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可转换公司债券的巴黎期权特征
被引量：
6
1
作者
何志伟
龚朴
《管理学报》
2005年第2期229-234,共6页
目前我国可转换债券的各种限制性条款具有明显的巴黎期权特征 ,其对可转换债券的定价以及最优执行策略的确定有着极大的影响。综合分析了可转债赎回条款的硬限制、软限制以及赎回公告期限制对可转换债券定价的影响 ,重点讨论了可转换债...
目前我国可转换债券的各种限制性条款具有明显的巴黎期权特征 ,其对可转换债券的定价以及最优执行策略的确定有着极大的影响。综合分析了可转债赎回条款的硬限制、软限制以及赎回公告期限制对可转换债券定价的影响 ,重点讨论了可转换债券赎回条款软限制中的巴黎期权特征 ,建立了路径依赖条件下可转换债券定价问题的控制方程 ,基于投资者与发行者双方博弈的结果给出了相应的边界条件 。
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关键词
可转换公司债券
巴黎
期权
奇异期权
最优执行策略
金融市场
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职称材料
具有可赎回特征的美式期权的定价行为分析
2
作者
郭培栋
张寄洲
陈启宏
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期537-540,共4页
具有可赎回特征的美式期权又称作博弈期权或以色列期权,它是给予了期权持有人可提前赎回的一种美式期权.本文分析了这种新型期权的定价行为,讨论了期权的持有区域和最优执行策略,并给出了期权价格的积分表达式.
关键词
博弈期权
美式期权
赎回特征
最优执行策略
定价公式
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职称材料
永久经理期权的最优实施策略
被引量：
1
3
作者
宋丽平
《应用泛函分析学报》
CSCD
2013年第2期185-192,共8页
利用偏微分方程数值方法研究金融市场上永久经理期权(ESOs)的最优实施策略问题.讨论了两种实施情况,即通常的整体实施情况以及非限制实施情况.在非限制实施情况下,持有者在任意可实施时刻可以实施其持有的任意份ESOs.两种实施情况下的...
利用偏微分方程数值方法研究金融市场上永久经理期权(ESOs)的最优实施策略问题.讨论了两种实施情况,即通常的整体实施情况以及非限制实施情况.在非限制实施情况下,持有者在任意可实施时刻可以实施其持有的任意份ESOs.两种实施情况下的最优实施策略分别对应着一个抛物型变分不等式定解问题的自由边界(最佳实施边界).通过数值分析的方法分别研究了自由边界的性质,比较了两种情况下自由边界的异同及其所对应的金融意义.
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关键词
永久经理期权
整体实施
非限制实施
最优实施策略
抛物型变分不等式
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职称材料
题名
可转换公司债券的巴黎期权特征
被引量：
6
1
作者
何志伟
龚朴
机构
华中科技大学管理学院
出处
《管理学报》
2005年第2期229-234,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目 ( 70 471 0 43 )
文摘
目前我国可转换债券的各种限制性条款具有明显的巴黎期权特征 ,其对可转换债券的定价以及最优执行策略的确定有着极大的影响。综合分析了可转债赎回条款的硬限制、软限制以及赎回公告期限制对可转换债券定价的影响 ,重点讨论了可转换债券赎回条款软限制中的巴黎期权特征 ,建立了路径依赖条件下可转换债券定价问题的控制方程 ,基于投资者与发行者双方博弈的结果给出了相应的边界条件 。
关键词
可转换公司债券
巴黎
期权
奇异期权
最优执行策略
金融市场
Keywords
convertible
bonds
parisian
option
path-dependent
exotic
option
optimal
exercise
strategy
分类号
F835.655 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
具有可赎回特征的美式期权的定价行为分析
2
作者
郭培栋
张寄洲
陈启宏
机构
上海财经大学金融学院
上海师范大学数理信息学院
上海财经大学应用数学系
出处
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期537-540,共4页
基金
国家重点基础研究发展规划(973计划)(2007CB814903)
国家自然科学基金项目(10971127)
+1 种基金
教育部科技创新工程重大项目培育基金项目(708040)
上海市科委重大科技攻关项目(075105118)
文摘
具有可赎回特征的美式期权又称作博弈期权或以色列期权,它是给予了期权持有人可提前赎回的一种美式期权.本文分析了这种新型期权的定价行为,讨论了期权的持有区域和最优执行策略,并给出了期权价格的积分表达式.
关键词
博弈期权
美式期权
赎回特征
最优执行策略
定价公式
Keywords
game
option
American
option
callable
feature
optimal
exercise
strategy
pricing
formula
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
永久经理期权的最优实施策略
被引量：
1
3
作者
宋丽平
机构
莆田学院数学系
苏州大学金融工程研究中心
出处
《应用泛函分析学报》
CSCD
2013年第2期185-192,共8页
基金
国家自然科学基金(11001142)
福建省教育厅基金(JB07153
+1 种基金
JA11208)
莆田学院项目(2006Q003)
文摘
利用偏微分方程数值方法研究金融市场上永久经理期权(ESOs)的最优实施策略问题.讨论了两种实施情况,即通常的整体实施情况以及非限制实施情况.在非限制实施情况下,持有者在任意可实施时刻可以实施其持有的任意份ESOs.两种实施情况下的最优实施策略分别对应着一个抛物型变分不等式定解问题的自由边界(最佳实施边界).通过数值分析的方法分别研究了自由边界的性质,比较了两种情况下自由边界的异同及其所对应的金融意义.
关键词
永久经理期权
整体实施
非限制实施
最优实施策略
抛物型变分不等式
Keywords
perpetual
executive
stock
options
block
exercise
unrestricted
exercise
optimal
exercise
strategies
parabolic
variational
inequality
分类号
O175.2 [理学—数学]
F830.9 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
可转换公司债券的巴黎期权特征
何志伟
龚朴
《管理学报》
2005
6
下载PDF
职称材料
2
具有可赎回特征的美式期权的定价行为分析
郭培栋
张寄洲
陈启宏
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009
0
下载PDF
职称材料
3
永久经理期权的最优实施策略
宋丽平
《应用泛函分析学报》
CSCD
2013
1
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职称材料
已选择
0
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