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中国金融期权波动率指数特征与应用研究
1
作者 朱才斌 周明珠 《北京城市学院学报》 2021年第3期66-73,共8页
期权指数作为金融衍生品期权价格的波动率衡量指标,应用在市场风险管理、市场情绪反映、对冲交易等方面具有显著的优势。美国期权指数VIX被称为“恐慌指数”,而基于上证50ETF期权真实交易数据的中国波动率指数结束了我国资本市场没有波... 期权指数作为金融衍生品期权价格的波动率衡量指标,应用在市场风险管理、市场情绪反映、对冲交易等方面具有显著的优势。美国期权指数VIX被称为“恐慌指数”,而基于上证50ETF期权真实交易数据的中国波动率指数结束了我国资本市场没有波动率指数的历史。本文对国内金融期权波动率指数展开研究,旨在探索国内金融期权波动率指数的市场特征与应用效果,为国内金融期权波动率指数的完善提供政策建议。 展开更多
关键词 期权波动率指数 上证50ETF期权 iVIX指数 VIX指数
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常方差弹性系数模型下波动率指数期权定价
2
作者 马长福 许威 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第11期1664-1669,共6页
作为对冲市场波动率变动风险的波动率指数期权,其定价问题一直受到广泛的关注.为了对其进行定价,首先构建服从常方差弹性系数模型的指数价格柳树,然后根据指数价格柳树确定柳树节点上相应波动率指数的值从而得到波动率指数柳树,最后在... 作为对冲市场波动率变动风险的波动率指数期权,其定价问题一直受到广泛的关注.为了对其进行定价,首先构建服从常方差弹性系数模型的指数价格柳树,然后根据指数价格柳树确定柳树节点上相应波动率指数的值从而得到波动率指数柳树,最后在波动率指数柳树上运用倒向递归的方法得到波动率指数期权的价格.所给出柳树法定价波动率指数期权的方法,其结果随着柳树空间节点数的增加快速逼近嵌套蒙特卡罗模拟的结果,当柳树空间节点数超过200时,柳树法给出的结果具有相当高的精度. 展开更多
关键词 期权定价 柳树法 波动率指数 常方差弹性系数模型
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国际股市隐含波动率溢出效应分析 被引量：2
3
作者 陈志英 肖忠意 李永奎 《复杂系统与复杂性科学》 EI CSCD 2019年第4期56-65,共10页
采用网络分析和溢出指数法对全球11个主要股票市场隐含波动率指数波动溢出的特征及影响因素进行分析。结果表明,样本期内美国股市是全球股票市场波动溢出网络的中心;英国、法国、德国组成小聚集群体,相互之间存在明显的波动溢出,但对其... 采用网络分析和溢出指数法对全球11个主要股票市场隐含波动率指数波动溢出的特征及影响因素进行分析。结果表明,样本期内美国股市是全球股票市场波动溢出网络的中心;英国、法国、德国组成小聚集群体,相互之间存在明显的波动溢出,但对其他市场的溢出强度较弱;其他市场是波动溢出的主要吸收者。国际股市间的总波动溢出具有一定的波动性,在金融震荡时期显著上升。经济基本面和市场传染机制可以较好地解释了一国股市的对外溢出强度,并且市场传染机制起主要作用。 展开更多
关键词 波动溢出效应 隐含波动率指数 波动溢出指数 波动溢出网络
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