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动态质押模式下的存货质押融资业务风险控制 被引量：17
1
作者 韩钢 李随成 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2010年第12期18-22,共5页
动态质押模式下的存货质押融资业务的风险伴随着整个质押期。本文研究了控制价值量下限模式的存货质押融资业务的风险,在质押期间,针对可能出现借款方违约的情况下,采用L-VaR的方法研究了流动性风险,提出了最优变现时间模型以及变现策略... 动态质押模式下的存货质押融资业务的风险伴随着整个质押期。本文研究了控制价值量下限模式的存货质押融资业务的风险,在质押期间,针对可能出现借款方违约的情况下,采用L-VaR的方法研究了流动性风险,提出了最优变现时间模型以及变现策略,在此基础上给出预期收益模型,与此同时也给出了度量业务的风险度量模型,并给出具体案例供银行操作借鉴。 展开更多
关键词 存货质押融资 期望收益 变现成本 最优变现时间 变现策略 L-VaR
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最优变现策略及最优变现时间 被引量：9
2
作者 胡小平 何建敏 吕宏生 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第2期312-316,共5页
研究了变现时间内生时,投资者的最优变现策略和最优变现时间问题,市场价格的永久冲击和瞬时冲击均为变现速度的线性函数,并且变现速度是一带孤立点的闭集合,利用最优控制理论中的极大值原理,得到了问题的解析解,研究结论表明,最优变现... 研究了变现时间内生时,投资者的最优变现策略和最优变现时间问题,市场价格的永久冲击和瞬时冲击均为变现速度的线性函数,并且变现速度是一带孤立点的闭集合,利用最优控制理论中的极大值原理,得到了问题的解析解,研究结论表明,最优变现策略和变现时间由市场条件、股票的波动性、流动性、头寸规模和投资者的风险偏好共同决定;永久冲击只影响变现的收益,与最优变现策略和时间无关。 展开更多
关键词 内生变现时间 最优变现策略 最优变现时间
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基于最优变现时间的存货质押融资质押率研究 被引量：5
3
作者 邓逸男 《物流科技》 2020年第3期144-147,共4页
文章引入股票市场的最优变现策略,构建最优变现模型获得变现时间;以西本新干线热轧卷板数据为例,建立同时考虑质物收益率自相关性、波动集聚性以及尖峰厚尾特征的AR(1)-GARCH(1,1)-GED模型;基于最优变现模型和AR(1)-GARCH(1,1)-GED模型... 文章引入股票市场的最优变现策略,构建最优变现模型获得变现时间;以西本新干线热轧卷板数据为例,建立同时考虑质物收益率自相关性、波动集聚性以及尖峰厚尾特征的AR(1)-GARCH(1,1)-GED模型;基于最优变现模型和AR(1)-GARCH(1,1)-GED模型,提出置于不同头寸下,质物价格的长期VaR的解析式,进而得出质押率;最后,通过合理性检验表明,使用文中模型获得的质押率例外比例明显小于RiskMetrics模型。因此采用文中的模型方法能够为商业银行提供一种更为精确的设定存货质押率的模式。 展开更多
关键词 存货质押融资 最优变现时间 质押率
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