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题名基于周期异方差季节单位根的加权估计与检验
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作者
肖燕婷
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机构
西安理工大学理学院应用数学系
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出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008年第8期122-126,共5页
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文摘
为检验周期异方差的季节单位根模型,基于加权最小二乘估计,提出检验统计量,并在原假设下得到检验统计量的极限分布,与各个季节的周期异方差无关,是标准Wiener过程的泛函.模拟结果和实例分析都表明了用该方法检验季节单位根模型的有效性.
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关键词
周期异方差
季节单位根
加权最小二乘估计
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Keywords
periodical heteroscedasticity （ph）
seasonal unit root
weighed least square estimauon
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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题名周期异方差时间序列中季节单位根的Gauss检验
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作者
肖燕婷
田铮
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机构
西北工业大学应用数学系
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出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2006年第8期123-128,135,共7页
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基金
国家自然科学基金(60375003)
国家航空基础项目(03153059)
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文摘
为检验带异方差的季节时间序列中的单位根,提出了基于Cauchy估计的Zc统计量.在原假设下得到该检验统计量的极限分布服从于标准正态分布,并与季节周期d和误差项的周期异方差无关.Monte Carlo模拟计算表明当模型中自回归系数接近1时,用该方法得到的估计值比普通的最小二乘方法得到的估计值误差小.计算结果和实例分析结果表明了用该方法检验季节单位根的简便性和有效性.
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关键词
周期异方差
季节单位根
Cauchy估计
Gauss检验
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Keywords
periodical heteroscedasticity（ph）
seasonal unit root
Cauchy estimation
Gaussian test
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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