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题名q-风险模型的伴随多维马尔可夫过程
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作者
莫晓云
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机构
湖南财政经济学院数学与统计学院
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出处
《河北师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2018年第6期478-483,共6页
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基金
国家自然科学基金(11671132)
湖南省自然科学基金(2018JJ2010)
+2 种基金
湖南省哲学社会科学基金(16YBA053)
湖南省社会科学成果评审委员会项目(XSP18YBC185)
湖南省普通高等学校教学研究项目(2017SJJG558)
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文摘
q-风险模型是Q-风险模型的推广,而Q-风险模型又是经典风险模型的推广.在Q-风险模型中,索赔时刻是一个规则Q-过程的跳跃时刻,而索赔计数过程是马尔可夫到达过程(MAP)的计数过程,Q-风险模型被一个环境过程控制.环境过程是一个规则Q-过程,它取离散的实数值.实际问题中,环境过程可以取连续的实数值.因此,需要将环境过程Q-过程推广为q-过程,并进一步将Q-风险模型推广为q-风险模型.证明了q-风险模型的伴随2-维和3-维随机过程都是时齐马尔可夫过程,并求出了它们的初始分布和转移概率的显式表示式.作为q-风险模型的特殊情形,对Q-风险模型获得了相应的结论.
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关键词
q-风险模型
q-风险模型
q-过程
q-过程
伴随多维马尔可夫过程
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Keywords
q-risk model
q-risk model
q-process
q-process
adjoint multi-dimensional Markov processes
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分类号
O211.62
[理学—概率论与数理统计]
O226
[理学—数学]
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