性互补问题,并与投影超松弛迭代法作数值比较.数值实验结果表明Crank-Nicolson二次有限体积格式的求解效率高于隐式欧拉格式,模方法的求解速度较快,二次有限体积法的求解精度较高.
关键词
二次有限体积法
美式期权
模方法
投影超松弛迭代
线性互补问题.
Keywords
quadratic
finite
volume method
American
option
modulus
method
s
projected
successive
overrelaxation
linear
complementarity
problems
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O241.82 [理学—计算数学]
原文传递
题名
解两点边值问题的基于应力佳点的二次有限体积元法
被引量：
13
2
作者
于长华
李永海
机构
吉林大学数学研究所
吉林大学数学学院
出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期639-648,共10页
基金
吉林大学"985工程"项目基金
文摘
构造了求解两点边值问题的一种新的Lagrange型二次有限体积元法,取应力佳点(Gauss点)作为对偶单元的节点,试探函数空间取Lagrange型二次有限元空间、检验函数空间取相应于对偶剖分的分片常数函数空间.证明了新方法具有最优的H1模和L2模误差估计,讨论了在应力佳点导数的超收敛估计,并通过数值实验验证了理论分析结果.
关键词
两点边值问题
二次有限体积元法
应力佳点
误差估计
Keywords
two-point
boundary
value
problem
quadratic
finite
volume
element
method
optimal
stress
point
error
estimate
分类号
O241.82 [理学—计算数学]
下载PDF
职称材料
题名
半线性抛物问题基于应力佳点的一类二次有限体积元方法
被引量：
1
3
作者
王星
王同科
机构
天津师范大学数学科学学院
出处
《天津师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2011年第1期1-5,共5页
文摘
针对半线性抛物混合初边值问题,给出了一种基于应力佳点的二次有限体积元格式,并证明了格式的收敛性.具体算例表明该格式计算效果良好.
关键词
半线性抛物方程
应力佳点
二次有限体积元格式
误差估计
Keywords
semilinear
parabolic
equations
optimal
stress
points
quadratic
finite
volume
element
method
error
estimate
分类号
O241.82 [理学—计算数学]
下载PDF
职称材料
题名
一维二阶椭圆型方程组的超收敛二次有限体积元方法
4
作者
司倩倩
王同科
机构
天津师范大学数学科学学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2013年第1期58-66,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(11071123)
文摘
本文针对二阶椭圆型常微分方程组边值问题提出二次超收敛有限体积元方法,证明格式的H1和L2模误差估计,并给出应力佳点处的梯度超收敛估计.最后,编写计算格式的Fortran程序,用数值算例验证了理论分析的正确性和格式的有效性.
关键词
一维二阶椭圆型微分方程组边值问题
二次有限体积元方法
误差估计
超收敛
Keywords
Systems
of
one
dimensional
second-order
elliptic
boundary
value
problem^
quadratic
finite
volume
element
method
~
Error
estimate^Superconvergence
分类号
O241.82 [理学—计算数学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
二次有限体积法定价美式期权
甘小艇
殷俊锋
《计算数学》
CSCD
北大核心
2015
14
原文传递
2
解两点边值问题的基于应力佳点的二次有限体积元法
于长华
李永海
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009
13
下载PDF
职称材料
3
半线性抛物问题基于应力佳点的一类二次有限体积元方法
王星
王同科
《天津师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2011
1
下载PDF
职称材料
4
一维二阶椭圆型方程组的超收敛二次有限体积元方法
司倩倩
王同科
《应用数学》
CSCD
北大核心
2013
0
下载PDF
职称材料
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