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存在融资条件下证券组合选择的一种模糊决策方法 被引量：11
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作者 陈炜 张润彤 杨玲 《北京交通大学学报（社会科学版）》 2007年第1期67-70,共4页
应用模糊可能性理论研究了在实际投资决策中存在融资条件下的证券组合选择问题。用证券收益的可能性均值和方差分别作为投资收益和风险的测度,将选择证券组合的概率均值-方差模型简化为一个线性规划模型,使得存在融资条件下有效投资组... 应用模糊可能性理论研究了在实际投资决策中存在融资条件下的证券组合选择问题。用证券收益的可能性均值和方差分别作为投资收益和风险的测度,将选择证券组合的概率均值-方差模型简化为一个线性规划模型,使得存在融资条件下有效投资组合的算法问题得到解决。最后,给出了一个数值例子,说明了这种决策方法是便捷有效的。 展开更多
关键词 证券组合选择 优化决策 可能性均值 可能性方差 融资约束
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