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基于group SCAD惩罚的非对称乘法copula模型选择及其应用 被引量：1
1
作者 刘俊杰 胡永宏 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2022年第9期2508-2530,共23页
捕捉变量间相依结构中的非对称性有助于把握其间的地位关系.非对称乘法copula模型常用于刻画非对称相依结构,但在应用中面临模型选择问题.文章首次将正则化思想与非对称乘法copula模型相结合,并依据权重参数的群组结构对模型中各copula... 捕捉变量间相依结构中的非对称性有助于把握其间的地位关系.非对称乘法copula模型常用于刻画非对称相依结构,但在应用中面临模型选择问题.文章首次将正则化思想与非对称乘法copula模型相结合,并依据权重参数的群组结构对模型中各copula成分的权重施加group SCAD惩罚,构建惩罚似然函数,采用单步LLA算法得到权重的稀疏估计,自动剔除对模型整体贡献较小的copula成分,实现模型选择.同时,文章还给出了惩罚似然估计量的收敛率及其证明.在数值模拟中,文章所构建的模型选择方法具有较高的准确性与精度,在模型误设定的情形下则会选择出与真实模型最为接近的copula成分组合.在实证分析中,文章应用非对称乘法copula模型分析医药产业板块的横向与纵向关联,从结果来看本文的模型选择方法能较好地应对实际数据,选择出合适的copula成分组合,刻画板块相依结构中潜在的非对称性. 展开更多
关键词 非对称性 乘法copula模型 模型选择 SCAD惩罚函数 惩罚似然估计
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基于Copula-ECM-GARCH模型的农产品期货套期保值绩效研究 被引量：3
2
作者 杨蓦 王静 《数学的实践与认识》 2021年第1期65-78,共14页
Copula函数具有可以准确刻画变量间的相依结构、精准描述金融时间序列"尖峰厚尾"分布特点的良好统计性质.针对传统计量模型在计算套期保值比率时存在的局限性,利用Copula函数描述变量的尾部相关性,并结合ECM-GARCH模型,对大... Copula函数具有可以准确刻画变量间的相依结构、精准描述金融时间序列"尖峰厚尾"分布特点的良好统计性质.针对传统计量模型在计算套期保值比率时存在的局限性,利用Copula函数描述变量的尾部相关性,并结合ECM-GARCH模型,对大豆、小麦、玉米三种国内农产品期货进行套期保值研究,分别计算最优的套期保值比率及其绩效,并与OLS、B-VAR、ECM和ECM-GARCH模型进行比较.结果表明,对于大豆来说,运用Copula-ECM-GARCH模型计算得到的套期保值比率进行对冲操作,可以最大化降低现货市场的价格风险,为投资者提供了一种可以更好规避价格风险的工具选择. 展开更多
关键词 农产品期货 套期保值绩效 copula函数 ECM-GARCH模型
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相依风险结构下弹性退休年金产品价值风险比较
3
作者 孙荣 邓佐涛 《应用数学》 CSCD 北大核心 2022年第4期783-792,共10页
为应对人口老龄化,我国在“十四五”规划及2035年远景目标纲要中提出了弹性实施延长退休年龄的社会养老保险制度改革的举措.从西方较早进入老龄化国家的制度实践来看弹性退休制具有可行性.本文提出关于保险产品价值的风险测度,在弹性退... 为应对人口老龄化,我国在“十四五”规划及2035年远景目标纲要中提出了弹性实施延长退休年龄的社会养老保险制度改革的举措.从西方较早进入老龄化国家的制度实践来看弹性退休制具有可行性.本文提出关于保险产品价值的风险测度,在弹性退休年龄、剩余寿命等风险因素非独立条件下使用阿基米德copula对风险因素的依存关系建模,通过Laplace变换得到了基于随机序的弹性退休年金产品价值风险的比较定理.这些定理说明延迟退休年龄意愿与余寿对弹性退休年金产品价值的影响效应,为弹性退休制下社会养老保险账户的财务风险防控提供了精算基础. 展开更多
关键词 相依风险 年金产品价值 风险测度 阿基米德copula LAPLACE变换
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