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多指标相互影响模型的处理
被引量：
1
1
作者
张伦俊
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2002年第6期8-10,31,共4页
本文以税收等多指标模型为例 ,对多指标经济模型中的交互影响问题 ,介绍了模型识别、二阶段参数估计等处理方法及应用。
关键词
多指标相互影响模型
内生变量
先决变量
经济模型
模型识别
参数估计
下载PDF
职称材料
联立方程模型的工具变量方法质疑与商榷
被引量：
2
2
作者
朱尚伟
李景华
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2015年第10期153-160,F0003,共9页
本文质疑联立方程模型前定变量的工具变量性质:前定变量并不保证与当期行为解释变量的相关性,由其构建的工作回归元所完成的分阶段最小二乘估计因而并非两阶段最小二乘估计。建议按照简约式方程构建工作回归元,其具有模型数理逻辑支持...
本文质疑联立方程模型前定变量的工具变量性质:前定变量并不保证与当期行为解释变量的相关性,由其构建的工作回归元所完成的分阶段最小二乘估计因而并非两阶段最小二乘估计。建议按照简约式方程构建工作回归元,其具有模型数理逻辑支持下的可替代意义。工作回归元的不同导致结构式方程分阶段最小二乘估计的不同结果,之于恰好识别方程则揭示了业内关于间接最小二乘估计方法的一个误区。
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关键词
工具变量
前定变量
工作回归元
简约式
最小二乘
原文传递
社保基金股票投资组合绩效归属研究
被引量：
1
3
作者
许星剑
安实
郝文杰
《哈尔滨工程大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第9期1012-1018,共7页
为了明确细分全国社保基金股票投资组合投资绩效的来源,需要对其进行归属分析.针对全国社保基金股票投资组合的动态性,采用非条件性、全条件性方法进行证券选择能力和市场时机选择能力的测定,其中在条件性方法引入持股比例作为先决信息...
为了明确细分全国社保基金股票投资组合投资绩效的来源,需要对其进行归属分析.针对全国社保基金股票投资组合的动态性,采用非条件性、全条件性方法进行证券选择能力和市场时机选择能力的测定,其中在条件性方法引入持股比例作为先决信息变量,并且,采用广义矩方法对方程进行估计以减轻利用离散数据估计连续时间模型给残差项的分布带来的影响.实证表明,采用条件性方法能够对非条件性方法的评估投资绩效进行良好的修正,无论在拟合程度还是参数的显著水平都有所提高,证明采用条件性方法有更好的解释能力.
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关键词
全国社保基金股票
股票投资组合
绩效归属
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职称材料
题名
多指标相互影响模型的处理
被引量：
1
1
作者
张伦俊
机构
南京审计学院
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2002年第6期8-10,31,共4页
文摘
本文以税收等多指标模型为例 ,对多指标经济模型中的交互影响问题 ,介绍了模型识别、二阶段参数估计等处理方法及应用。
关键词
多指标相互影响模型
内生变量
先决变量
经济模型
模型识别
参数估计
Keywords
model
identification
estimation
endogenous
variables
predetermined
variables
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
O213 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
联立方程模型的工具变量方法质疑与商榷
被引量：
2
2
作者
朱尚伟
李景华
机构
山西财经大学
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2015年第10期153-160,F0003,共9页
文摘
本文质疑联立方程模型前定变量的工具变量性质:前定变量并不保证与当期行为解释变量的相关性,由其构建的工作回归元所完成的分阶段最小二乘估计因而并非两阶段最小二乘估计。建议按照简约式方程构建工作回归元,其具有模型数理逻辑支持下的可替代意义。工作回归元的不同导致结构式方程分阶段最小二乘估计的不同结果,之于恰好识别方程则揭示了业内关于间接最小二乘估计方法的一个误区。
关键词
工具变量
前定变量
工作回归元
简约式
最小二乘
Keywords
Instrument
variabl
e
predetermined
variabl
e
Work
Regressor
ReducedForm
Least
Squares
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
社保基金股票投资组合绩效归属研究
被引量：
1
3
作者
许星剑
安实
郝文杰
机构
哈尔滨工业大学管理学院
出处
《哈尔滨工程大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第9期1012-1018,共7页
文摘
为了明确细分全国社保基金股票投资组合投资绩效的来源,需要对其进行归属分析.针对全国社保基金股票投资组合的动态性,采用非条件性、全条件性方法进行证券选择能力和市场时机选择能力的测定,其中在条件性方法引入持股比例作为先决信息变量,并且,采用广义矩方法对方程进行估计以减轻利用离散数据估计连续时间模型给残差项的分布带来的影响.实证表明,采用条件性方法能够对非条件性方法的评估投资绩效进行良好的修正,无论在拟合程度还是参数的显著水平都有所提高,证明采用条件性方法有更好的解释能力.
关键词
全国社保基金股票
股票投资组合
绩效归属
Keywords
national
social
security
fund~
stock
portfolios
performance
attribution
analysis
conditional
model
predetermined
information
variabl
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多指标相互影响模型的处理
张伦俊
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2002
1
下载PDF
职称材料
2
联立方程模型的工具变量方法质疑与商榷
朱尚伟
李景华
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2015
2
原文传递
3
社保基金股票投资组合绩效归属研究
许星剑
安实
郝文杰
《哈尔滨工程大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
1
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职称材料
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