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可能性投资组合模型 被引量：4
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作者 乔峰 黄培清 顾锋 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第10期1606-1610,共5页
为克服随机可能性投资组合模型和可能性投资组合模型在拟合分布时未考虑相关因素,以至于不足以全面预测证券趋势的问题,将可能性测度应用到不足约束下的投资组合最优化思想中,把风险定义为不能实现的最低组合回报率的必要性测度,提出了... 为克服随机可能性投资组合模型和可能性投资组合模型在拟合分布时未考虑相关因素,以至于不足以全面预测证券趋势的问题,将可能性测度应用到不足约束下的投资组合最优化思想中,把风险定义为不能实现的最低组合回报率的必要性测度,提出了可能性分位数投资组合模型和可能性模态法投资组合模型.两模型充分考虑了回报率间的相关关系及专家知识在决策中的重要作用.通过实证研究表明:利用两模型可以得到多样化的结果,更加适应我国的证券市场的发展;掌握了专家知识的量化方法对决策的影响. 展开更多
关键词 可能性投资组合模型 必要性测度 有效前沿 可能性等级 专家知识
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